上证50

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基于插值修正的上证50ETF期权隐含高阶矩研究
《中国证券期货》2024年第6期21-31,48,共12页王欣 王俊 叶五一 
国家自然科学基金面上项目(72371230);安徽省杰出青年基金项目(2208085J41)。
期权隐含高阶矩是衡量金融资产波动性和非对称性的关键指标。然而,真实市场中期权的执行价格具有离散性和有界性,直接应用理论方法基于市场离散期权数据计算的隐含高阶矩存在近似误差,影响指标可靠性。本文利用上证50ETF期权数据,采用...
关键词：期权隐含高阶矩 上证50ETF 已实现高阶矩 风险溢价 
基于Heston模型的LM算法期权定价问题研究
《统计与管理》2024年第11期18-25,共8页赵俊杰 任苏灵 
国家自然科学基金青年基金项目“基于Bernoulli噪声的排它型随机Schr9dinger方程及相关问题研究”(12101279);甘肃省自然科学基金“基于Bernoulli噪声Lévy过程的随机Schr9dinger方程问题研究”(21JR11RA133);甘肃省教育厅高等学校创新基金项目“基于Bernoulli噪声的随机Schr9dinger方程问题研究”(2021A-072)。
Heston模型相较于传统的Black-Scholes期权定价模型能够更好的反映标的资产价格波动率的随机性,从而提高期权定价的准确性。在Heston模型中包含六个待估参数,传统的估参方法难以对其进行估计,本文使用LM算法、SLSQP算法和模拟退火算法对...
关键词：上证50ETF期权 Heston模型 LM算法 参数估计 期权定价 
基于LSTM网络和文本数据探究投资者情绪对上证50指数收益率的影响
《统计与管理》2024年第11期26-34,共9页黄理 罗晓庆 彭靖 
重庆市教委科学技术研究项目“绿色金融对长江经济带碳排放强度的影响机制及其路径研究”(KJQN202401609)。
为推进人工智能技术的应用,本文以上证50指数为研究对象,基于文本数据挖掘和LSTM神经网络探究了情绪对市场收益率的影响。利用东方财富股吧2023年1月1日至2023年12月31日上证50指数股票评论数据,基于情绪词典对数据情感倾向进行分类,建...
关键词：投资者情绪 文本挖掘 LSTM神经网络 
融合课程学习的TD3在上证50ETF期权上的动态对冲研究
《云南民族大学学报（自然科学版）》2024年第5期607-615,共9页谷文君 钱成 刘磊 
教育部人文社会科学研究规划基金(23YJAZH031)。
如何进行动态对冲来管理头寸风险在期权交易中极为关键,然而在实际市场环境中并没有一个完美对冲的标准答案,因此寻求更好的对冲策略一直是投资领域的热门需求和研究的焦点.采用深度强化学习算法TD3,并结合课程学习的思想引导智能体采...
关键词：强化学习 TD3 课程学习 期权 Delta对冲 
基于深度学习的上证50ETF期权定价研究
《运筹与管理》2024年第9期201-207,共7页李哲 王超 张卫国 易志高 
国家自然科学基金青年基金项目(71901124);广东省基础与应用基础研究基金面上项目(2023A1515012494)。
近年来,以深度学习为代表的机器学习方法在金融领域中的应用越来越广泛。本文尝试将深度学习方法引入欧式期权定价研究中,构建了基于深度神经网络的非参数化期权定价模型(DNN模型),并利用上证50ETF期权交易数据进行了实证分析。研究发现...
关键词：数据驱动 深度学习 期权定价 BLACK-SCHOLES模型 上证50ETF期权 
期权最痛点理论研究——基于上证50ETF期权的经验实证
《北华大学学报（社会科学版）》2024年第4期94-104,154,共12页李庆峰 胡明龙 
基于上证50ETF及其期权数据,利用最痛点理论有效地验证期权标的资产价格预测,并深入探讨期权隐含波动率和最痛点之间的关联。实证分析结果显示,在期权到期日临近时,期权价格往往趋于最痛点且期权的隐含波动率在最痛点处达到最低,进一步...
关键词：最痛点理论 “锚定效应” 隐含波动率 上证50ETF期权 
上证50成分股羊群效应的实证研究被引量：1
《产业创新研究》2024年第13期75-77,共3页鲁金潇 袁长征 杨素娟 
本文研究了股票市场中的羊群效应,即独立投资者之间相互效仿引起的价格波动现象。以2015年3月至8月的上证50成分股为样本,运用CCK模型研究表明,中国股票市场整体存在显著的羊群效应。文献综述显示羊群效应既有积极影响,也带来不利影响...
关键词：行为金融学 羊群效应 中国股票市场 CCK模型 
上证50ETF期权推出对股票市场波动性的影响研究
《电子商务评论》2024年第2期3790-3804,共15页张湫驰 
随着我国股票市场的不断发展,市场投资者规模逐年递增,市场交易量逐年扩大,金融衍生品的种类也随之增多。2015年2月9日上海证券交易所推出了我国第一个股指期权,上证50ETF期权,由于其出色的风险管理能力以及高杠杆性被广泛投资者高度关...
关键词：上证50ETF期权 GARCH模型 股票市场波动性 
非效率市场下上证50ETF期权定价研究——基于分数阶期权理论被引量：1
《数学的实践与认识》2024年第6期43-51,共9页顾舒婷 张胜良 
教育部人文社科基金项目(21YJC790162);基于两种市场决策机制的林业碳汇项目价值评估研究;江苏省社科基金一般项目(22EYB010);“双碳”目标下苏北杨树产业碳汇价值实现机制及支持政策研究;南京林业大学2019年度专业学位研究生课程案例库项目“金融期权类衍生品定价”。
期权是金融市场上一种重要的衍生工具,科学合理地对期权定价是进行期权交易的基础.传统的Black-Scholes模型是基于效率市场假设条件,而现实金融市场往往对历史信息具有记忆依赖性,呈现非效率的特征.结合中国期权市场实际,将期权对历史...
关键词：非效率市场 分数阶期权模型 上证50ETF期权 数据记忆性 
Fama五因子模型在中国上证50成分股适用性的实证研究
《电子商务评论》2024年第2期2589-2598,共10页穆轩 
本文依据Fama-French (2015)最新提出的五因子模型,选取我国上证50成分股公司2015年1月至2022年12月的月度收益率数据进行实证检验。结果表明,使用五因子模型对上证50成分股的分析比使用三因子模型具有更好的解释能力,同时发现其存在规...
关键词：上证50 Fama五因子模型 盈利因子 投资因子 
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