吕轶

作品数：3被引量：4H指数：1
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供职机构：浙江财经学院金融学院更多>>
发文主题：T分布期权组合VAR风险值股票组合更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《数学的实践与认识》《管理科学学报》《数量经济技术经济研究》更多>>
所获基金：国家自然科学基金浙江省大学生科技成果推广项目中国博士后科学基金更多>>
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基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型被引量：2
《管理科学学报》2012年第3期72-82,共11页陈荣达 吕轶 
国家自然科学基金资助项目(70771099;71171176);浙江省哲学社会科学重点研究基地社科规划课题重点资助项目(10JDGZ02Z)
高维期权组合VaR值的计算时间和计算工作量随着市场风险因子维数的增加而迅速增加.为此,引入投影降维技术,用少数几个风险因子来解释高维期权组合总的风险,并结合快速卷积方法,建立了基于投影降维技术的市场风险因子呈厚尾分布情形下的...
关键词：期权组合 非线性VaR 投影降维技术 快速卷积方法 T分布 
期权组合市场风险度量的快速卷积方法被引量：1
《数量经济技术经济研究》2010年第7期132-141,共10页陈荣达 吕轶 
国家自然科学基金资助项目"期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究"(70771099);中国博士后科学基金资助项目"外汇期权组合非线性VaR度量模型研究"(20070421167);2008年度浙江省大学生科技创新推广项目"外汇理财产品风险度量模型及应用"的阶段性研究成果
为了度量期权组合市场风险,本文引入快速卷积方法到期权组合市场风险度量模型,计算出市场变量回报厚尾特征用t分布描述情形下的期权组合风险值,该方法有效地克服了市场变量回报厚尾分布情形下的期权组合市场风险度量方面的困难。数值结...
关键词：期权组合 市场风险度量 风险值 快速卷积方法 T分布 
两类多元GARCH模型的预测绩效和组合VaR的研究被引量：1
《数学的实践与认识》2009年第20期41-47,共7页吕轶 陈荣达 刘剑波 
运用V aR模型对股票组合进行风险测度的关键之一是得到组合条件协方差矩阵.而经典的多元GARCH模型来求解波动率面临着估计参数过多,计算量庞大的问题.因此,使用正交GARCH模型和CCC模型来估算波动率,并以沪深两市A股市场上四个行业的65...
关键词：正交GARCH模型 CCC模型 VAR 股票组合 
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