信用价差

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随机利率模型下信用价差期权的保险精算定价及其应用
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2024年第3期24-28,共5页王小莹 王玉文 刘冠琦 
国家自然科学基金(青年)项目(12101163)
将应用信用价差期权来规避企业债券的信用价差风险.首先运用保险精算方法,在金融市场上的无风险利率具有随机波动的前提下,建立信用价差期权模型,利用保险精算定价方法得到信用价差期权的定价公式.然后结合企业债券的信用价差风险,设计...
关键词：随机利率 保险精算法 信用价差期权定价 
基于动态投资的鲁棒契约设计与应用研究
《系统管理学报》2024年第1期230-239,共10页甘柳 夏鑫 
国家自然科学基金资助项目(72161016,72201277)。
基于动态投资理论进行波动率模糊下的鲁棒契约设计,利用鲁棒决策方法和鞅方法给出鲁棒契约的解,并探究委托人波动率模糊对企业投资、证券定价、托宾q、股权溢价以及信用价差的影响。研究发现:鲁棒契约在模糊厌恶的委托人和代理人之间产...
关键词：动态投资 鲁棒契约 股权溢价 信用价差 
美联储不同紧缩周期内本币主权债尾部风险研究被引量：1
《国际金融研究》2023年第9期76-85,共10页陈丰 黄京磊 黄珊珊 
国家社会科学基金年度项目“平台经济反垄断规制问题研究”(22BFX105);清华大学自主科研计划文科专项“当代中国政府注意力配置的内在逻辑与激励机制研究”(2022Z04W01006);清华大学公共管理学院青年教师发展种子基金资助。
党的二十大报告提出,要守住不发生系统性风险的底线。对于新兴经济体来说,外债偿还风险是引发系统性金融风险的重要来源。近十年来,外资增持本币主权债力度不断加大,美联储货币政策全球溢出效应日趋加强,对新形势下我国本币主权债的安...
关键词：信用价差 跨货币利率互换 紧缩政策 条件在险价值法 网络关联度 
券商外资背景对债券发行溢价的影响效应研究
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2022年第1期1-8,43,共9页马雪 张春强 
国家自然科学基金项目(71702001);安徽财经大学校级科研项目(ACKYC19037);安徽财经大学研究生教育创新计划项目(cxjhjyzdi2002);安徽财经大学本科教学质量与教学改革工程项目(acjyzd2020015);安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2020424)
中国资本市场持续开放,外资持股券商逐步成为证券市场重要的金融中介.基于2007~2019年沪深A股上市公司发行的公司债进行实证研究发现:具有外资背景的券商可以降低债券发行溢价;上述结论在经过稳健性测试后仍显著成立.进一步地,发债主体...
关键词：外资背景 信用价差 四大会计师事务所 两职兼任 
经济政策不确定性、风险承担与公司债信用价差被引量：12
《金融经济学研究》2020年第6期93-106,126,共15页杨媛杰 陈艺云 王傲磊 
国家社会科学基金项目(15BJY149);广东省软科学研究计划项目(2018A070712007)。
以2007~2018年公司债为样本探讨经济政策不确定性对公司债信用价差的影响以及具体的传导机制,研究发现:经济政策不确定性的增加会显著提高公司债的发行价差,但这种影响会因为发行人的产权性质与信息质量而产生显著的非对称效应;同时发...
关键词：经济政策不确定性 风险承担 信用价差 
信用价差对商业银行违约风险的影响分析——基于“跳跃—扩散”模型的压力测试研究
《贵州商学院学报》2020年第4期61-70,共10页宋玉颖 刘志洋 
教育部人文社会科学研究青年基金项目“货币政策与宏观审慎监管协同机制及有效性检验”(19YJC790088);吉林省金融学会重点研究课题“金融衍生产品市场助推银行业系统性风险管理机制研究”(2020JJX035);东北师范大学社会科学青年基金团队项目“金融衍生产品市场助推银行业宏观审慎监管实施机制研究”(20QT002)。
研究基于资本市场数据,采用KMV模型求解的倒闭概率作为商业银行经营风险指标,再用“跳跃—扩散”模型模拟压力场景研究信用价差对商业银行违约概率的影响。研究发现,AAA级企业信用价差急剧变大时,中国商业银行违约概率非常低;AA级企业...
关键词：信用价差 商业银行违约概率 “跳跃—扩散”模型 
中国信用价差与经济周期关联性研究——基于马尔科夫区制转换模型
《财经理论与实践》2020年第1期26-33,共8页姜弘 梁朝晖 赵宏 
国家自然科学基金资助项目(71371136)
通过构建马尔科夫区制转换模型,研究2014年中国出现的实质性债券违约以来信用价差特征。研究发现:信用债利差明显存在两个区制,2014年上半年和2016年4月后,信用价差增加,波动加大,与其余时段呈现为另一区制,说明信用债打破刚性兑付以来...
关键词：马尔科夫 区制转换 信用价差 经济周期 
互联网环境下的理财产品信用价差影响因素研究被引量：2
《系统工程理论与实践》2019年第2期273-285,共13页陈荣达 杜和佳 肖德云 林祺 金骋路 余乐安 
国家自然科学基金重点项目(71631005);国家自然科学基金(71471161);国家自然科学基金青年项目(71703142)~~
互联网理财产品信用价差受到了广泛关注,本文从探究系统性、非系统性和互联网等风险因子所隐含的信息出发,分析各风险因子对互联网理财产品信用价差大小的贡献程度,找出影响信用价差大小的关键因素.其中,互联网金融理财产品的信用价差利...
关键词：互联网理财产品 信用价差 系统性风险因子 非系统性风险因子 互联网风险因子 
高管团队薪酬差距、行业竞争与债券发行价差被引量：4
《华东经济管理》2018年第12期124-132,共9页张春强 李波 
国家自然科学基金项目(71702001);安徽省高校人文社会科学研究项目(SK2017A0438)
文章基于锦标赛和社会比较理论,以中国上市公司发行债券的经验证据,理论分析并实证检验了高管团队薪酬差距对债券发行时信用价差的影响及其内在机理。结果显示,在其他条件不变时,高管团队内部和外部薪酬差距均与债券发行价差显著负相关...
关键词：高管薪酬差距 信用价差 行业竞争程度 锦标赛理论 社会比较理论 
不完全信息下或有资本的定价与债券信用价差研究被引量：9
《系统工程理论与实践》2018年第12期3010-3020,共11页赵志明 李莎莎 
国家自然科学基金(71801185);湘潭大学博士科研启动项目(KZ08069)~~
本文考虑两类不完全信息:信息滞后和信息不对称,将或有资本引入分析框架,应用风险中性定价原理和最优停时理论,研究公司证券的定价与债券信用价差问题.数值结果表明:或有资本可以显著降低信息滞后情形下的公司破产成本,提高公司总价值,...
关键词：不完全信息 或有资本 双指数跳扩散过程 信用价差 
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