对数收益率

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混合分布下GARCH-Jump模型的稳健推断
《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》2025年第1期83-89,共7页张宾 周艺 
广西科技基地和人才专项项目(桂科AD23026220);广西科技项目(桂科AD21220114)。
金融资产价格的收益率往往呈现尖峰厚尾的特征,且收益率可以分解为跳跃过程和非跳跃过程,其中跳跃行为会对金融市场产生显著影响.对现有文献中基于高斯分布的GARCH-Jump模型进行了改进,研究更符合金融数据的混合分布条件下对数收益率的G...
关键词：对数收益率 GARCH-Jump模型 混合分布 T分布 参数估计 EM算法 
基于DCC-GARCH模型的证券公司系统性风险研究
《电子商务评论》2024年第4期5494-5502,共9页邹奇麟 
本研究运用DCC-GARCH模型,针对中国八大证券公司在2015年7月1日至2023年7月1日期间的股票收益率数据进行了深入分析,旨在揭示这些证券公司间系统性风险的动态关联性。实证分析结果显示,中国这八大证券公司的股票收益率呈现出波动聚集性...
关键词：证券公司 系统性风险 股票收盘价 对数收益率 动态相关 
基于HMM-DNGARCH-X模型的股价预测研究
《应用数学进展》2024年第11期4761-4771,共11页李月国 李贺宇 
股票预测对于投资者和金融市场具有重要意义,而同时刻画股票数据蕴含的非线性、非对称特性并解释外部冲击和复杂动态及状态变化的影响,对于传统GARCH模型来说存在局限性。因此为解决上述问题,本文结合非线性势GARCH (NPGARCH)和隐马尔可...
关键词：对数收益率 隐马尔可夫模型 HMM-DNGARCH-X模型 非线性 非对称性 
沪铜期货价格波动的影响因素分析
《企业改革与管理》2023年第15期167-170,共4页刘超奇 
本文基于2019年11月29日到2022年11月29日的沪铜期货价格数据,经过相关的模型检验后,将ARMAGARCH模型拟合波动率,利用滞后5阶的VAR模型分析沪铜期货价格波动率的影响因素。可以得出以下三点结论:一是工业发展、国际货币市场发展和国内...
关键词：沪铜期货 波动率 ARMA-GARCH模型 VAR模型 对数收益率 
基于DCC-GARCH模型的国有银行系统性风险研究被引量：1
《商展经济》2022年第15期79-83,共5页陈靖 刘一心 
本文通过对四大国有银行2010年7月15日—2020年12月18日股票收益率建立DCC-GARCH模型研究,发现中国四大国有银行间系统性风险的动态相关关系。实证分析发现,中国四大国有银行的股票收益率具有波动聚集的特征,并且存在正向的风险动态相...
关键词：国有银行 系统性风险 对数收益率 股票收盘价 动态相关 
简化自融资条件下的蒙特卡罗期权定价方法研究被引量：2
《系统科学与数学》2021年第4期953-966,共14页董纪昌 李泽西 董志 李秀婷 
国家自然科学基金(71532013,71850014)资助课题。
提出整合多种资产收益率波动特点且适用范围相对较宽的期权定价模型进行期权的定价、校准和对冲.文章首先构建了一类对数资产价格过程,能够描述对数收益率的跳跃、非对称波动率聚集、序列相关性和厚尾分布.文章在简化的自融资条件下用...
关键词：对数收益率 自融资 AR-FIEGARCH 隐含波动率 对冲 
基于推广ARCH模型的沪深300指数对数收益率波动性研究被引量：3
《安庆师范大学学报（自然科学版）》2020年第4期29-33,共5页任佳顺 胡学平 
安徽省高校自然科学基金重点项目(KJ2019A0557);校级一流本科专业项目(2019aqnuylzy01)。
利用GARCH模型和EGARCH模型,选取2002年1月至2019年8月沪深300指数日收盘价数据,分析我国股票市场波动性状况,对沪深300指数对数收益率波动性进行实证分析,发现其收益率的波动性具有杠杆效应,并得到了收益率波动性的相关时间序列模型,...
关键词：GARCH模型 EGARCH模型 沪深300指数 收益率 波动性 
基于整体经验模态分解的金融高频数据波动率估计研究
《东北师大学报（自然科学版）》2020年第3期89-95,共7页秦喜文 周红梅 董小刚 郭佳静 冯阳洋 
国家自然科学基金资助项目(11301036,11226335);吉林省教育厅科研项目(JJKH20170540KJ).
针对金融高频数据波动率的估计问题,借鉴小波变换思想,首次利用整体经验模态分解方法实现了高频数据波动率估计.首先,通过模拟数据验证了方法的可行性和有效性;其次,以日内高频数据为研究对象,并将分别利用经验模态分解和整体经验模态...
关键词：高频数据 对数收益率 整体经验模态分解方法 波动率估计 
中美贸易政策不确定性对我国金融市场的影响
《财富时代》2020年第2期64-65,共2页崔珍玉 邬玮婷 
近几年来,出于经济、历史、社会制度等多方面因素的影响,中美关系出现一些波动,这些波动反映到经济上来,就成为了贸易摩擦,中国与美国之间的贸易摩擦自然而然的引起了两国之间贸易政策上的不确定性增强。对于国际市场而言,中国与美国作...
关键词：政策不确定性 金融市场 债券市场 对数收益率 中美贸易 市场波动率 
基于神经网络研究人民币汇率对企债收益的影响被引量：3
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2020年第1期71-77,共7页周颖 沐年国 
为了研究企业债券市场,并针对汇率波动对企债市场的影响,提出建立LSTM和GRU两种神经网络模型;首先证明了它们对于企业债券市场收益的研究具有良好的拟合和预测效果,再将人民币兑美元的汇率数据作为神经网络的输入变量之一,验证人民币汇...
关键词：汇率 上证企债指数 对数收益率 LSTM GRU 
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