GARCH类模型

作品数：124被引量：436H指数：10
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：陈千里彭涛段星德徐炜黄炎龙更多>>
相关机构：山东大学东北财经大学华中科技大学武汉理工大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于GARCH类模型对我国股市风险度量
《电子商务评论》2024年第4期5617-5625,共9页袁琳 
股市作为国家财政的关键支柱,不仅为经济发展提供了必要的资金支持,而且其表现也是衡量经济健康状况的重要指标。国家经济的繁荣在很大程度上依赖于股市的稳定性和增长潜力,因此,维护股市的稳健运作,对于推动国家经济实现持续而健康的...
关键词：金融风险 GARCH模型 VAR 
基于GARCH-VaR模型的上证指数风险测度
《电子商务评论》2024年第4期2490-2503,共14页杨智灵 
本文以上证指数的日收益率为样本,对上证指数建立GARCH-VaR模型,比较不同分布假定下GARCH类模型对上证指数波动率的拟合效果,计算并检验上证指数VaR值的预测结果对实际损失的覆盖情况。分析的结果表明,TARCH模型与EGARCH模型更适合测度...
关键词：GARCH类模型 GARCH-VAR模型 ARIMA-LSTM模型 注册制 
基于GARCH类模型和极值理论的理财产品风险分析被引量：1
《债券》2024年第7期92-96,共5页刘方兴 
风险分析是理财产品管理和运营的重要依据。本文依据广义自回归条件异方差(GARCH)类模型和极值理论,利用理财产品的净值数据进行建模,对理财产品的风险值进行估计。实证结果验证了模型在实际应用中的可行性和有效性,说明该方法适用于理...
关键词：理财产品 风险 GARCH类模型 极值理论 
基于GARCH类模型对美国股市波动性的对比分析被引量：1
《商展经济》2024年第5期111-116,共6页李姜悦 沈慈慈 王伟杰 
安徽高校自然科学重点研究项目(2022AH052266)。
为研究美国股市股指的波动性特征,本文选取美国股市的Nasdaq指数和Russel2000指数的日收盘价数据,借助统计软件,利用GARCH类模型进行实证分析。实证结果表明:Russel2000指数的风险较Nasdaq指数更稳定,更适合投资,且相较GARCH(1,1)模型,...
关键词：GARCH模型 APARCH模型 非正态性 收益率 波动率 全球金融市场 国际金融风险 
基于损失函数的GARCH类模型波动率预测评价被引量：1
《运筹与管理》2023年第9期101-106,共6页王苏生 李光路 王俊博 
深圳市哲学社会科学规划重点项目(SZ2020A007)。
本文的目的是通过利用多种损失函数评估三种GARCH模型的预测精度,找到最优的股指期货日内波动率研究预测模型。利用之前的研究结果,三个沪深300股指期货日内一分钟日内收益率被用作研究对象,对标准GARCH,eGARCH以及RealGARCH三个模型做...
关键词：高频数据 损失函数 GARCH模型 EGARCH模型 RealGARCH模型 预测评价 
基于GARCH类模型对比分析中美两国科技企业股票数据的实证分析
《统计学与应用》2023年第2期318-326,共9页李彪 
中美斗争的加剧,致使人们开始全面审视美国和中国这两个世界最大经济体在技术上的对抗。科技公司在股票市场上的波动不仅代表其科技实力,而且也能反映出所在国家对科技发展的支持力度。本文分别分析了中美两国各具有代表的两家上市科技...
关键词：GARCH类模型 科技公司 波动率 中美对比 
我国畜禽肉价格的波动特征研究被引量：3
《价格理论与实践》2023年第2期28-31,65,共5页樊帆 黄寒松 
探究我国畜禽肉价格变化规律,对于保供稳价具有重要意义。本文选取我国鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉市场批发价数据,使用季节调整和滤波法分析四种肉类产品价格的长期趋势与周期规律,构建GARCH类模型分析四种肉类产品价格短期变化规律。结果...
关键词：畜禽肉产品 价格波动 季节调整 HP滤波 GARCH类模型 
基于GARCH类模型沪深300股指期货波动率预测研究被引量：1
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2022年第4期23-29,共7页沈慈慈 王伟杰 侯为波 
安徽高校自然科学研究项目(KJ2021A1242)。
文章以沪深300股指期货为研究对象,对GARCH类模型的样本内、外预测表现进行评价.选取日收盘价数据,对其日对数收益率序列进行基本的统计分析,验证序列具有ARCH效应.通过泊松拟合优度检验模型的标准化残差假定分布,选取最优的分布建立GA...
关键词：股指期货 GARCH 已实现波动率 预测能力评价 
中国猪肉价格波动的实证分析——基于GARCH类模型被引量：3
《统计理论与实践》2022年第7期59-64,共6页聂淑媛 
河南省线上线下混合式一流本科课程《时间序列分析》(河南省教育厅教高[2021]174号);洛阳师范学院校级课程思政样板课程《时间序列分析》(洛阳师范学院校教[2020]101号);洛阳师范学院课程思政教学改革研究与实践项目“课程思政视域下省混合式一流课程《时间序列分析》的建设研究”(2021xjks008)。
以2000年2月至2020年10月的月度数据为样本,对猪肉价格的收益率序列进行研究,首先构建均值方程带滞后项的多变量回归模型,条件方差方程分别是GARCH(1,1)、EGARCH(0,1)、GARCH-M(0,1)的GARCH类模型;随后根据猪肉原始价格序列呈现的强劲...
关键词：猪肉价格 收益率 GARCH类模型 波动 
基于GARCH-VaR模型的投资风险评估分析--以茅台股票为例
《佛山科学技术学院学报（自然科学版）》2022年第3期22-31,共10页李银 伍晓晴 林芯怡 朱文静 杨艳 
国家自然科学基金资助项目(11926354);国家创新创业项目(202110576010);广东省自然科学基金资助项目(2019A1515011320,2021A1515010292)。
GARCH族模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法。采用Eviews软件以我国经典白酒贵州茅台股票为例,基于GARCH类模型计算了茅台股票VaR值。在95%的置信水平下所建立的GARCH(1,1)-VaR模型失败率为2.79%,GARCH(2,2)-VaR模型失败率为2.81...
关键词：GARCH类模型 VAR模型 贵州茅台股票 
全选清除导出
共13页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部