开放式股票型基金

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投资者情绪对开放式股票型基金业绩的影响研究
《运筹与模糊学》2024年第2期989-997,共9页陈泽时 
随着我国开放式基金市场的发展,其中以开放式股票型基金为主流,其管理的资产规模也越来越大。同时,参与到基金市场的个人投资者越来越多,我国基金市场的投资者结构中散户占比较高,使得投资者情绪更容易引起一定的非理性投资行为。以基...
关键词：投资者情绪 基金业绩 机器学习 
基于GARCH-VaR模型的开放式股票型基金风险度量研究
《运筹与模糊学》2023年第6期7565-7577,共13页徐峻 
经济环境不景气的背景下,金融市场动荡不断。为了研究金融资产价格波动的规律性,本文以我国开放式股票型基金利用GARCH-VaR模型来对其风险进行度量,通过模型计算得到基金的预测值,并对比基金的真实历史数据来表现模型的准确性。发现该...
关键词：GARCH-VAR模型 开放式股票型基金 风险度量 
基金业绩排名压力与赌博式交易倾向——基于中国开放式股票型基金的实证检验被引量：1
《财经问题研究》2023年第3期68-79,共12页王志强 吴思璠 
国家自然科学基金面上项目“股市极端波动中流动性螺旋的微观机制与治理研究”(71873023)。
如何分散交易风险,提高机构投资者风险管理水平,推动股票市场高质量发展成为学术界和监管层关注的焦点。本文选取中国开放式股票型基金作为研究对象,运用组合价差法和面板数据模型分析了基金业绩排名压力对赌博式交易倾向的影响,并考察...
关键词：开放式股票型基金 基金业绩排名压力 赌博式交易倾向 
我国开放式股票型基金经理个人特征对基金业绩的影响研究
《全国流通经济》2023年第2期185-188,共4页杨维亚 刘佳钿 
在证券市场上,基金经理的个人能力对基金业绩的好坏影响重大。而在诸多可以代表基金经理个人能力的因素中,基金经理的个人特征譬如学历、年龄、性别等起着关键性的作用。本文通过SPSS软件研究我国开放式纯股票型基金经理的个人特征与其...
关键词：证券市场 基金业绩 基金经理 个人特征 
基于VAR模型的羊群效应对股价泡沫的影响研究——以开放式股票型基金所持股票为例
《商情》2022年第37期37-39,共3页熊芮 匡佳奕 郭心悦 廖昕 
本文以 2008年 1月到 2021年 9月中国股票型开放式公募基金作为研究样本,采用改进的 CCK方法测度其羊群效应。通过构建VAR模型,实证分析了基金所持股票的羊群效应对股价泡沫的影响。研究发现:对于我国基金前十大重仓股而言,其羊群效应...
关键词：基金市场 羊群效应 股价泡沫 向量自回归模型 
利好消息下指数缘何不升
《理财周刊》2019年第15期11-11,共1页石镜泉 
近日A股是有六大利好消息,但指数就偏升不上,到底怎么一回事?资本市场最近好消息不少,至少可以归纳出以下6点:1.中国首季经济数据较预期好;2.政治局会议定调积极财政政策;3.股指期货松绑有利长线资金入市;4.公募基金10年来最猛加仓;5.M...
关键词：利好消息 基金仓位 开放式股票型基金 
基于K-MEANS算法选阈值的曲面拟合选基——在开放式股票型基金的运用
《经贸实践》2018年第22期5-8,共4页姚天舒 田穗 
2003年以来量化投资的方法在中国金融市场逐渐开始,越来越多投资机构在运用量化投资,而其选取金融产品的方法迥异。本文基于曲面选基模型,结合因子时间影响的差异并选取了2009年1月8日至2016年11月1日的5不同形态个部分,对这5个时间段...
关键词：量化投资 曲面选基 曲面拟合 K聚类 
风险溢价、非流动性风险预警与基金净值暴跌风险——基于开放式股票型基金的研究被引量：5
《金融论坛》2018年第8期55-67,共13页丁春霞 王唯先 于瑾 侯伟相 
国家自然科学基金青年项目"中国私募股权基金背景与投资行为周期研究"(71302010)
本文研究基金非流动性风险与基金净值暴跌风险之间的关系。研究表明:基金非流动性风险敏感系数可较好地量化基金非流动性风险;基金非流动性风险预警指标可较好地预警基金非流动性风险;股票型基金面临的非流动性风险越大,其净值暴跌风险...
关键词：非流动性风险 股票型基金 非流动性风险预警 基金净值暴跌风险 
我国开放式股票型基金的“投资风格漂移”现象研究被引量：9
《管理世界》2018年第6期175-176,共2页周率 程勇 周孝华 
国家社科基金重大项目"开放经济条件下我国虚拟经济运行安全法律保障研究"(批准号:14ZDB148)的支持
选取20支位于牛熊不同时期的典型开放式股票型基金为样本,运用Fama-French三因子模型和詹森指数,来识别基金的"投资风格漂移"现象,并分析其对基金绩效的影响。研究发现,绝大多数基金无论在熊市或牛市时期均出现了趋同性"投资风格漂移"现...
关键词：开放式股票型基金 投资风格漂移 绩效影响 
基金经理个人特征对基金业绩的影响研究——基于牛市与熊市对比数据的实证分析被引量：1
《上海金融》2018年第3期90-93,共4页舒平 
本文运用牛市和熊市两种不同市场行情下的基金经理及业绩数据,实证分析了基金经理个人特征对股票型或偏股型开放式基金业绩的影响,实证分析结果发现,与事件有关的基金经理个人特征比与时间有关的个人特征对基金业绩的影响更大,且从总体...
关键词：基金经理 个人特征 开放式股票型基金 基金业绩 
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