VAR计算

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关于中国股市市场风险度量方法的研究
《现代营销（下）》2023年第2期28-30,共3页付苗苗 光云霞 
本文研究中国股市市场风险的度量方法,以上证指数作为研究数据,构造其对数收益率序列,采用VaR方法对其市场风险进行度量。由于上证指数对数收益率数列具有显著的自相关、尖峰厚尾、波动集聚等特征,因此采用GARCH-t模型和GARCH-GED模型...
关键词：风险度量 GARCH模型 VAR计算 
基于VaR-TGARCH模型的中证5G通信主题指数实证分析
《科技和产业》2021年第8期96-101,共6页张航 黄芮 郑继明 
重庆邮电大学大学生科研训练项目(A2020-169)。
利用TGARCH模型和VaR理论方法,对中证5G通信主题指数的波动性进行研究。实证分析发现5G通信指数存在着“反杠杆”效应,即利好的信息对股票有着积极的影响;通过计算不同分布、不同置信水平的VaR风险值,并结合Kupiec准确性检验,结果显示...
关键词：TGARCH模型 5G通信指数 VAR计算 T分布 
VaR计算的蒙特卡罗模拟法并行化研究
《电子技术（上海）》2020年第2期46-47,共2页文天盛 包洪彬 
2019大学生创新创业训练计划(X201910712047)。
针对VaR计算的蒙特卡罗模拟法耗时巨大的问题,利用openMP并行计算技术,提出了一种基于CPU共享内存并行的蒙特卡罗模拟法。实验表明,在模拟次数达到200000次的情况下,该并行算法可以取得7.5倍的加速比,并且保持了良好的效果。
关键词：计算机工程 蒙特卡罗 OPENMP 并行计算 共享内存 
基于中国证券市场高频交易的VaR计算方法的风险管理研究
《现代营销（上）》2019年第6期215-216,共2页张元芳 
西安培华学院2018年度校级科研项目阶段性成果;项目名称:基于中国证券市场(超)高频数据的VaR计算方法的实证研究;项目编号:PHKT18022
20世纪80年代以来,伴随着全球金融市场的改革,金融衍生品发展迅速,交易品种越来越丰富,吸引了大量的投资者的关注,交易量迅猛增长,为市场提供了系统性风险管理的工具,同时也推动了证券市场的不断完善。日益波动剧烈的金融市场也使得金...
关键词：金融市场 高频交易 VAR模型 
一种q-高斯分布的VaR计算方法被引量：2
《淮海工学院学报（自然科学版）》2019年第1期18-21,共4页汪琼枝 赵攀 
安徽省教育厅高校自然科学研究重点项目(KJ2017A402);安徽省教育厅高校人文社会科学研究重点项目(SK2016A0971);安徽省自然科学基金项目(1808085MG224);安徽省科技计划软科学研究项目(1607a0202027)
准确地描述资产收益率分布是进行风险度量的基础.利用q-高斯分布刻画股票的收益率,运用泰勒级数给出一种新的基于q-高斯分布的VaR计算公式.实证分析结果表明,运用q-高斯分布拟合上证综合指数的收益率比用正态分布样本平均误差减少了22.4...
关键词：VAR q-高斯分布 泰勒级数 
基于GARCH模型的上证50的比较研究被引量：2
《长江大学学报（社会科学版）》2018年第4期73-79,共7页胡后燕 
安徽社会科学项目(SK2016A217)
2004年1月2日发布了上证50指数,它是从上海证券市场里面挑选出的在规模,流动性方面比较有代表性的50只股票作为样本股,利用科学的方法编制而成的指数,主要用来总体反映上海金融市场非常具有实力的一些大型企业的发展状况。通过利用GARC...
关键词：波动性 GARCH模型 VAR计算 上证50 
基于GARCH模型的沪深300指数VaR计算
《考试周刊》2017年第57期33-34,共2页向君幸 陈丽 王晓彤 
中国矿业大学(北京)2016年大学生创新训练项目(C201607002)
针对VaR和CvaR方法的局限性,运用GARCH及其衍生模型,以深沪300指数为例,计算出其VaR值,并对模型计算出的结果进行对比,以及事后检验。结果发现,该模型能有效地刻画出指数的风险情况。
关键词：风险投资组合 GARCH VAR 
基于最小二乘支持向量机的VaR计算方法研究
《价值工程》2017年第6期212-215,共4页孙文凤 汪飞星 
VaR是使投资风险数量化的工具,旨在估计给定金融资产或组合在正常的资产价格波动下未来可能的或潜在的最大损失。支持向量机是一种基于传统统计学习理论的机器学习算法。波动率作为金融风险的度量,是风险管理中的重要指标。在对Va R的...
关键词：VAR 支持向量机 最小二乘支持向量机 蒙特卡罗模拟 
几何平均亚式期权定价模型及其VaR计算
《西华师范大学学报（自然科学版）》2015年第4期345-349,354,共6页胡攀 
四川文理学院2014年度面上项目(2014Z009Y)
针对现实世界中存在的模糊性,在标的股票价格服从几何Liu过程的模型假设下,给出了几何平均亚式看涨、看跌期权的定价模型及其VaR计算公式.数值计算的结果表明,随机条件下的期权价值与VaR值完全被低估.
关键词：几何Liu过程 模糊环境 定价模型 VAR计算 
上证指数的波动性分析及其动态VaR计算
《赤峰学院学报（自然科学版）》2015年第22期21-22,共2页胡婧昀 
金融风险中的市场风险是不可小觑的,但是金融市场中的风险的测量是较难以计算的,本文提出利用Va R的风险计算方式来测量市场的波动性.本文对于Va R进行概念上的解析,同时以上证综合指数来建立GARCH和ARCH模型,在不同的置信区间下来对上...
关键词：VAR 市场风险 GARCH ARCH 
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