担保债务凭证

作品数：24被引量：20H指数：3
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美国CLO市场与杠杆贷款风险联动的机理研究被引量：1
《金融与经济》2020年第9期78-82,共5页钟震 郭立 刘胜男 
国家社科基金青年项目“金融‘双峰’监管体系的理论构建、国际实践与中国抉择研究”(19CJY064);国家社科基金一般项目“大数据时代中国金融供给侧结构性改革理论与对策研究”(16BJY183)。
在界定CLO与CDO概念的基础上,研究了美国CLO市场与杠杆贷款风险联动的机理与传导链条。正常情景下,CLO与2008年国际金融危机前的CDO有所区别。但新冠肺炎疫情暴发前,在美国监管政策放松、CLO承销标准降低、信用评级机构作用提高和信息...
关键词：杠杆贷款 贷款抵押债券 担保债务凭证 
合成CDO应用于商业银行信用风险管理的研究被引量：1
《银行家》2020年第6期62-64,共3页卢进 张颢天 
随着我国资本市场结构不断完善和有效性不断提高,商业银行主动型信用风险管理方式将得到进一步发展,发达国家成熟市场中的信用风险管理工具的借鉴意义也进一步增强.本文以我国还未引进的合成型信用衍生品之一的担保债务凭证(Collaterali...
关键词：信用衍生品 我国商业银行 资本市场结构 信用风险管理 合成型 担保债务凭证 主动型 我国资本市场 
美国资产证券化市场初步解析
《现代商业银行》2019年第6期89-96,共8页张贻伦 
美国与中国的资产证券化市场存在诸多差异,本文列举了美国市场的产品分类、发行及存量、市场特征等相关信息,并通过分析详细数据,简要地勾画出美国资产证券化市场的结构布局和运营模式。美国市场对资产证券化产品的分类方式与中国有所...
关键词：发行规模 汽车贷款 基础资产 发行量 同比增长 机构投资者 三方回购 上海证券交易所 信用卡贷款 抵押贷款支持证券 担保债务凭证 银行间债券市场 信贷资产 
多因子模型下担保债务凭证拉普拉斯定价方法
《同济大学学报（自然科学版）》2018年第2期260-263,280,共5页马卫锋 张峻嘉 孙丽华 
担保债务凭证(CDOs)的基础资产池复杂相关性通常需要多因子Copula模型拟合,但Monte Carlo模拟对于多因子模型的计算效率不高,难以准确估计大额损失事件的发生概率及预期损失.Laplace逆变换数值方法适用于风险管理中的多因子Copula模型,...
关键词：担保债务凭证 多因子Copula模型 LAPLACE变换 数值逆变换 方差缩减 
担保债务凭证再证券化的违约相关性与资产组合总体风险测度——基于Copula分析技术
《系统管理学报》2017年第4期713-721,共9页王宏 黄莹霄 
国家社会科学基金资助项目(16CGL015)
通过考察2个非独立担保债务凭证进行再证券化生成的复杂资产组合,研究了该资产组合的违约相关性测度及其与资产组合总体风险的关系,组合间的相关性定义为总风险因素的Kendall秩相关系数。通过构建Copula函数模型,并运用蒙特卡罗模拟技...
关键词：违约相关性 COPULA函数 担保债务凭证(CDO) 蒙特卡罗模拟 
担保债务凭证设计对银行风险管理能力的影响研究
《新金融》2014年第9期35-39,共5页张云 易君俊 
担保债务凭证是近年来发展较迅速的信用衍生品,其主要作用是增加资本的流动性,转移信用风险。文章针对担保债务凭证对银行风险管理的影响进行研究,通过分析担保债务凭证的三大风险分担机制,指出了现有风险分担机制下仍然可能产生的缺陷...
关键词：风险管理 担保债务凭证 信用风险 分担机制 
担保债务凭证定价模型研究
《中国物价》2013年第3期55-57,63,共4页吴昊 
作为解释和研究2008年金融危机的关键,担保债务凭证(CDO)被越来越多的研究者所重视,如何准确的对担保债务凭证进行定价更成为了学术界的重要课题。本文通过利用KMV—Clayton Copula定价模型,对CD0的定价核心—违约概率和违约相关性进行...
关键词：资产定价 KMV模型 抵押担保债券 公平溢酬 
金融衍生品案例研究:高盛金融欺诈案被引量：5
《管理评论》2012年第12期14-19,52,共7页李欣婷 闫妍 薛欣 
国家自然科学基金项目(71103179;71102129);广义虚拟经济研究专项(GX2011-1019(Y));教育部人文社科研究青年基金项目(10YJC630425);中国政法大学校级人文社科规划项目;中国政法大学青年教师学术创新团队资助项目
高盛集团因金融欺诈被美国证券交易委员会起诉,原因是高盛集团在销售一款合成担保债务凭证ABACUS 2007-AC1时有误导性陈述,导致投资者巨额亏损。本文重点对案例中涉及的金融衍生品———RMBS、CDS和CDO的结构和风险特征进行分析,并结合...
关键词：高盛 住宅抵押贷款证券(RMBS) 信用违约互换(CDS) 担保债务凭证(CDO) 
担保债务凭证(CDO)定价研究——基于正态与学生氏copula法的比较
《经济与管理》2012年第7期34-37,共4页杨军战 
2010年上海市优秀青年项目(SLX10006)
利用蒙特卡罗模拟技术,研究担保债务凭证(CDO)的定价问题,对于不同的相关系数,使用正态Copula以及学生氏Copula计算各级分类证券的公平价差,并对正态Copula以及学生氏Copula产生的结果进行比较分析。研究表明,在担保债务凭证(CDO)的定价...
关键词：违约强度 回收率 担保债务凭证 COPULA函数 
信用违约互换与担保债务凭证的定价研究——来自中国金融市场的证据
《投资与合作（学术版）》2011年第9期18-18,共1页李新恩 
截至目前我国金融市场在信用衍生品方面仍停留于初级探索阶段。本文基于中国股市、债市数据，以北京首都国际机场股份有限公司为例，对其CDS产品进行理论定价。一定程度上填补了国内研究关于CDS定价的实证研究空白。定价中采用三种方法...
关键词：信用风险 违约率 信用违约互换 担保债务凭证 
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