基于GARCH类模型和极值理论的理财产品风险分析  

A Risk Analysis Method for Wealth Management Products Based on Extreme Value Theory and GARCH Model

作　　者：刘方兴 Liu Fangxing

机构地区：[1]中央结算公司博士后科研工作站 [2]清华大学博士后流动站

出　　处：《债券》2024年第7期92-96,共5页CHINA BOND

摘　　要：风险分析是理财产品管理和运营的重要依据。本文依据广义自回归条件异方差(GARCH)类模型和极值理论,利用理财产品的净值数据进行建模,对理财产品的风险值进行估计。实证结果验证了模型在实际应用中的可行性和有效性,说明该方法适用于理财产品风险的动态分析。

关 键 词：理财产品 风险 GARCH类模型 极值理论 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.2