市场波动率

作品数：42被引量：203H指数：8
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投资者气候情绪对我国原油期货市场波动率的动态影响研究
《西部经济管理论坛》2025年第1期1-12,66,共13页刘文文 赵鹏 汤苗苗 
国家自然科学基金项目“气候变化背景下金融市场联动机制、风险传染效应及预警研究”(72203173);成都绿色低碳发展研究基地基金项目“成都市数字经济发展与绿色低碳转型的关联性研究”(LD2024Z31);四川矿产资源研究中心基金项目“‘双碳’背景下气候风险对四川矿产行业影响路径及风险预警研究”(SCKCZY2023-ZC003)。
文章首先采用朴素贝叶斯算法构建我国的投资者气候情绪指数(ICS),其次采用非线性热最优路径(TOP)方法研究投资者气候情绪(ICS)与中国原油期货市场波动率之间的动态关系,最后基于扩展的异质自回归(HAR)模型和TOP模型的动态结果对原油的...
关键词：投资者气候情绪 热最优路径 中国原油期货市场 波动率预测 
政策不确定性、通货膨胀与中国大宗商品市场波动率
《知识经济》2024年第24期44-46,共3页杨佳美 何诗语 
文章在GARCH类模型的基础上采用混频数据抽样分析方法,就政策不确定性、通货膨胀与中国大宗商品市场波动率的关系进行了实证探究。基准研究表明,政策不确定性会抑制大宗商品市场波动率,而通货膨胀对大宗商品市场波动率起到增强作用。由...
关键词：中国大宗商品市场 政策不确定性 通货膨胀 GARCH模型 
证券市场温度构建及其应用
《上海商业》2024年第8期65-67,共3页马璐瑶 樊宇 
基于中信证券以及Kleinert.H和Chen.X.J.对证券市场温度的研究,将反映市场估值水平的市盈率和市场波动程度的标准差这两个指标结合起来,依据概率原则给出证券市场温度的定义,并结合中国、日本的市场数据,分析了市场温度与市场表现之间...
关键词：市场温度 市盈率 市场波动率 ADABOOST 
寻找景气改善方向
《股市动态分析》2024年第16期17-17,共1页陈刚 陈李 蒋珺逸 
7月以来市场震荡整固,伴随着核心红利资产的补跌,主题交易再度活跃,以商业航天、低空经济、无人驾驶为代表的热门题材成为交易主线,跑出明显的超额,市场风格实现“大切小”。这一方面是美国经济放缓、失业数据触发萨姆法则使得“硬着陆...
关键词：宏观经济变量 交易结构 经济放缓 商业航天 市场波动率 无人驾驶 改善方向 央行加息 
基于深度学习的金融市场波动率预测模型被引量：1
《智能计算机与应用》2024年第7期79-84,共6页李文颖 潘乔 阎希平 
波动率在金融投资和风险管理中扮演着至关重要的角色,能够反映金融资产的收益和风险水平,为构建期权量化投资策略和决策以及风险控制提供重要参考指标。然而,波动率具有非线性和长期依赖性问题,如每日变化趋势不稳定,未来变化趋势与历...
关键词：波动率预测 TRANSFORMER TCN BiGRU CNN 
基于分解重构的欧盟碳排放权市场波动率预测研究——新冠疫情、俄乌冲突背景下
《上海节能》2024年第4期630-640,共11页靳慧娜 张金良 白祥 
国家自然科学基金(51675161)。
碳排放权交易系统受多种因素影响具有强非线性、强波动性等特点,碳排放权收益波动率的预测极具挑战性。近年来突发的新冠疫情和俄乌冲突对碳市场带来了前所未有的冲击。以GARCH(1,1)波动率作为欧盟碳排放权的“真实”波动率,针对近几年...
关键词：碳排放权波动率 CEEMDAN 样本熵 LSTM SVR 
基于马尔科夫和混频数据模型的黄金期货市场波动率预测研究被引量：3
《中国管理科学》2024年第1期13-22,共10页郭杨莉 马锋 
国家自然科学基金项目(72071162)。
利用马尔科夫机制转换(Markov-switching regime,MS)和混频数据(mixed data sampling,MIDAS)模型,构建新的马尔科夫机制混频模型(MS-MIDAS),并以此模型对中国黄金期货市场波动率建模和预测。运用样本外滚动时间窗(rolling time windows...
关键词：黄金期货市场 波动率预测 马尔科夫机制转换混频模型 结构突变 
2024年不确定性会下降吗?
《财新周刊》2024年第1期76-76,共1页石磊 
全球经济软着陆可能是当下短尺度上的“小确幸”,而长尺度上的问题一直悬在空中“是的,世界的不确定性下降了。”这是当前市场给出的回答。如果说2022年是全球市场波动率急剧放大的一年,那么2023年则是大多数市场波动率回归的一年。波...
关键词：市场波动率 不确定性 收益率 经济软着陆 全球 
时变风险厌恶与黄金期货市场波动率--基于GARCH-MIDAS模型的实证研究被引量：1
《沈阳大学学报（社会科学版）》2022年第6期605-613,共9页吴鑫育 张静 
国家自然科学基金资助项目(71971001)。
黄金作为特殊的贵金属,一直被投资者视为拥有“避风港”特征的有效避险工具。将时变风险厌恶指数(R_(A))引入GARCH-MIDAS模型中,研究R_(A)对黄金期货波动率的影响及预测作用。采用损失函数和模型置信集(MCS)评价不同模型的样本外预测精...
关键词：黄金期货 时变风险厌恶 GARCH-MIDAS模型 波动率 MCS检验 
调整期货交易规则可以降低投资者杠杆吗?被引量：2
《管理科学学报》2021年第2期99-110,共12页王静远 葛逸清 汤珂 邓雅琳 
国家自然科学基金资助面上项目(92046010,71973075,61572059);国家自然科学基金资助重点项目(71531001);国家社会科学基金资助重大项目(16ZDA008)。
为遏制投机行为、稳定大宗商品市场,我国在2016年频繁出台政策调整商品期货交易规则.本文利用交易账户数据探究政策调整对投资者杠杆的影响.研究发现,交易规则的改变确实降低了投资者杠杆,且主要有两个方面的机制:一是调整后投资者受到...
关键词：交易规则 投资者杠杆 保证金比例 市场波动率 
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