基于Excel的风险投资组合交互式优化模型的教学应用  

作　　者：谢岚[1] 

机构地区：[1]北京航空航天大学经济管理学院,北京100191

出　　处：《财会月刊（中）》2012年第3期87-90,共4页finance and accounting monthly

摘　　要：多元化投资相关理论及其应用是《证券投资学》课程的教学重点,但由于均值—方差分析对矩阵代数计算要求较高,如何求解和分析多元化风险投资条件下最优资产组合构成一直是教学的薄弱环节。本文基于Excel构建了一个交互式风险资产投资组合优化模型,利用该模型引导学生分析多元化投资策略,克服了以上障碍并取得了较好的教学效果。

关 键 词：多元化投资 最优风险投资组合 交互式优化模型 

分 类 号：F275.1[经济管理—企业管理]