陈荣达

作品数：39被引量：164H指数：7
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供职机构：浙江财经大学更多>>
发文主题：外汇期权MONTE违约强度CARLO模拟VAR更多>>
发文领域：经济管理理学自然科学总论医药卫生更多>>
发文期刊：《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《经济师》《系统工程学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金浙江省哲学社会科学规划课题浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)项目更多>>
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基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量研究进展被引量：5
《中国管理科学》2020年第11期23-34,共12页陈荣达 周寒娴 余乐安 金骋路 
国家自然科学基金资助重点项目(71631005);国家自然科学基金资助项目(71471161)。
针对由期权和固定收益类产品组合而成的结构性理财产品,本文基于互联网金融模式对结构性理财产品进行风险度量理论、方法及应用研究进行了分析和述评,并对基于互联网金融环境下用不同分布类型来刻画风险因子相依关系的线性和非线性资产...
关键词：结构性理财产品 互联网金融模式 风险集成度量 稀有事件模拟技术 跳扩散过程 
中国互联网金融的发展易程、发展模式与未来挑战被引量：36
《数量经济技术经济研究》2020年第1期3-22,共20页陈荣达 余乐安 金骋路 
国家自然科学基金重点项目“基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量及应用研究”(71631005);国家自然科学基金重点项目“社会信用制度建设的管理理论与实现机制研究”(71433001);国家自然科学基金面上项目“基于稀有事件模拟技术的金融衍生品组合风险度量及应用研究”(71471161)的资助。
研究目标:研究中国互联网金融的发展历程、发展模式与未来挑战。研究方法:利用1997?2019年间实践发展数据与学术研究成果,讨论中国互联网金融的四个发展阶段(硬件革新、技术革新、模式革新、监管革新)与四大发展模式(互联网传统金融延...
关键词：中国互联网金融 发展历程 发展模式 未来挑战 
互联网环境下的理财产品信用价差影响因素研究被引量：2
《系统工程理论与实践》2019年第2期273-285,共13页陈荣达 杜和佳 肖德云 林祺 金骋路 余乐安 
国家自然科学基金重点项目(71631005);国家自然科学基金(71471161);国家自然科学基金青年项目(71703142)~~
互联网理财产品信用价差受到了广泛关注,本文从探究系统性、非系统性和互联网等风险因子所隐含的信息出发,分析各风险因子对互联网理财产品信用价差大小的贡献程度,找出影响信用价差大小的关键因素.其中,互联网金融理财产品的信用价差利...
关键词：互联网理财产品 信用价差 系统性风险因子 非系统性风险因子 互联网风险因子 
混合泊松违约强度下信用资产组合风险度量被引量：3
《管理科学学报》2018年第12期54-69,共16页陈荣达 虞欢欢 余乐安 李泽西 金骋路 林博 
国家自然科学基金资助项目(71631005;71433001;71471161)
基于共同风险因子的相依关系转换为不同资产的违约示性函数的相依关系来刻画的思想,利用参数为Gamma分布线性组合的Poisson分布来描述不同资产的违约示性函数的相依关系,建立基于混合泊松分布的信用资产组合多因子的风险度量模型,并引...
关键词：信用资产组合风险 混合泊松模型 结构模型 MONTE CARLO模拟 重要抽样技术 
厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量被引量：8
《管理科学学报》2017年第3期46-55,共10页陈荣达 王泽 李泽西 王聪聪 余乐安 何牧原 
国家自然科学基金资助项目(71171176;71471161;71433001;71631005).本文入选"第十三届全国青年管理科学与系统科学学术会议(2015年;西安)优秀论文
本文研究风险因子多元厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量问题.用多元t-Copula分布来描述标的资产收益率分布的厚尾性,同时将三步重要抽样技术发展到基多元t-Copula分布的资产组合模型中,拓宽和丰富了信用资产组合风险度量模型.同时...
关键词：资产组合 厚尾分布 结构模型 重要抽样技术 
Markov调制Lévy模型定价的Fourier-Cos方法被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2016年第4期390-404,共15页王春发 陈荣达 
国家自然科学基金重点项目(71631005);国家自然科学基金(71471161)
对一般的Markov调制Lévy模型,利用Fourier Cosine级数展开原理得到欧式期权价格的计算方法.进一步,为了改进期权定价的Fourier Cosine级数展开方法的计算精度,Fourier Cosine级数展开的对象进行了修正,获得了欧式期权价格的修正Fourier...
关键词：L′evy过程 MARKOV调制 FOURIER变换 FOURIER Cosine级数展开 期权定价 
信用危机下可违约债券组合风险集成度量:基于三因子强度定价模型被引量：2
《系统工程理论与实践》2015年第3期567-577,共11页陈荣达 李文龙 何运信 包薇薇 
国家自然科学基金(71171176;71471161;71273224);浙江省自然科学基金(LY12G03010)
可违约债券一旦一个信用违约事件突发后,可导致一系列的可违约债券的相续违约,通过对可违约债券组合风险集成度量进行研究,为金融机构进行金融应急管理和科学决策提供理论依据,同时有利于金融机构完善金融系统在这方面应急处置机制.针...
关键词：金融应急管理 可违约债券组合 风险集成度量 仿射过程 违约强度 VAR 
基于启发式算法的支持向量机选股模型被引量：9
《系统工程》2014年第2期40-48,共9页陈荣达 虞欢欢 
发行流通股的上市公司财务数据是高维、复杂的,在利用财务指标对股票进行投资选择时往往难以全面考虑。为了从样本股的大量财务指标中提取出低维、有效的特征信息来构成支持向量机(SVM)的训练集,提出了一种启发式算法(HA)对原始财务数...
关键词：选股模型 支持向量机 启发式算法 主成分分析法 
可违约零息债券风险综合度量Monte Carlo方法被引量：8
《管理科学学报》2012年第4期88-98,共11页陈荣达 陆金荣 
国家自然科学基金资助项目(71171176;70771099)
可违约零息债券同时面临着违约风险和市场风险(利率风险)这两类主要风险.相对于传统的不同类风险独立度量方法,也不同于割裂两类风险再进行加总或通过Copula函数关联,本文在信用风险强度定价模型的基础上,同时考虑信用风险、市场风险和...
关键词：违约强度 风险综合度量 MONTE CARLO模拟 VaR 可违约零息债券 
基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型被引量：2
《管理科学学报》2012年第3期72-82,共11页陈荣达 吕轶 
国家自然科学基金资助项目(70771099;71171176);浙江省哲学社会科学重点研究基地社科规划课题重点资助项目(10JDGZ02Z)
高维期权组合VaR值的计算时间和计算工作量随着市场风险因子维数的增加而迅速增加.为此,引入投影降维技术,用少数几个风险因子来解释高维期权组合总的风险,并结合快速卷积方法,建立了基于投影降维技术的市场风险因子呈厚尾分布情形下的...
关键词：期权组合 非线性VaR 投影降维技术 快速卷积方法 T分布 
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