市场风险度量

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基于GARCH-VaR模型的商业银行市场风险度量——以贵阳银行为例
《电子商务评论》2025年第1期1105-1113,共9页李娱 
随着金融体系的快速发展,商业银行作为金融体系中的重要组成部分,在推动整个行业稳定运行和发展的同时,面临更多的风险和挑战。市场风险已经成为商业银行面临的主要风险,本文以贵阳银行为例,采用贵阳银行每日收盘价数据建立股票价格的...
关键词：商业银行 风险价值 市场风险度量 GARCH-VAR模型 
我国证券行业市场风险度量及发展对策研究--基于改进的蒙特卡罗模拟法被引量：1
《河北工程大学学报（社会科学版）》2024年第1期26-35,共10页韩光辉 杨海超 许莎莎 
2022年河北省高等学校人文社会科学研究项目(编号:SY2022043)。
随着金融自由化和新兴技术的发展,各种金融衍生工具层出不穷,中国证券行业迎来了蓬勃发展的同时也面临着更大的市场风险。文章基于六家中国证券上市公司股票交易价格,运用蒙特卡罗模拟法、MC-Box-Cox模型和MC-GARCH模型预测交易日VaR并...
关键词：证券行业 市场风险 VAR 蒙特卡罗模拟法 Box-Cox GARCH 
流动性调整门限效应下的市场风险度量
《河南科学》2023年第5期755-762,共8页何婷 王沁 董鑫 李宪华 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(17YJC790119)。
为了刻画流动性对金融市场风险的影响,并且考虑到金融数据的尖峰厚尾性,对传统的门限UHF-GARCH模型进行扩展,加入持续期门限和对数持续期门限效应,基于标准T分布建立门限UHF-GARCH-MD模型和门限UHF-GARCH-LD模型,结合交易的及时性和交...
关键词：流动性风险 杠杆效应 门限UHF-GARCH-MD模型 门限UHF-GARCH-LD模型 T分布 
中国商品期货市场风险度量的动态分析被引量：2
《管理评论》2023年第4期12-26,共15页张天顶 曾松 
国家自然科学基金面上项目(71673205)。
近些年,中国商品期货市场高成长性和高波动性并存,甚至与国际大宗商品市场同步出现“过山车”式市场行情,市场风险问题引起广泛的关注。对商品期货市场风险的识别和测量已经成为值得深入探讨的研究问题。本文选取了基于得分函数的观察...
关键词：大宗商品期货 GAS模型 ES-VaR 动态半参数模型 单因素估计 
关于中国股市市场风险度量方法的研究
《现代营销（下）》2023年第2期28-30,共3页付苗苗 光云霞 
本文研究中国股市市场风险的度量方法,以上证指数作为研究数据,构造其对数收益率序列,采用VaR方法对其市场风险进行度量。由于上证指数对数收益率数列具有显著的自相关、尖峰厚尾、波动集聚等特征,因此采用GARCH-t模型和GARCH-GED模型...
关键词：风险度量 GARCH模型 VAR计算 
我国银行碳融资中的信贷风险与市场风险度量——以参与碳融资的六家银行为例
《投资与创业》2022年第16期8-10,26,共4页童昕 
本文首先对参与碳融资的六家银行进行风险分析,采用间接法,引入因子Copula对碳金融信用风险和市场风险进行隐性变量模拟,其次对碳融资中汇率、利率、CER价格和布伦特石油价格四项因素在要素Copula方法下进行分析和探讨,最后运用KMV和GA...
关键词：信用风险 市场风险 银行 碳融资 
我国燃料油期货市场风险度量及其防范分析
《首席财务官》2022年第15期13-15,19,共4页曹雅姗 
在全球经济一体化进程不断加快的背景下,我国国内燃料油价格变动幅度较大。石油作为重要的能源,其价格受到政策、市场供需变动等多种因素的影响,一旦石油价格变动,必然会增加我国燃料油期货市场的风险,并造成国内经济的波动。提高燃料...
关键词：燃料油 期货市场 风险度量 风险防范 
碳金融市场风险度量在全国碳市场交易中的应用被引量：3
《投资与创业》2021年第21期38-40,共3页张晓楠 蒋语然 
我国碳金融市场自成立以来发展态势良好,但存在着一定的市场风险,因此对碳金融市场风险进行度量并加以防范极为重要。本文以北京碳交易市场为例,计算其市场风险,发现GARCH-VaR模型具有较好的度量效果。结果表明,北京碳市场的收益率序列...
关键词：碳金融 市场风险 GARCH模型 碳市场交易 
基于GARCH-VaR模型的保险公司市场风险度量研究——以R保险公司为例被引量：2
《保险职业学院学报》2021年第4期15-20,共6页杨馥 叶羲舒 
国家社会科学基金项目“基于环境责任保险的市场化环境治理体系建设研究”(18BJY091);西安财经大学研究生教学改革项目“产学合作的金融专硕专业学位硕士专业实践模式与考核体系研究”(JG18Z03)。
近年来,随着国内上市保险公司数量不断增加,市场风险已成为保险企业面临的主要风险。本文采用国内R保险公司股票每日收盘价数据建立股票价格的日对数收益率序列,根据金融时间序列的波动性和异方差性特征,以GARCH模型为基础建立反映其股...
关键词：保险公司 市场风险度量 风险价值 GARCH-VAR模型 
基于ARMA-GARCH模型的利率市场风险度量
《宜宾学院学报》2021年第7期39-45,共7页宋华 胡涛文 
国家社科基金项目“新型城镇化背景下小城镇电子商务物流发展研究”(15Bjy117);2020年安徽大学国家级大学生创新创业计划训练项目“LPR新机制下商业银行利率风险及管控”(202010357192)。
近年来我国利率市场化进程不断加快,利率风险管理问题再次凸显,上海银行作为短期流动性资金融通的工具其间隔夜拆放利率(Shibor)逐渐成为各金融机构主要参考的基准利率。以2006年10月8日至2020年10月30日隔夜Shibor数据为研究样本,构建A...
关键词：利率市场化 利率风险 隔夜Shibor ARMA-GARCH模型 VAR方法 
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