孙丽华

作品数：3被引量：3H指数：1
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供职机构：同济大学经济与管理学院更多>>
发文主题：COPULA模型贬值预期汇率波动人民币无本金交割远期蒙特卡罗模拟更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《同济大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
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多因子模型下担保债务凭证拉普拉斯定价方法
《同济大学学报（自然科学版）》2018年第2期260-263,280,共5页马卫锋 张峻嘉 孙丽华 
担保债务凭证(CDOs)的基础资产池复杂相关性通常需要多因子Copula模型拟合,但Monte Carlo模拟对于多因子模型的计算效率不高,难以准确估计大额损失事件的发生概率及预期损失.Laplace逆变换数值方法适用于风险管理中的多因子Copula模型,...
关键词：担保债务凭证 多因子Copula模型 LAPLACE变换 数值逆变换 方差缩减 
组合风险的重要性抽样方法被引量：1
《同济大学学报（自然科学版）》2015年第4期633-638,共6页徐承龙 吴倩 孙丽华 
国家自然科学基金(11171256);上海市教委计算科学E-研究院资助项目(E03004)
针对资产组合的市场风险或信用风险的任意边际分布的Gaussian Copula模型,首先将损失转化成高维正态分布的函数,然后对该模型进行重要性采样蒙特卡罗模拟以提高模拟效率,并分别使用牛顿法和基于大偏差理论估计测度变换的系数,并在此基...
关键词：重要性抽样 蒙特卡罗模拟 组合风险 Gausian COPULA模型 
人民币无本金交割远期汇率异常波动机制识别被引量：2
《同济大学学报（自然科学版）》2012年第12期1894-1898,1904,共6页叶欣 陈伟忠 孙丽华 
国家自然科学基金(71173153);中央高校基本科研业务费专项资金(1200219175)
针对汇率波动的非线性特征,应用马尔可夫机制转换方法对2003-09-10—2011-03-25期间人民币的无本金交割远期汇率(NDF)的异常波动进行识别,研究结果显示:①2005年7月21日和2010年6月19日央行2次汇改前后NDF汇率均为高波动的异常机制,汇...
关键词：汇率波动 升贬值预期 人民币无本金交割远期汇率 异常波动识别 马尔可夫机制转换方法 
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