风险加权资产

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资本新规实施对农村中小银行经营管理的影响与对策研究
《甘肃金融》2025年第2期22-25,45,共5页刘伟明 
资本新规主要变化体现在重新构建了差异化的资本监管体系、大幅修订风险资本计量规则和全面强化第二支柱和第三支柱约束力等三方面。资本新规有关资本构成、资本扣减项以及信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产计量的...
关键词：资本新规 农村中小银行 信用风险加权资产 
银行资本充足率管理分析
《中国经贸》2024年第9期207-209,共3页丁旭 
为提升银行资本充足率管理的有效性,应对竞争日益激烈的金融市场,文章首先阐述了银行资本充足率管理的重要性,并针对不充分的资本缓冲、风险加权资产(RWA)计算不精确、监管变化带来的合规挑战及高风险投资组合过大等问题进行了分析,提...
关键词：经济周期 资本缓冲 金融市场 监管变化 风险投资组合 策略措施 风险加权资产 市场波动 
资本新规下商业银行投资公募基金的账簿划分和资本计量
《金融会计》2024年第3期36-40,共5页王永超 
《商业银行资本管理办法》修订重构了账簿划分和风险加权资产计量规则。本文以商业银行投资公募基金为例,从银行账簿和交易账簿的本质出发,研究公募基金的账簿划分、风险加权资产计量问题。《商业银行资本管理办法》对于约束和规范银行...
关键词：公募基金 基金投资 账薄 资本计量 商业银行资本管理办法 计量问题 风险加权资产 促进作用 
《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》对金融机构及金融市场的影响分析被引量：4
《华北金融》2023年第12期88-94,共7页彭颖 
2023年2月18日,原银保监会会同中国人民银行就《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》(以下简称资本新规)公开征求意见,修订后的资本新规拟于2024年1月1日正式实施。本次资本新规的颁布对于构建差异化资本监管体系、优化我国银行体系资...
关键词：商业银行资本管理 巴塞尔协议 风险加权资产 
农商银行如何应对信用风险计量新变化
《中国农村金融》2023年第7期20-21,共2页高志勇 
对资产相对单一的农商银行而言,应提前分析资本新规对信用风险资本计量以及资本占用的影响,及时采取有效的应对策略《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)拟定于2024年1月1日正式实施,预计将对我国银行业产生...
关键词：农商银行 信用风险 征求意见稿 我国银行业 银行经营 资本计量 风险加权资产 风险管理对策 
商业银行资本监管开启新里程
《金融博览》2023年第6期58-59,共2页李庚南 
资本新规遵循“坚持风险为本、强调同质同类、保持监管资本总体稳定”等原则,以差异化监管为导向,着力于系统重构第一支柱下风险加权资产计量规则、完善调整第二支柱监督检查规定、全面提升第三支柱信息披露标准和内容。
关键词：监管资本 风险为本 系统重构 差异化监管 监督检查 第二支柱 风险加权资产 计量规则 
金融危机对国际信用风险水平的影响分析
《经济师》2023年第2期113-113,共1页赵钰雯 
文章主要以澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)2020年年度报告给出的数据为基础,从信用风险角度分析了商业银行受金融危机的影响,并给出了减小影响的建议性措施。
关键词：信用风险 风险加权资产 金融危机 措施 
中国银行业风险加权资产的风险敏感性被引量：1
《金融与经济》2023年第1期26-38,共13页辛兵海 郝培 程栋 
国家自然科学基金项目“债券投资如何影响商业银行系统性风险——基于系统性风险‘冲击—传染’二元生成机制的视角”(71903136);河北省高等学校人文重点项目“我国商业银行利率套期保值评价及监管机制创新研究”(SD2021076);河北经贸大学科学研究与发展计划基金重点项目“非标债权业务对商业银行经营风险的影响”(2021ZD11)。
基于中国52家上市银行2002—2020年半年度非平衡面板数据,对银行业风险加权资产(RWA)的风险敏感性问题进行实证检验。结果发现:第一,银行业RWA的风险敏感性具有统计显著性,但缺乏经济显著性,RWA与实际风险存在显著偏离。第二,内部评级...
关键词：风险加权资产 资产波动率 内部评级法 金融工具复杂性 资本缓冲 
美国系统重要性银行TLAC达标经验及启示
《财政金融文摘》2022年第4期106-108,共3页熊启跃 杨延昭 
一、美国G-SIBs的达标情况2019年1月1日,《全球系统重要性银行总损失吸收能力原则及条款》正式在美国、欧元区、日本等发达经济体实施。美国联邦储蓄系统(以下简称“美联储”)推出的规定:被美联储认定为全球系统重要性银行(G-SIBs)的机...
关键词：发达经济体 全球系统重要性银行 风险暴露 欧元区 总损失吸收能力 风险加权资产 美联储 达标情况 
全球系统重要性银行负债风险的分散与承担--评《全球系统重要性银行发行总损失吸收能力非资本债券有关事项的通知》
《银行家》2022年第6期44-45,共2页章彰 
2008年全球金融危机扭转了银行监管的重心,从危机前重点监管风险加权资产转向了危机后重点监管资本,形成了包括储备资本、逆周期资本、系统重要性银行附加资本、总损失吸收能力在内的一系列资本要求。站在防范全球系统重要性银行损失外...
关键词：全球系统重要性银行 总损失吸收能力 负债风险 全球金融危机 巴塞尔银行监管委员会 银行监管 风险加权资产 逆周期资本 
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