基于GARCH模型的沪深300指数VaR计算  

作　　者：向君幸 陈丽[1] 王晓彤[1] 

机构地区：[1]北京市中国矿业大学(北京)理学院

出　　处：《考试周刊》2017年第57期33-34,共2页

基　　金：中国矿业大学(北京)2016年大学生创新训练项目(C201607002)

摘　　要：针对VaR和CvaR方法的局限性,运用GARCH及其衍生模型,以深沪300指数为例,计算出其VaR值,并对模型计算出的结果进行对比,以及事后检验。结果发现,该模型能有效地刻画出指数的风险情况。

关 键 词：风险投资组合 GARCH VAR 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]