非高斯单因子短期利率模型正则化参数估计  

Calibration Parameters in Non-Guassian One-factor Short-term Rate Model with Regularization Method

作　　者：江良[1,2] 徐承龙[1] 

机构地区：[1]同济大学数学系,上海200092 [2]莆田学院数学系,福建351100

出　　处：《计算物理》2012年第6期837-844,共8页Chinese Journal of Computational Physics

基　　金：国家自然科学基金(11171256);福建省教育厅A类项目(JA09201);上海市科学计算E-研究院课题(03004)资助项目

摘　　要：应用正则化方法估计带约束条件非高斯单因子短期利率模型中含时间变量参数估计.基于变分原理,证明该正则化方法具有稳定性和收敛性.由于该问题是一个带有约束条件的反问题,本文应用罚方法把原问题转化为非约束条件问题以方便计算.最后,通过数值模拟确认该算法的有效性并给出实证结果.Basing on regularization method,we propose an efficient method for calibrating time-varying parameters in non-Gaussian one-factor short-term rate model with constraineds.Stability and convergence are proved with variational principle.For computational convenience,penalty method and smoothing operator are applied to transform a constrained inverse problem into one without constraints.Finally,theoretical analysis is shown valid by means of numerical simulations.Empirical results is carried out.

关 键 词：非高斯短期利率模型 正则化方法 罚方法 光滑算子 

分 类 号：O241.83[理学—计算数学] O29[理学—数学]