风险投资组合

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银行资本充足率管理分析
《中国经贸》2024年第9期207-209,共3页丁旭 
为提升银行资本充足率管理的有效性,应对竞争日益激烈的金融市场,文章首先阐述了银行资本充足率管理的重要性,并针对不充分的资本缓冲、风险加权资产(RWA)计算不精确、监管变化带来的合规挑战及高风险投资组合过大等问题进行了分析,提...
关键词：经济周期 资本缓冲 金融市场 监管变化 风险投资组合 策略措施 风险加权资产 市场波动 
风投组合、上游企业协作与关键核心技术突破——基于高端医疗设备行业的实证研究被引量：4
《山西财经大学学报》2023年第1期85-98,共14页冯婷 郭立宏 董建卫 
国家自然科学基金地区项目(71962033);国家自然科学基金青年项目(72102173);陕西省社会科学基金项目(2021R029)。
从解决高端医疗设备企业上游协作困境的现实需要入手,以2015—2021年有风险投资(VC)背景的高端医疗设备企业为样本,利用中国高端医疗设备批准注册信息和专利数据,构造高端医疗设备企业关键核心技术突破数据集,探讨了VC机构帮助企业突破...
关键词：关键核心技术 风险投资组合 高端医疗设备 上游企业协作 国产替代 
上市公司风险投资组合模型研究被引量：2
《科技与管理》2017年第4期97-102,共6页邢倩 王宇奇 许诗情 
上市公司可通过风险投资来解决融资后的资金冗余问题,但由于风险性较大,得到较好的资本收益变得日益困难,因此,通过组合投资来分散和降低风险以获取高收益,是上市公司资本利用的一个有效的途径。本文通过在归纳总结上市公司自身特征的...
关键词：上市公司 风险投资 log-最优资产组合模型 
基于GARCH模型的沪深300指数VaR计算
《考试周刊》2017年第57期33-34,共2页向君幸 陈丽 王晓彤 
中国矿业大学(北京)2016年大学生创新训练项目(C201607002)
针对VaR和CvaR方法的局限性,运用GARCH及其衍生模型,以深沪300指数为例,计算出其VaR值,并对模型计算出的结果进行对比,以及事后检验。结果发现,该模型能有效地刻画出指数的风险情况。
关键词：风险投资组合 GARCH VAR 
风险投资组合的线性规划模型的建立及求解被引量：1
《统计与决策》2016年第9期89-91,共3页童文兵 
国家社会科学基金资助项目(13B7J011)
当要对比市场上的无风险投资(如存入银行)与多种风险投资组合两种投资方式并进行组合投资策略时,要考虑两个目标,即尽可能获得最大总收益同时承担尽可能小的总体风险,但是这两个目标很难同时实现,因为高收益意味着高风险。文章通过设计...
关键词：风险投资组合 线性规划模型 非线性规划模型 阈值 
风险项目投资组合决策的一个均值-半绝对离差模型
《贵州大学学报（自然科学版）》2016年第2期134-140,共7页郑媛媛 胡支军 
国家自然科学基金资助项目(71361003;71271090);贵州省自然科学基金项目([2011]2102);贵州省教育厅人文社科规划项目(13S5D005)
项目投资组合选择是许多风险投资机构的重要决策问题。现有的研究大多集中于探讨在各种准则下如何识别"正确"的项目组合,例如收益和风险准则。在下半绝对离差风险度量基础上,采用Bayes方法对项目未来收益的事前估计值进行修正,建立了均...
关键词：风险投资组合 风险厌恶 Bayesian方法 决策分析 
熵函数风险投资组合模型研究
《山东工业技术》2014年第24期254-255,共2页张贺 袁博 
2013年张家口市科技攻关计划指导项目(1321021B)
近些年,随着我国高等教育的进一步发展,人们对教育的投资热情也进一步提升,期望以比较高的教育投入来获得比较高的收益。但是任何形式的投资都具有两面性,都会带有一定的风险。在这样的情况下,如何进行理性的金融投资,合理规划投资方案...
关键词：熵函数 投资组合 风险度量 
企业财务会计信息失真的风险规避
《产业与科技论坛》2013年第2期217-218,共2页杨巍巍 
广东省自然科学基金重点项目(编号:S2011010001403)研究成果
目前我国很多企业普遍面临着会计信息失真的问题。会计信息的影响渗透于生产经营活动的全过程,投资技术决策要建立在过去经济业务数据的分析基础之上。若提供的会计信息虚增了投资额和成本,使利润减少,甚至亏损,必然会放弃这一项目,失...
关键词：会计信息失真 风险规避 风险投资组合 
有效前沿在风险投资组合中的应用被引量：2
《沈阳航空航天大学学报》2012年第4期72-75,共4页程春利 单锋 
在Markowitz的现代证券组合理论中,有效前沿是一个重要内容,在风险投资中有着广泛应用。将分别就有风险资产和具有无风险资产两种情况对有效前沿进行探讨,给出了这两种情况下有效前沿之间的关系并加以证明。讨论了在这两种情况下,投资...
关键词：有效前沿 资本市场线 最优投资组合 
基于Excel的风险投资组合交互式优化模型的教学应用
《财会月刊（中）》2012年第3期87-90,共4页谢岚 
多元化投资相关理论及其应用是《证券投资学》课程的教学重点,但由于均值—方差分析对矩阵代数计算要求较高,如何求解和分析多元化风险投资条件下最优资产组合构成一直是教学的薄弱环节。本文基于Excel构建了一个交互式风险资产投资组...
关键词：多元化投资 最优风险投资组合 交互式优化模型 
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