MARKOV调制

作品数：25被引量：32H指数：3
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需求和退货与供应中断相关环境下库存控制被引量：2
《控制与决策》2021年第4期1003-1009,共7页娄山佐 荣学文 
国家重点研发计划项目(2019YFB1309503)。
需求和退货与供应中断相关会引发库存剧烈波动,从而导致库存控制非常困难.在采用Markov调制Lévy过程描述库存水平变化条件下,利用水平穿越法、更新过程和鞅理论确定循环期望时间和费用函数,据此构建系统长程平均费用率模型.在此基础上...
关键词：库存 中断 退货 MARKOV调制 水平穿越 LÉVY过程 
Markov调制的中立型变时滞SDE的矩指数稳定性
《山西大同大学学报（自然科学版）》2019年第6期32-37,46,共7页李旭 
江苏省研究生科研与实践创新项目[KYCX17_1205]
研究了Markov调制的中立型变时滞随机微分方程的一些稳定性问题,深入探讨了Markov调制的中立型时滞随机微分方程模型的稳定性和渐近性质,特别是p(0
关键词：中立型随机微分方程 LYAPUNOV函数 阶矩指数稳定性 阶矩有界性 
Markov调制的无穷时滞脉冲随机泛函微分方程一般衰减意义下p阶矩和几乎必然稳定性（英文）被引量：2
《应用数学》2019年第1期19-31,共13页余国胜 
本文研究Markov调制的无穷时滞脉冲随机泛函微分方程一般衰减意义下p阶矩和几乎必然稳定性.我们运用Lyapunov函数,Razumikhin技巧和随机分析的方法,首先研究一般衰减意义下p阶矩稳定性.然后,运用Borel-Cantelli引理讨论一般衰减意义下...
关键词：WIENER过程 矩和几乎必然稳定性 脉冲 随机泛函微分方程 一般衰减 无穷时滞 MARKOV调制 
Markov调制的分数布朗运动模型下亚式期权定价被引量：2
《淮海工学院学报（自然科学版）》2019年第1期14-17,共4页王伟 
江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX17_1205);国家自然科学基金资助项目(11201221)
基于可靠性数学的思想,研究了Markov调制的分数布朗运动模型下亚式期权的定价问题.从亚式期权所满足的概率密度转移函数出发,利用无套利定价的方法,分别计算出具有固定敲定价格的亚式看涨和看跌期权的定价公式.
关键词：Markov调制模型 分数布朗运动 亚式期权 可靠性数学 
在部分信息下均值-方差投资组合问题研究被引量：2
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2017年第6期749-754,共6页郭婷 刘宣会 李照琪 
在部分信息下,研究带有负债的均值-方差投资组合问题.假定金融市场是由一个无风险资产和风险资产组成,风险资产的漂移项为不可观测的Markov调制过程,负债满足伊藤过程.运用Wonham滤波和广义Hamilton-Jacobi-Bellman方程的方法,得到闭形...
关键词：均值-方差 MARKOV调制 广义HJB方程 部分信息 
Markov调制Lévy模型定价的Fourier-Cos方法被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2016年第4期390-404,共15页王春发 陈荣达 
国家自然科学基金重点项目(71631005);国家自然科学基金(71471161)
对一般的Markov调制Lévy模型,利用Fourier Cosine级数展开原理得到欧式期权价格的计算方法.进一步,为了改进期权定价的Fourier Cosine级数展开方法的计算精度,Fourier Cosine级数展开的对象进行了修正,获得了欧式期权价格的修正Fourier...
关键词：L′evy过程 MARKOV调制 FOURIER变换 FOURIER Cosine级数展开 期权定价 
具有Markov调制的随机年龄结构种群系统半驯服Euler法的指数稳定性被引量：2
《数学年刊（A辑）》2016年第1期71-88,共18页杨洪福 张启敏 
国家自然科学基金(No.11461053;No.11261043)的资助
根据半驯服Euler法讨论了具有Markov调制的随机年龄结构种群系统的数值解.在非局部Lipschitz条件下,利用Burkholder-Davis-Gundy不等式、Ito公式和Gronwall引理,证明了半驯服Euler数值解不仅强收敛阶数为0.5,而且这种方法在时间步长一...
关键词：随机年龄结构种群系统 均方稳定 半驯服Euler法 非局部Lipschitz条件 Markov链 
需求和退货波动环境下库存控制被引量：2
《控制理论与应用》2015年第7期934-941,共8页娄山佐 田新诚 
国家科技重大专项项目(2010ZX04001-161);国家高技术研究发展计划("863"计划)项目(2012AA041307);"泰山学者"建设工程专项经费资助~~
随着需求和退货波动的增大,如何有效控制库存,成为当前零售企业管理者亟待解决的难题.在库存水平动态变化表示为Markov调制Levy过程条件下,利用水平穿越和多维鞅理论,分别确定了库存水平分布及循环期望费用和时间函数,在此基础上,构建...
关键词：库存 退货 水平穿越 MARKOV调制 LEVY过程 
带Markov调制的期权定价模型
《环球市场信息导报（理论）》2014年第6期16-16,共1页张柯妮 
根据传统的Black-Scholes期权定价模型公式,金融数学和计量经济学研究领域的很多学者都以此对于股票价格波动规律进行了大量的研究.由于Black-Scholes齐全定价模型的局限性,他们而大多假设市场利率r（t）和波动率是连续的随机过程,但是...
关键词：MARKOV调制 期权定价模型 金融数学 计理经济 股票价格 
在Markov调制下噪音的抑制和稳定化(英文)
《应用数学》2013年第4期732-740,共9页殷荣城 陈琳 
2009年吴付科在文[11]中证明了在没有线性增长条件和单边线性增长条件下,多项式白噪声可以抑制非线性系统潜在的爆炸,而线性白噪声可以稳定这个抑制系统.本文推广了文[11]中的结果并且将这个理论发展到Markov 调制系统中.
关键词：随机微分方程 BROWNIAN运动 MARKOV调制 反馈控制 稳定化 
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