BROWNIAN运动

作品数：40被引量：52H指数：4
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中立型随机泛函微分方程的p阶矩指数稳定性
《湖北大学学报（自然科学版）》2022年第4期418-422,共5页余国胜 
本文中研究中立型随机泛函微分方程的p阶矩指数稳定性,运用Lyapunov函数和随机分析的方法,得到中立型随机泛函微分方程的p阶矩指数稳定性新的结果.最后通过一个实例表明所得结果的有效性.
关键词：BROWNIAN运动 中立型随机泛函微分方程 解 p阶矩指数稳定性 
混合分数Brownian运动下美式期权定价
《重庆理工大学学报（自然科学）》2019年第9期229-232,共4页韩婵 孙玉东 
贵州省科学技术基金资助项目(黔科合J字[2015]2076);贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168)
在混合分数Brownian运动驱动的Black-Scholes模型下,研究了美式期权定价问题。利用自融资策略和财富过程的交易费用,给出了一个结构更简单、使用更灵活的美式看跌期权近似定价公式。
关键词：美式看跌期权 BLACK-SCHOLES模型 混合分数Brownian运动 近似定价公式 
模糊随机过程的It?-Henstock积分
《山东大学学报（理学版）》2019年第8期1-13,共13页巩增泰 宿爱 
国家自然科学基金资助项目(61763044)
定义和讨论了适应的模糊随机过程关于Brownian运动的模糊Ito-Henstock积分和模糊Ito-McShane积分及其性质,给出了刻画定理,并讨论了两者之间的相互关系。结果表明,当模糊Ito-Henstock积分原函数Ito绝对连续时,模糊Ito-Henstock积分和模...
关键词：模糊数 模糊随机变量 BROWNIAN运动 模糊随机过程 模糊Ito积分 
具接种的随机SIQR流行病模型中平衡点的稳定性分析被引量：1
《数学的实践与认识》2019年第14期140-149,共10页王素霞 董玲珍 王晓燕 
教育部科学技术研究重要项目(210030);山西省自然科学基金(2013011002-3)
基于对具接种的确定性SIQR流行病模型的研究,我们引进了随机扰动,建立随机SIQR流行病模型.通过构造Lyapunov函数,运用Ito公式,得到了随机系统的无病平衡点和地方病平衡点随机渐近稳定的充分条件.进一步猜想当随机扰动的强度较大时,平衡...
关键词：随机SIQR模型 BROWNIAN运动 随机渐近稳定 平衡点 ITO公式 
随机SIS流行病模型全局正解的渐近行为被引量：1
《太原理工大学学报》2019年第3期400-406,共7页王素霞 王鑫鑫 董玲珍 
教育部科学技术研究重要资助项目(210030);山西省自然科学基金资助项目(2013011002-3)
讨论了随机SIS流行病模型全局正解的渐近行为。首先证明了模型解的全局正性和有界性;其次建立Lyapunov函数,利用Ito’s公式和随机微分方程理论研究了当R_0<1时,该模型无病平衡点的随机稳定性,当R_0>1时,该模型的解在其确定性模型地方病...
关键词：随机SIS模型 BROWNIAN运动 Ito’s公式 渐近状态 LYAPUNOV函数 
马尔科夫切换型时滞系统的稳定性
《重庆理工大学学报（自然科学）》2017年第4期141-144,共4页叶志勇 潘素英 张华 
国家自然科学基金资助项目(61364006);重庆市教委科学技术项目(KJ1500915);重庆理工大学科研项目(2013ZD22)
马尔科夫切换型时滞系统是能很好地描述具有随机性同时又具有时滞的一类系统,而稳定性是其研究的基础。通过选取合适的Lyapunov-Krasovskii泛函,利用线性矩阵不等式和Schur补引理得到了依赖于时滞的稳定性判据,理论上说明了所考虑系统...
关键词：时滞 随机系统 BROWNIAN运动 马尔科夫切换 
具有Markov切换的随机Lotka-Volterra模型的股东种群共生性研究
《黑龙江大学自然科学学报》2017年第2期151-157,共7页李莹 沙文兵 武以敏 
国家自然科学基金青年基金资助项目(61502002);安徽省高校优秀中青年骨干人才国内外访学研修重点项目(gxfx ZD2016257);安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2015028)
借鉴生态种群系统理论,考查股东收益增长率受到外部经济环境扰动的随机非自治LotkaVolterra股东种群竞争模型,采用Markov切换的方式研究该股东种群系统的共生性。运用比较原理给出股东种群系统在切换状态下的随机共生性的充分性条件,通...
关键词：LOTKA-VOLTERRA模型 Markov切换 BROWNIAN运动 随机共生性 静态分布 
Brownian运动首次离开指定边界的概率表达式
《中山大学学报（自然科学版）》2016年第6期44-51,共8页邹浪 蓝师义 
国家自然科学基金资助项目(11161004;11661011);广西自然科学基金资助项目(2013GXNSFAA019015;2016GXNSFAA380099);广西民族大学研究生创新计划资助项目(gxunchxs2015093)
Brownian运动在随机过程与Schramm-Loewner演变(SLE)中扮演着非常重要的角色。首先,利用Brownian运动的性质导出了Brownian运动首次离开指定区域边界的概率表达式,并且通过数值模拟进一步验证了所得到结果的正确性。其次,讨论单连通域...
关键词：BROWNIAN运动 首离概率 Schramm-Loewner演变 调和测度 
什么是随机动力系统被引量：1
《数学建模及其应用》2015年第4期1-9,共9页段金桥 郑雅允 白露 姜涛 
国家自然科学基金项目(11531006;11371367;11271290);中央高校基本科研业务费专项资金(2014QT005)
本文综述随机动力系统的基本概念、理论、方法与应用,内容包括Brownian运动、Lévy运动和随机微分方程及其解的刻画。重点讨论通过量化指标、不变结构、几何方法和非高斯性态来理解随机动力学现象。本文还介绍了段金桥的著作《An Introd...
关键词：BROWNIAN运动 Lévy运动 随机微分方程 随机动力系统 FOKKER-PLANCK方程 不变流形 
带Markovian跳的随机非自治Logistic系统持久性
《西北师范大学学报（自然科学版）》2015年第6期10-13,共4页王一女 
辽宁省自然科学基金资助项目(1412085MA02);辽宁省教育厅科学研究项目(ZH2015214)
研究一类带Markovian跳的随机非自治Logistic种群模型,在种群内部竞争制约系数受到白噪声扰动情况下,运用指数鞅不等式技巧,揭示了该种群系统在Markovian切换状态下弱持久生存的充分性条件.最后,通过数值模拟验证了主要结果.
关键词：Markovian跳 Logistic系统 BROWNIAN运动 弱持久性 
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