厚尾分布

作品数：64被引量：260H指数：9
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基于多元拉普拉斯分布的鲁棒非线性平滑器
《导航与控制》2024年第4期100-107,共8页何嘉诚 柏明明 王刚 彭倍 
国家自然科学基金(编号:62388101,62403422,51975107);中国博士后科学基金(编号:2023TQ0283,2023M743006,2024M750354);浙江省自然科学基金(编号:LQ24F030005);四川省重大科技专项(编号:2022ZDZX0039,2019ZDZX0020);四川省科技计划资助(编号:2022YFG0343)。
野值干扰具有不可预估性,将对导航与控制系统的平稳运行产生严重威胁。针对厚尾分布的测量噪声会诱导传统基于高斯假设的平滑器性能下降问题,提出了一种基于多元拉普拉斯分布的非线性平滑器。方法采用拉普拉斯分布建模含有随机野值干扰...
关键词：厚尾分布噪声 多元拉普拉斯分布 非线性 平滑器 
基于高斯–广义双曲混合分布的非线性卡尔曼滤波被引量：4
《自动化学报》2023年第2期448-460,共13页王国庆 杨春雨 马磊 代伟 
国家自然科学基金(62003348,62073327,62203448,61973306,61873272);江苏省自然科学基金(BK20200633,BK20200631,BK20200086)资助。
本文研究带非平稳厚尾非高斯量测噪声的非线性系统状态估计问题.考虑到广义双曲分布包含多种常见厚尾分布特例,且其混合分布为共轭的广义逆高斯分布,选用广义双曲分布建模厚尾噪声;进而引入伯努利变量构建高斯–广义双曲混合分布来建模...
关键词：非线性卡尔曼滤波 高斯–广义双曲分布 非平稳噪声 厚尾分布 变分贝叶斯 
具有厚尾分布的φ混合相依随机变量样本均值的收敛速度被引量：1
《应用概率统计》2023年第1期93-100,共8页唐福全 韩东 
supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11531001).
本文研究了φ混合相依随机变量在有限均值和无穷方差下样本均值的收敛速度.将样本均值分解为主部均值和尾部均值之和,我们不仅得到了样本均值的收敛速度,而且证明了主部均值的收敛速度快于尾部均值的收敛速度.
关键词：收敛速度 样本均值 Φ混合序列 厚尾分布 
基于Copula-GARCH模型的沪港两地市场相关性分析被引量：1
《数学的实践与认识》2021年第22期1-9,共9页石志岩 宋伟航 王超杰 
国家自然科学基金(11601191);江苏大学高级人才启动基金(5501190012)。
沪港通政策是近年来中国资本市场改革中最具影响力的政策之一.自2014年11月实施以来,沪港两地市场的联系显著加强.从实证分析的角度,建立二元时间序列的Copula-GARCH模型,对上证综合指数和香港恒生指数收益率序列的相关性进行分析.结果...
关键词：COPULA理论 GARCH模型 厚尾分布 尾部相关系数 沪港通 
基于缓冲超越概率的风险度量及套期保值被引量：3
《运筹与管理》2021年第2期146-154,共9页孙晓琳 胡莎莎 郭海凤 
国家自然科学基金资助项目(72072113,71773025,71850013);教育部新世纪人才支持计划(NCET-130167);上海市浦江人才项目(18PJC070)。
尾部风险测度是风险管理中的关键点,本文利用缓冲超越概率模型,量化不同预期损失的风险概率分布,构建条件风险价值约束下的最小化“厚尾事件”概率的套期保值策略,从而将现有研究的视角拓展到考虑预期损失和风险概率的双重维度。本文通...
关键词：缓冲超越概率 套期保值策略 厚尾分布 阈值 
基于厚尾分布的非寿险准备金评估模型被引量：2
《系统工程理论与实践》2020年第1期42-54,共13页黄一凡 孟生旺 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD910001);国家社科基金重大项目(16ZDA052);中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金。
未决赔款准备金评估是财产保险公司偿付能力管理的核心工作,通常使用的评估方法是广义线性模型.当增量赔款数据存在尖峰厚尾特征时,广义线性模型的传统分布假设可能与实际数据不相符合.此外,保险公司的多条业务线之间往往存在一定的相...
关键词：厚尾分布 相依风险 COPULA 准备金评估 蒙特卡罗 
函数型核加权估计法及其在经济学中的应用被引量：2
《系统工程理论与实践》2019年第4期839-853,共15页涂云东 汪思韦 
国家自然科学基金(71472007;71532001;71671002);国家重点研发计划专项项目(2016YFC0207705)~~
本文基于变系数模型提出了一个新的统计推断方法:函数型核函数加权最小二乘法.该方法将变系数模型中经典的核函数加权最小二乘法和参数模型中的函数型最小二乘法巧妙结合,通过条件特征函数构造损失函数进而定义了函数型核函数最小二乘...
关键词：自适应估计 环境库兹涅茨曲线 变系数模型 函数型最小二乘 厚尾分布 核估计 
单分位数方法对时间序列尾指数变点检测及应用
《贵州大学学报（自然科学版）》2019年第2期22-27,共6页周江娥 胡尧 商明菊 
国家自然科学基金项目资助(11661018;11361015);全国统计科学研究项目资助(2014LZ46);贵州省自然科学基金项目资助(黔科合J字[2014]2058号);贵州省科技计划项目资助(黔科合平台人才[2017]5788号)
多元时间序列中的尾指数变点检测在理论和实际应用中都有着广泛应用。本文利用单分位数方法(Single Quantile Method)构造检验统计量检测和估计出多元时间序列数据尾指数变点,证明其极限分布。在模拟研究中,分别产生三个经典的厚尾分布...
关键词：单分位数方法 变点 多元时间序列 厚尾分布 尾指数 
已实现波动GAS-HEAVY模型及其实证研究被引量：12
《中国管理科学》2019年第1期1-10,共10页沈根祥 邹欣悦 
国家社科基金重大项目(16ZDA031)
引入日内高频数据计算的已实现波动,能够提高波动模型预测能力。本文将日收益和已实现波动联合建模,提出一种新的波动模型。选取尺度调整t分布和F分布作为日收益和已实现波动的分布,更为充分和灵活地捕捉厚尾性,采用得分驱动方法设定波...
关键词：已实现波动 厚尾分布 得分驱动 
Longstaff利率下巨灾债券定价的一种FFT方法——基于广东省1989～2015台风数据的实证分析被引量：2
《运筹与管理》2018年第11期147-156,共10页马宗刚 郑军 黄金波 袁鲲 
国家自然科学基金项目(71573056;71603058);教育部人文社会科学研究项目(15YJC790074;16YJC790033);广东省自然科学基金项目(2014A030310305;2016A030313656);广东省哲学社会科学规划项目(GD15YYJ06);广东省教育厅2016年科研项目(Z9996005);国家留学基金委地方合作项目支持(201608440451)
传统的保险市场难以满足日益频发的巨灾风险分散需求,巨灾债券作为一种非传统金融创新工具提供了一种新的分散机制,而精准定价则对巨灾债券的成功发行与交易起着关键作用。本文基于风险中性测度技术,在Longstaff随机利率且巨灾风险累积...
关键词：巨灾债券 随机利率 厚尾分布 快速傅里叶变换 广东台风风暴潮损失 
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