股票组合

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基于影响因子分析的股票选择量化模型的构建策略及实证研究被引量：1
《中国市场》2024年第30期21-24,共4页龙宇华 
股票市场博弈用的股票选择量化模型,其构建过程可以采用参数调整、特征筛选、模型集成等优化方法。通过对简单小市值策略、微盘RSI调优策略及微盘预报调优策略等量化模型的实证回测和比较分析,检验了各模型在历史数据上的有效性和稳定...
关键词：影响因子 股票组合 量化模型 构建策略 实证分析 
可口可乐:136年“抗衰退”的秘密
《复印报刊资料（管理学文摘）》2022年第6期97-99,共3页钱丽娜 石丹 
“我整个人的四分之一都是可口可乐。”巴菲特曾这样对外界表示。一天五罐的饮用量,让他感觉很快乐。除了口感的快乐,2022年7月1日,巴菲特又从可口可乐公司获得第二季度每股0.44美元的派息。3月31日,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司拥有4亿...
关键词：巴菲特 可口可乐公司 派息 股票组合 饮用量 伯克希尔 分红 哈撒韦 
可口可乐:136年“抗衰退”的秘密
《商学院》2022年第8期31-34,共4页钱丽娜 石丹 
从财务角度来看,可口可乐公司是很难被颠覆的。它的现金流充裕、抗风险能力强以及长期保持财务稳健,正是这三大特性,投资者才愿意给予其股票高估值。“我整个人的四分之一都是可口可乐。”巴菲特曾这样对外界表示。一天五罐的饮用量,让...
关键词：财务角度 现金流 可口可乐公司 抗风险能力 巴菲特 派息 股票组合 饮用量 
比特币投资引发的财务问题思考--以MST为例
《复印报刊资料（财务与会计导刊）》2022年第3期35-40,共6页袁敏 
一、引言自中本聪(Satoshi Nakamoto)2008年发布白皮书以来,比特币(Bitcoin)自身的价值及其背后的区块链技术引发市场的广泛关注及争议,尤其是2021年比特币的总市值超过万亿美元、以高科技为代表的特斯拉创始人马斯克宣布投资比特币之后...
关键词：市场参与者 会计处理 区块链技术 芯片制造 股票组合 数字资产 特斯拉 比特币 
基于层次聚类降维模型推测股票组合持仓的研究被引量：2
《金融理论与实践》2021年第3期7-13,共7页黄琳珊 张自力 赵学军 张峥 
股票组合中成分股的构成与权重反映了基金经理的投资策略与投资风格,在实践中,这些信息往往存在披露频率低、披露时间滞后以及有限披露的问题。通过研究提出了一种基于二次规划的层次聚类降维模型,能够仅根据样本空间股票与投资组合的...
关键词：证券市场 股票组合持仓 数据降维 层次聚类 市场结构 
基于MV模型以及CAPM模型的股票组合风险管理
《中国市场》2020年第28期32-35,共4页陈潇楠 
文章提出了无风险资产贷出或者借入时的投资组合理论(MV模型)以及资本资产定价模型(CAPM),研究了不允许非空,即投资比例非负的约束条件下,MV模型以及CAPM模型的算法,以上证50股指期货为例,在资产收益由多因素模型产生的基础上得到了资...
关键词：MV模型 CAPM模型 风险管理 股票 
基于分散风险对多只股票组合投资策略的优化设计被引量：1
《河南科技学院学报（自然科学版）》2020年第4期62-70,共9页张海鹏 朱家明 
国家自然科学基金项目(71934001);安徽财经大学校教研究项目(acxkjsjy201803zd);安徽财经大学校教研项目(acjyyb2018006)。
基于皮尔森相关性并结合投资学的知识介绍了如何挑选抗风险能力强的股票构建股票池.以股票池为研究对象,运用因子分析方法,得到能够代表股票投资价值的三个主成分,并以此构建了一套计算股票综合得分和判断股票投资价值是否被高估的综合...
关键词：组合投资 分散风险 因子分析法 马科维茨投资组合理论 理想解法 
选股不如选基
《理财周刊》2020年第10期44-44,共1页谢耘超 
投资基金,既是选择了相对低波动的标的,又降低了投资决策的频率,减少了犯错的概率。在我10多年的证券行业从业生涯里,和形形色色的投资者打过交道,被问到最多的问题就是"老师,请帮我看看这个股票怎么样,我盈利/亏损XX,要不要卖出/补仓?"...
关键词：机构投资者 投资决策 年化收益率 公募基金 股票组合 波动率 
基于Markowitz理论的股票组合投资模型被引量：1
《现代商业》2019年第26期137-138,共2页李方圆 
本文基于Markowitz的均值-方差组合模型,在特定的期望收益下,以投资组合的风险最小化为目标建立了单目标优化模型。然后通过选取沪深300指数股票的相关数据进行实证分析和灵敏度分析,检验了模型的合理性与实用性。根据此模型进行投资,...
关键词：均值-方差组合模型 单目标优化模型 灵敏度分析 
爱钱就是爱自由
《支点》2019年第4期90-90,共1页况况 
大家赚钱都不容易,都想找到一个完美的理财方式,但银行理财产品收益低,股票风险又高。话虽如此,牛市来了,很多人甚至都没接触过股票,就一窝蜂入市,生怕错过发财机会。一看见收益不错,便后悔当初投少了,于是继续追加资金。高位加仓后果...
关键词：指数基金 买卖股票 股票组合 
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