全球系统重要性银行负债风险的分散与承担--评《全球系统重要性银行发行总损失吸收能力非资本债券有关事项的通知》  

Dispersion and Taking of G-SIBs Liability Risk

作　　者：章彰[1] 

机构地区：[1]中国银行

出　　处：《银行家》2022年第6期44-45,共2页The Chinese Banker

摘　　要：2008年全球金融危机扭转了银行监管的重心,从危机前重点监管风险加权资产转向了危机后重点监管资本,形成了包括储备资本、逆周期资本、系统重要性银行附加资本、总损失吸收能力在内的一系列资本要求。站在防范全球系统重要性银行损失外溢的角度,金融稳定理事会拓展了巴塞尔银行监管委员会资本吸收损失的理念,强调银行必须具有足够的总损失吸收能力,处置时才能真正减少社会成本。

关 键 词：全球系统重要性银行 总损失吸收能力 负债风险 全球金融危机 巴塞尔银行监管委员会 银行监管 风险加权资产 逆周期资本 

分 类 号：F831.2[经济管理—金融学]