有效前沿在风险投资组合中的应用  

The application of the theory of portfolio effective frontier in risk investment

作　　者：程春利[1] 单锋[2] 

机构地区：[1]沈阳航空航天大学安全工程学院,沈阳110136 [2]沈阳航空航天大学理学院,沈阳110136

出　　处：《沈阳航空航天大学学报》2012年第4期72-75,共4页Journal of Shenyang Aerospace University

摘　　要：在Markowitz的现代证券组合理论中,有效前沿是一个重要内容,在风险投资中有着广泛应用。将分别就有风险资产和具有无风险资产两种情况对有效前沿进行探讨,给出了这两种情况下有效前沿之间的关系并加以证明。讨论了在这两种情况下,投资者如何使用效用函数和有效前沿进行风险投资。最后进行实例分析,验证了我们所给的结论。Effective frontier is an important part in modem portfolio theory, and is widely used in risk in-vestment. This paper discusses the portfolio efficient frontiers of a risk asset and a risk - free one and their relationship. The paper then discusses how investors use utility function and the efficient frontier for risk in-vestment in these two cases. The following numerical results prove the conclusion.

关 键 词：有效前沿 资本市场线 最优投资组合 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]