美式期权定价的数值方法  

Numerical method for American option pricing

作　　者：梁义娟[1] 徐承龙[1,2] 

机构地区：[1]同济大学数学系,上海200092 [2]上海师范大学,上海高校计算科学E-研究院,"科学计算"上海高校重点实验室,上海200234

出　　处：《应用数学与计算数学学报》2013年第1期101-113,共13页Communication on Applied Mathematics and Computation

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11171256);上海市教育委员会E-研究院建设计划资助项目(E03004)

摘　　要：介绍了定价美式期权的几种常见数值方法.对最近几年的主要研究成果做了简单的介绍和比较,并给出了数值算例.特别回顾了美式期权定价的蒙特卡罗模拟加速方法.This paper introduces commonly used numerical methods for pricing American options. Some recent research results are briefly discussed and compared, with supplemented numerical examples. Especially, the accelerated Monte Carlo method for pricing American options is reviewed.

关 键 词：美式期权 蒙特卡罗 二叉树 变分不等式 最小二乘法 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.9