徐承龙

作品数：27被引量：92H指数：5
导出分析报告
供职机构：同济大学更多>>
发文主题：随机波动率蒙特卡罗偏微分方程亚式期权蒙特卡罗方法更多>>
发文领域：理学经济管理文化科学自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《中国大学教学》《大学数学》《计算物理》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划上海市教委E研究院-上海高校网格项目上海市教育委员会重点学科基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于随机利率的住房反向抵押贷款定价及风险
《同济大学学报（自然科学版）》2017年第1期144-151,共8页徐承龙 孙永超 廖玲 
国家自然科学基金(11171256)
将住房反向抵押贷款保险精算模型修正为动态房价和随机利率模型下的一笔支付定价模型和等额支付定价模型,并选取上海数据作为实证分析.其中房价增长率模型采用向量自回归(VAR)模型,该模型能够综合捕捉房屋价格指数和CPI,GDP宏观经济指...
关键词：住房反向抵押贷款 向量自回归模型 随机利率模型 
组合风险的重要性抽样方法被引量：1
《同济大学学报（自然科学版）》2015年第4期633-638,共6页徐承龙 吴倩 孙丽华 
国家自然科学基金(11171256);上海市教委计算科学E-研究院资助项目(E03004)
针对资产组合的市场风险或信用风险的任意边际分布的Gaussian Copula模型,首先将损失转化成高维正态分布的函数,然后对该模型进行重要性采样蒙特卡罗模拟以提高模拟效率,并分别使用牛顿法和基于大偏差理论估计测度变换的系数,并在此基...
关键词：重要性抽样 蒙特卡罗模拟 组合风险 Gausian COPULA模型 
Libor市场模型的Monte Carlo控制变量加速方法及并行实现
《系统工程理论与实践》2014年第5期1131-1136,共6页梁义娟 徐承龙 
国家自然科学基金(11171256);上海市教委计算科学E-研究院资助项目(E03004)
为了加速定价利率衍生产品的Monte Carlo模拟,对远期测度下Libor市场模型中的漂移项用确定性函数近似,构造了一个与原问题高度相关的控制变量.然后将此控制变量算法移植到多核CPU和GPU的并行计算环境中,极大地提高了计算效率.针对利率...
关键词：Libor市场模型 MONTE CARLO模拟 控制变量 并行计算 GPU 
两因子期权定价模型的条件蒙特卡罗加速方法被引量：4
《同济大学学报（自然科学版）》2014年第4期645-650,共6页梁义娟 徐承龙 
国家自然科学基金(11171256);上海市教委计算科学E-研究院资助项目(E03004)
对一类随机波动率模型下的欧式期权定价问题,首先推导出条件蒙特卡罗方法的计算框架,然后基于鞅表示定理构造了一类有效的控制变量.数值实验结果表明:结合鞅控制变量的条件蒙特卡罗方法有效地减小蒙特卡罗模拟误差,对模型参数的依赖性小.
关键词：欧式期权定价 随机波动率模型 条件蒙特卡罗方法 鞅控制变量 
金融数学课程设置与专业建设的一些体会被引量：8
《大学数学》2014年第1期49-52,共4页徐承龙 边保军 
教育部高等学校特色专业建设点"数学与应用数学"(TJ12033);同济大学教学改革研究与建设项目"数学与应用数学专业课程建设与教学改革"
结合同济大学应用数学专业的特点,探讨了在我国开展金融数学教学的课程设置指导思想、实施方案、与科研的良性互动以及教学效果.为提高我国的金融数学专业的教学水平提出了一些自己的看法和建议.
关键词：金融数学 课程体系 教学改革 
高性能计算中的亚式期权蒙特卡罗加速方法被引量：1
《同济大学学报（自然科学版）》2013年第5期792-798,共7页姜广鑫 徐承龙 寇大治 徐磊 
国家自然科学基金(11171256);上海市教委科学计算E-研究院课题(E03004)
研究蒙特卡罗控制变量方法在CPU(central processing unit)集群和GPU(graphic processing unit)计算环境中的实现问题.以离散取样的随机波动率下的算术平均亚式期权为例,选取合适的控制变量,分别研究了在CPU集群和GPU计算中算法与硬件...
关键词：蒙特卡罗方法 随机波动率 控制变量 CPU(central processing unit)集群计算 
美式期权定价的数值方法被引量：3
《应用数学与计算数学学报》2013年第1期101-113,共13页梁义娟 徐承龙 
国家自然科学基金资助项目(11171256);上海市教育委员会E-研究院建设计划资助项目(E03004)
介绍了定价美式期权的几种常见数值方法.对最近几年的主要研究成果做了简单的介绍和比较,并给出了数值算例.特别回顾了美式期权定价的蒙特卡罗模拟加速方法.
关键词：美式期权 蒙特卡罗 二叉树 变分不等式 最小二乘法 
投影三角分解法定价带随机波动率的美式期权被引量：8
《应用数学与计算数学学报》2013年第1期114-127,共14页郑宁 殷俊锋 徐承龙 
国家自然科学基金资助项目(11271289;11171256);上海市教育委员会E-研究院建设计划资助项目(E03004)
考虑数值求解Heston随机波动率美式期权定价问题,通过在空间方向采用中心差分格式离散二维偏微分算子,在时间方向利用隐式交替方向格式,将美式期权定价问题转化成求解每个时间层上的若干个线性互补问题.针对一般美式期权定价模型离散得...
关键词：Heston随机波动率模型 美式期权 隐式交替方向格式 线性互补问题 投影算法 收敛性 
非高斯单因子短期利率模型正则化参数估计被引量：1
《计算物理》2012年第6期837-844,共8页江良 徐承龙 
国家自然科学基金(11171256);福建省教育厅A类项目(JA09201);上海市科学计算E-研究院课题(03004)资助项目
应用正则化方法估计带约束条件非高斯单因子短期利率模型中含时间变量参数估计.基于变分原理,证明该正则化方法具有稳定性和收敛性.由于该问题是一个带有约束条件的反问题,本文应用罚方法把原问题转化为非约束条件问题以方便计算.最后,...
关键词：非高斯短期利率模型 正则化方法 罚方法 光滑算子 
随机波动率下的亚式期权定价问题在GPU集群上的实现
《计算机应用与软件》2012年第11期79-82,共4页徐磊 徐莹 姜广鑫 梁义娟 寇大治 徐承龙 
国家高技术研究发展计划(2009AA012201);上海市科委科研计划项目(08dz1501600);上海浦江人才计划(10PJ1430600)
期权定价作为计算金融领域的核心问题之一,越来越受到关注。随着期权交易的规模和交易量的迅速增长,当前的期权定价平台越来越受到挑战,在尽可能短的时间内对期权进行定价变得越来越困难。传统的计算平台通常使用基于CPU的计算集群,而...
关键词：GPU集群 CUDA 亚式期权 随机波动 蒙特卡洛 MPI 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部