带Markov调制的期权定价模型  

作　　者：张柯妮[1] 

机构地区：[1]浙江警察学院

出　　处：《环球市场信息导报（理论）》2014年第6期16-16,共1页GLOBAL MARKET INFORMATION GULDE

摘　　要：根据传统的Black-Scholes期权定价模型公式,金融数学和计量经济学研究领域的很多学者都以此对于股票价格波动规律进行了大量的研究.由于Black-Scholes齐全定价模型的局限性,他们而大多假设市场利率r（t）和波动率是连续的随机过程,但是在实际情况中,除了有重大冲击外我们应该要考虑金融市场还有些细微扰动影响,在本文中对这种扰动利用markov链进行描述,即对价格模型进行markov调制.

关 键 词：MARKOV调制 期权定价模型 金融数学 计理经济 股票价格 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]