ARMA-GARCH模型

作品数：113被引量：479H指数：12
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：王德全曹志鹏张青龙吴燕飞金晓燕更多>>
相关机构：合肥工业大学西安交通大学首都经济贸易大学中国科学技术大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家科技支撑计划中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于ARMA-GARCH模型创业板综合指数波动分析
《电子商务评论》2024年第4期241-249,共9页陈相李 
创业板的推出为高成长企业增加了上市的机会,也为投资者提供了更多的投资渠道,相应地创业板市场股价具有更高的波动性,也为投资者带来了更高的收益与风险。本文选取2014年1月至2023年12月创业板综合指数日收盘价的历史数据,通过对其对...
关键词：创业板综合指数 波动率预测 ARMA-GARCH模型 
基于ARMA-GARCH模型的中证绿色债券指数预测
《商业观察》2024年第17期72-75,82,共5页徐智琦 
文章选取了中证绿色债券指数2018年11月1日至2023年12月29日的日收盘价,通过Eviews10.0建立ARMA-GARCH模型预测其时间序列变化趋势并得出相应的结论,其实证结果表明:ARMA-GARCH模型可以有效地应用于绿色债券市场预测未来走势,其中静态...
关键词：绿色债券 ARMA-GARCH模型 时间序列模型 绿色债券指数 
基于ARMA-GARCH模型和马尔科夫链的人民币汇率预测
《理论数学》2024年第6期362-372,共11页李振源 许学军 
本文构建人民币汇率的ARMA-GARCH模型,又引入马尔可夫链模型,试图探寻我国在岸人民币汇率的规律。从ARMA-GARCH(1,1)模型提取标准误差与马尔可夫链预测的汇率涨跌幅均值结合,对短期内汇率变化范围进行预测,可以预测7个交易日内的汇率上...
关键词：人民币汇率 ARMA-GARCH 马尔可夫链 
投资者情绪指数构建及其与超额收益率关系研究
《山东商业职业技术学院学报》2024年第3期11-18,26,共9页江芸 
广州市哲学社会科学发展“十四五”规划2023年共建课题(2023GZGJ181);广东省普通高校重点科研平台项目(2022ZDZX4090);广东省职业技术教育学会2023—2024年度科研规划课题(202212G095)。
有效度量市场投资者情绪是研究投资者情绪对资本市场影响的关键。选取2008—2022年证券投资者信心指数、消费者信心指数、市盈率、成交量、换手率、新增投资者开户数的月度数据,用主成分分析法构建市场投资者情绪复合指数(CIMIS_(t)),...
关键词：市场投资者情绪复合指数 超额收益率 ARMA-GARCH模型 GRANGER因果检验 
基于随机规划的多期投资组合决策研究
《工程数学学报》2023年第5期751-762,共12页玄海燕 姚存留 李鸿渐 安蓉 钟嘉毅 
国家自然科学基金(11261031);广东省哲学社会科学项目(GD21CYJ05);广州工商学院项目(KAZX2021109;KA202110)。
最优投资决策是投资者从长远角度出发,在复杂多变的环境中对风险资产进行合理配置,以获得最大的期望效用。研究了在多期投资时收益率不确定条件下的投资决策问题。首先,根据风险资产的历史数据建立ARMA-GARCH模型对资产的未来收益率预测...
关键词：随机规划 多期投资组合 情景树 均值–方差模型 ARMA-GARCH模型 
基于ARMA-GARCH模型的内蒙古煤炭价格波动性研究
《中国管理信息化》2023年第20期161-167,共7页苏烨 
内蒙古自治区高等学校科学研究项目“内蒙古煤炭价格波动性实证研究”(NJZY21151)。
文章运用ARMA-GARCH模型,以内蒙古煤炭价格指数的对数收益率为研究对象,对内蒙古煤炭价格波动性进行实证研究。研究结果显示,内蒙古煤炭价格指数的对数收益率序列均具有明显的波动集聚性,波动率序列具有显著的ARCH效应;煤炭市场往期的...
关键词：煤炭价格指数 ARMA-GARCH模型 波动性 内蒙古 
房地产信托基金市场风险分析及管理建议--基于香港REITs市场
《现代营销（下）》2023年第9期21-23,共3页马雨欣 
国内基础设施公募REITs投入实践,对于盘活存量资产、提高投融资效率具有重要意义,作为一种资产证券化的创新产品,房地产与证券的双重性质使其市场敏感程度比其他金融产品更高,因此要更关注其市场风险情况。现阶段对市场风险的实证研究...
关键词：基础设施公募REITs 市场风险 ARMA-GARCH模型 VaR测度 
基于ARMA-GARCH模型的北京碳排放权市场价格分析
《中央民族大学学报（自然科学版）》2023年第3期53-60,共8页田玲玲 苏宇楠 魏传华 
中央民族大学研究生教学改革项目“定量数据分析与统计软件应用”。
作为我国经济发展迅速的城市之一,北京碳排放权市场的分析将为我国其他城市碳排放权市场的分析提供重要参考,能够为进一步评估我国碳金融市场提供一定的帮助。因此,本文选取了2013年11月8日—2021年6月4日北京碳排放权市场的日收盘价作...
关键词：碳排放权市场 ARMA-GARCH模型 短期预测 
沪铜期货价格波动的影响因素分析
《企业改革与管理》2023年第15期167-170,共4页刘超奇 
本文基于2019年11月29日到2022年11月29日的沪铜期货价格数据,经过相关的模型检验后,将ARMAGARCH模型拟合波动率,利用滞后5阶的VAR模型分析沪铜期货价格波动率的影响因素。可以得出以下三点结论:一是工业发展、国际货币市场发展和国内...
关键词：沪铜期货 波动率 ARMA-GARCH模型 VAR模型 对数收益率 
国新能源股价与国际油价波动溢出效应研究被引量：1
《江苏商论》2023年第8期31-34,共4页杨舒 
本文选取中证新能源指数和伦敦布伦特原油期货价格作为研究对象,通过协整检验及Arma-Garch模型探究新能源股价和国际原油价格的波动溢出效应。实证结果表明,中国新能源股价与国际原油价格存在长期均衡关系,两市场均存在风险聚集效应,具...
关键词：新能源股价 国际油价协整检验 ARMA-GARCH模型 
全选清除导出
共12页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部