政策不确定性、通货膨胀与中国大宗商品市场波动率  

作　　者：杨佳美 何诗语 

机构地区：[1]湖北经济学院,湖北武汉430205

出　　处：《知识经济》2024年第24期44-46,共3页Knowledge Economy

摘　　要：文章在GARCH类模型的基础上采用混频数据抽样分析方法,就政策不确定性、通货膨胀与中国大宗商品市场波动率的关系进行了实证探究。基准研究表明,政策不确定性会抑制大宗商品市场波动率,而通货膨胀对大宗商品市场波动率起到增强作用。由此提出建议:一是政府应该采取干预措施抑制大宗商品市场的剧烈波动,但干预具有时效性;二是政府可以通过调整货币政策,使通货膨胀率、经济产出等一系列目标变量发生变化,从而抑制大宗商品市场剧烈波动。

关 键 词：中国大宗商品市场 政策不确定性 通货膨胀 GARCH模型 

分 类 号：F12[经济管理—世界经济]