姜广鑫

作品数：2被引量：1H指数：1
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供职机构：同济大学理学院数学系更多>>
发文主题：亚式期权随机波动率CENTRAL集群计算蒙特卡罗方法更多>>
发文领域：理学自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《计算机应用与软件》《同济大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金上海市浦江人才计划项目上海市科委科研计划项目国家高技术研究发展计划更多>>
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高性能计算中的亚式期权蒙特卡罗加速方法被引量：1
《同济大学学报（自然科学版）》2013年第5期792-798,共7页姜广鑫 徐承龙 寇大治 徐磊 
国家自然科学基金(11171256);上海市教委科学计算E-研究院课题(E03004)
研究蒙特卡罗控制变量方法在CPU(central processing unit)集群和GPU(graphic processing unit)计算环境中的实现问题.以离散取样的随机波动率下的算术平均亚式期权为例,选取合适的控制变量,分别研究了在CPU集群和GPU计算中算法与硬件...
关键词：蒙特卡罗方法 随机波动率 控制变量 CPU(central processing unit)集群计算 
随机波动率下的亚式期权定价问题在GPU集群上的实现
《计算机应用与软件》2012年第11期79-82,共4页徐磊 徐莹 姜广鑫 梁义娟 寇大治 徐承龙 
国家高技术研究发展计划(2009AA012201);上海市科委科研计划项目(08dz1501600);上海浦江人才计划(10PJ1430600)
期权定价作为计算金融领域的核心问题之一,越来越受到关注。随着期权交易的规模和交易量的迅速增长,当前的期权定价平台越来越受到挑战,在尽可能短的时间内对期权进行定价变得越来越困难。传统的计算平台通常使用基于CPU的计算集群,而...
关键词：GPU集群 CUDA 亚式期权 随机波动 蒙特卡洛 MPI 
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