GARCH-VAR模型

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基于GARCH-VaR模型的商业银行市场风险度量——以贵阳银行为例
《电子商务评论》2025年第1期1105-1113,共9页李娱 
随着金融体系的快速发展,商业银行作为金融体系中的重要组成部分,在推动整个行业稳定运行和发展的同时,面临更多的风险和挑战。市场风险已经成为商业银行面临的主要风险,本文以贵阳银行为例,采用贵阳银行每日收盘价数据建立股票价格的...
关键词：商业银行 风险价值 市场风险度量 GARCH-VAR模型 
基于GARCH-VaR模型的上证指数风险测度
《电子商务评论》2024年第4期2490-2503,共14页杨智灵 
本文以上证指数的日收益率为样本,对上证指数建立GARCH-VaR模型,比较不同分布假定下GARCH类模型对上证指数波动率的拟合效果,计算并检验上证指数VaR值的预测结果对实际损失的覆盖情况。分析的结果表明,TARCH模型与EGARCH模型更适合测度...
关键词：GARCH类模型 GARCH-VAR模型 ARIMA-LSTM模型 注册制 
PTA期货风险度量——基于GARCH-VaR模型
《市场周刊》2024年第25期132-134,共3页闫石 
随着全球金融市场的不断扩张,各类金融市场的风险度量和管理越来越受到投资者和研究人员的重视。文章采用VaR方法来度量PTA期货市场中的风险,利用Eviews软件建立GARCH-VaR模型来进行风险度量,并分析其效果。文章以郑商所的PTA期货为研...
关键词：PTA期货 风险度量 GARCH-VAR模型 
灰犀牛事件对A股不同板块的冲击效应——基于DCC-GARCH-VaR模型的实证研究
《商展经济》2024年第5期106-110,共5页靳博同 
近年来,新冠疫情、俄乌冲突、美国银行业接连暴雷等灰犀牛事件不断发生,引起投资者的广泛重视。本文通过DCC-GARCH-VaR模型,以中国香港恒生指数为沪市及各板块受到的“国际冲击因素”,建立港指与上证综指各板块的条件动态关系,并计算其...
关键词：冲击效应 金融市场 股票市场 金融风险 条件方差 行业板块 DCC-GARCH-VaR 
基于GARCH-VaR模型的上证指数风险度量
《建模与仿真》2023年第6期5187-5195,共9页孟珊 徐佳文 
本文选取我国股票市场中较为有代表性的上证指数作为研究对象,选取2000年1月1日至2022年11月28日以来所有交易日的股票波动情况进行分析。对参数取值多次拟合得到拟合结果较好的GARCH模型,建立上证指数收益波动序列的GARCH模型。再应用E...
关键词：上证指数 金融风险 VAR模型 GARCH模型 
基于GARCH-VaR模型的开放式股票型基金风险度量研究
《运筹与模糊学》2023年第6期7565-7577,共13页徐峻 
经济环境不景气的背景下,金融市场动荡不断。为了研究金融资产价格波动的规律性,本文以我国开放式股票型基金利用GARCH-VaR模型来对其风险进行度量,通过模型计算得到基金的预测值,并对比基金的真实历史数据来表现模型的准确性。发现该...
关键词：GARCH-VAR模型 开放式股票型基金 风险度量 
基于GARCH-VaR模型的金融科技风险测度被引量：3
《统计与决策》2023年第24期142-146,共5页张贺 沈倩 宁薛平 
国家社会科学基金一般项目(18BJY235)。
文章以上证互联网金融主题指数与中证申万互联网金融主题指数的日收益率作为样本,运用GARCH-VaR模型度量我国金融科技风险,通过比较分析不同的模型和序列分布后,选取在Students’t分布下的GARCH(1,1)模型计算VaR值,并通过进行Kupiec的...
关键词：GARCH-VAR模型 金融科技 风险测度 
我国首批公募基础设施REITs的风险评估——基于GARCH-VaR模型的实证研究
《上海立信会计金融学院学报》2023年第4期28-40,共13页王癸涵 邹兆敏 
国家社会科学基金一般项目(18BJL024)。
当前我国基础设施企业的融资结构正处于巨大变革之中,原有融资渠道有限且创新不足。公募基础设施REITs的出现和发展,在拓宽国内基建公司的投融资渠道的同时也为中小投资人提供了集安全性和盈利性于一体的国际金融市场新投资方式。文章应...
关键词：REITS 基础设施 GARCH-VAR模型 风险测度 
创业板注册制改革对风险的影响——基于GARCH-VaR模型
《商展经济》2023年第10期102-105,共4页李子冉 
创业板市场在2020年8月开始正式实施注册制。本文选用2015年1月1日—2022年12月31日的创业板指数和上证A股指数的日对数收益率数据,以注册制正式实施的日期为界点分为两个阶段,分别构建不同假设分布下的GARCH(1,1)族模型,选取最佳模型并...
关键词：创业板 注册制 GARCH-VAR 上证A股 主板 
基于GARCH-VaR模型的股票市场风险估计被引量：1
《宁夏师范学院学报》2023年第4期47-51,共5页丁芳 
基于上证综合指数收益率序列,使用R语言软件对数据进行了描述性时序分析,通过单位根检验对收益率序列的平稳性进行检验,建立GARCH模型对收益率存在的风险进行度量,利用不同参数的GARCH-VaR模型对收益率序列的VaR进行预测.研究证明,GARCH...
关键词：R语言 VAR GARCH 
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