梁义娟

作品数：4被引量：7H指数：2
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供职机构：同济大学理学院数学系更多>>
发文主题：蒙特卡罗蒙特卡罗方法期权定价模型欧式期权定价随机波动率模型更多>>
发文领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《计算机应用与软件》《同济大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金上海市浦江人才计划项目上海市科委科研计划项目国家高技术研究发展计划更多>>
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Libor市场模型的Monte Carlo控制变量加速方法及并行实现
《系统工程理论与实践》2014年第5期1131-1136,共6页梁义娟 徐承龙 
国家自然科学基金(11171256);上海市教委计算科学E-研究院资助项目(E03004)
为了加速定价利率衍生产品的Monte Carlo模拟,对远期测度下Libor市场模型中的漂移项用确定性函数近似,构造了一个与原问题高度相关的控制变量.然后将此控制变量算法移植到多核CPU和GPU的并行计算环境中,极大地提高了计算效率.针对利率...
关键词：Libor市场模型 MONTE CARLO模拟 控制变量 并行计算 GPU 
两因子期权定价模型的条件蒙特卡罗加速方法被引量：4
《同济大学学报（自然科学版）》2014年第4期645-650,共6页梁义娟 徐承龙 
国家自然科学基金(11171256);上海市教委计算科学E-研究院资助项目(E03004)
对一类随机波动率模型下的欧式期权定价问题,首先推导出条件蒙特卡罗方法的计算框架,然后基于鞅表示定理构造了一类有效的控制变量.数值实验结果表明:结合鞅控制变量的条件蒙特卡罗方法有效地减小蒙特卡罗模拟误差,对模型参数的依赖性小.
关键词：欧式期权定价 随机波动率模型 条件蒙特卡罗方法 鞅控制变量 
美式期权定价的数值方法被引量：3
《应用数学与计算数学学报》2013年第1期101-113,共13页梁义娟 徐承龙 
国家自然科学基金资助项目(11171256);上海市教育委员会E-研究院建设计划资助项目(E03004)
介绍了定价美式期权的几种常见数值方法.对最近几年的主要研究成果做了简单的介绍和比较,并给出了数值算例.特别回顾了美式期权定价的蒙特卡罗模拟加速方法.
关键词：美式期权 蒙特卡罗 二叉树 变分不等式 最小二乘法 
随机波动率下的亚式期权定价问题在GPU集群上的实现
《计算机应用与软件》2012年第11期79-82,共4页徐磊 徐莹 姜广鑫 梁义娟 寇大治 徐承龙 
国家高技术研究发展计划(2009AA012201);上海市科委科研计划项目(08dz1501600);上海浦江人才计划(10PJ1430600)
期权定价作为计算金融领域的核心问题之一,越来越受到关注。随着期权交易的规模和交易量的迅速增长,当前的期权定价平台越来越受到挑战,在尽可能短的时间内对期权进行定价变得越来越困难。传统的计算平台通常使用基于CPU的计算集群,而...
关键词：GPU集群 CUDA 亚式期权 随机波动 蒙特卡洛 MPI 
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