违约强度

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具有一般关联结构母子公司担保债券的定价和风险分析
《浙江大学学报（理学版）》2021年第6期668-675,699,共9页林建伟 宋丽平 
国家自然科学基金资助项目(11471175);福建省自然科学基金资助项目(2020J01909,2019J01807);福建省社会科学规划项目(FJ2016B235);福建省教育厅科技重点资助项目(jy2016xsj01);莆田市科技计划项目(2019RP001).
为更好地处理母子公司担保条款对公司债券估值的影响,在随机利率服从CIR模型下,分析了一家母公司同时为n家子公司提供担保的公司债券定价问题。通过一家母公司与n家子公司违约强度的关联结构描述因担保而形成的母子公司违约关联结构,采...
关键词：约化方法 违约强度 母子公司担保 公司债券定价 传染性风险 
随机利率背景下含有信用增进条款公司债券的定价被引量：2
《系统科学与数学》2021年第7期1938-1955,共18页林建伟 王志焕 
国家自然科学基金资助基金(11471175);福建省自然科学基金项目(2020J01909);福建省社会科学规划项目(FJ2016B235);省高校重点实验室开放课题(JR201805)资助项目;莆田市科技计划项目(2019RP001)资助课题
为了更好地处理信用增进措施对于公司债券定价的影响问题,在随机利率模型下,考虑含有担保和违约负相关信用增进因素公司债券定价问题.利用三家公司违约强度的传染性模型刻画三家公司因担保和违约负相关而形成的公司违约相关性结构,通过...
关键词：违约强度 信用增进 公司债券 定价 传染性风险 
基于蒙特卡罗方法的含转股价向下修正条款的可转债定价研究被引量：6
《金融理论与实践》2020年第10期45-53,共9页罗鑫 张金林 
国家社会科学基金项目“金融科技背景下普惠金融机制与路径研究”资助,项目编号为19BJY250。
通过推广默顿模型,发展了求解可转债的违约概率以及估计可转债发行后正股波动率的新方法,在此基础上提出了基于Longstaff-Schwartz最小二乘Monte Carlo模拟的含向下修正条款的可转债定价方法,并用该方法和常用的信用风险溢差(CS)方法对...
关键词：股票市场 可转债定价 违约强度 信用溢差 蒙特卡罗模拟 
随机利率背景下具有多方担保公司债券的定价被引量：3
《系统工程学报》2020年第5期632-641,共10页林建伟 李慧敏 
国家自然科学基金资助项目(11471175,11001142);福建省科技重点资助项目(jy2016xsj01);福建省自然科学基金资助项目(2016J01678);福建省社会科学规划资助项目(FJ2016B235);莆田市科技计划项目(2019RP001).
在随机利率背景下,基于公司违约强度的相互依赖性结构刻画因担保而形成的公司违约相互依赖性结构,采用约化方法,考虑具有多方担保公司债券的定价问题,建立了多方担保公司债券定价的数学模型,获得了定价的显式表达式,并分析随机利率风险...
关键词：约化方法 随机利率 多方担保 公司债券定价 违约强度 
混合泊松违约强度下信用资产组合风险度量被引量：3
《管理科学学报》2018年第12期54-69,共16页陈荣达 虞欢欢 余乐安 李泽西 金骋路 林博 
国家自然科学基金资助项目(71631005;71433001;71471161)
基于共同风险因子的相依关系转换为不同资产的违约示性函数的相依关系来刻画的思想,利用参数为Gamma分布线性组合的Poisson分布来描述不同资产的违约示性函数的相依关系,建立基于混合泊松分布的信用资产组合多因子的风险度量模型,并引...
关键词：信用资产组合风险 混合泊松模型 结构模型 MONTE CARLO模拟 重要抽样技术 
具有违约负相关关联公司债券定价分析被引量：1
《莆田学院学报》2018年第5期1-5,14,共6页林建伟 李慧敏 
国家自然科学基金资助项目(11471175;11001142);福建省科技重点项目(jy2016xsj01);福建省自然科学基金资助项目(2016J01678);福建省社会科学规划项目(FJ2016B235);福建省创新创业教学改革项目(FBJG20180340)
采用基于违约强度的双曲衰减传染性模型描述具有违约负相关关联公司违约相互依赖性结构,利用约化法,在随机利率背景下建立了多方关联公司债券定价的数学模型,获得债券定价显式表达式,并分析违约负相关对公司债券定价的影响。
关键词：违约负相关 关联公司 债券 定价 违约强度 约化法 
宏观市场因素随机利率影响下母子公司担保债券定价
《福建师大福清分校学报》2018年第5期7-14,共8页林建伟 李慧敏 
国家自然科学基金(11471175;11001142);福建省科技重点项目(jy2016xsj01);福建省自然科学基金(2016J01678);福建省社会科学规划项目(FJ2016B235);莆田学院资助项目(JG201739)
在宏观市场因素随机利率影响下,基于违约强度传染性模型刻画因担保而形成的母子公司违约相互依赖性.利用约化方法建立母子公司担保债券定价的数学模型,获得定价解析表达式,进而基于数值计算分析随机利率因素和担保因素对债券定价的影响.
关键词：约化法 债券定价 母子公司担保 随机利率 违约强度 
可违约债券的现值推导:假定利率和违约强度服从Cox-Ingersoll-Ross过程
《经济研究导刊》2018年第23期157-158,共2页秦丝丝 
可违约债券定价模型在金融衍生品盛行的现今已大量存在。首先,假定利率和违约强度服从CIR过程,该过程可以捕捉到不确定过程的均值回归和条件异方差性,由于其利率和收益率都非负,其瞬时利率由非中心卡方分布表示,所以要优于Vasicek模型...
关键词：可违约债券 CIR模型 D-S模型 
基于违约强度信用久期的资产负债优化模型被引量：11
《系统工程理论与实践》2018年第6期1387-1403,共17页李鸿禧 迟国泰 
国家自然科学基金(71471027,71731003);国家社科基金(16BTJ017);辽宁省社科规划基金(L16BJY016)~~
在经典的Macaulay利率久期的基础上引入违约强度参数,构建信用久期测度模型并基于信用久期建立信用和利率风险整体免疫模型.本文的主要创新与特色：一是根据简约化定价理论,通过违约强度和违约损失率确定各期现金流的违约风险溢价,通过...
关键词：资产负债管理 信用风险 利率久期 风险免疫 违约强度 COX回归 
基于完全信息的测算信用等级违约概率的新方法被引量：4
《数量经济技术经济研究》2018年第6期149-164,共16页张金宝 
国家社会科学基金"存款保险定价的理论建模与实证研究"(14BJY199)的资助
研究目标:为充分利用历史数据的信息测算违约概率提供一种新方法。研究方法:从违约强度与违约概率的关系出发,提出计算违约概率的新思想。以银行贷款为例,在分析贷款的起止时间与违约概率考察期间的时序关系之后,通过创新性地构造特征...
关键词：违约概率 违约强度 信用评级 
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