尾部相关系数

作品数：28被引量：206H指数：7
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基于Ruschendorf方法构造新的Copula
《衡阳师范学院学报》2021年第6期65-69,共5页彭定忠 
Copula广泛应用于金融保险、地质统计学和水文学等领域。基于Rüschendorf方法构造新的Copula,并研究其相关性测度和尾部相关系数,结果表明新构造的Copula拥有更宽的相关系数范围,克服了FGM-Copula的不足。
关键词：连接函数 Rüschendorf方法 Kendall’sτ Spearman’sρ 尾部相关系数 
基于Copula-GARCH模型的沪港两地市场相关性分析被引量：1
《数学的实践与认识》2021年第22期1-9,共9页石志岩 宋伟航 王超杰 
国家自然科学基金(11601191);江苏大学高级人才启动基金(5501190012)。
沪港通政策是近年来中国资本市场改革中最具影响力的政策之一.自2014年11月实施以来,沪港两地市场的联系显著加强.从实证分析的角度,建立二元时间序列的Copula-GARCH模型,对上证综合指数和香港恒生指数收益率序列的相关性进行分析.结果...
关键词：COPULA理论 GARCH模型 厚尾分布 尾部相关系数 沪港通 
时变扭曲混合Copula模型及其在风险传染测度中的应用
《统计与决策》2021年第3期150-153,共4页曹洁 雷良海 
上海市软科学研究计划(18692103000);广西高等教育本科教学改革工程项目(2016JGZ170);江苏省高等学校自然科学研究面上项目(20KJB110020)
文章结合时变Copula理论和扭曲混合Copula模型提出了时变扭曲混合Copula模型,给出了该模型的尾部相关系数度量公式及其参数估计方法,并将其应用于国内外商品期货市场间风险传染效应的测度。结Copula模型,从而验证了模型的可行性和优越性。
关键词：时变扭曲混合Copula 尾部相关系数 风险传染 
中国股市异动股票的尾部相关风险分析
《财经与管理》2019年第8期1-4,共4页孙志宾 张香香 
异动股票是股市中最引人注目的类型,剧烈的波动孕育着巨大的财富效应,可是也往往伴随着巨大的风险,而国内目前对异动股票尾部风险相关的研究却不多。Copula函数作为金融研究和风险研究中的常用模型,对尾部风险相关性也具有良好的刻画。...
关键词：COPULA函数 尾部相关系数 非参数估计 
基于Copula模型的沪深股指相关性比较研究
《长江大学学报（自科版）（上旬）》2016年第5期1-6,8,共6页李克娥 余美晨 孙佳伟 
湖北省教育厅青年人才项目(20141306);长江大学基础学科科学研究发展基金项目(2013cjy03);湖北省高等学校大学生创新创业项目(20140920)
Copula理论(技术)是一种建立在联合分布的基础上,可以按照不同的要求灵活构建出所需数学模型的函数理论。由于能够更好地刻画出随机变量间非线性、非对称、非正态的分布特征,Copula理论近20年来被广泛应用于金融领域之中。介绍了多种常...
关键词：COPULA函数 秩相关系数 尾部相关系数 
一类特殊多元极值Copula的性质
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2015年第1期79-82,共4页董海燕 梁冯珍 
针对一类构造得到的多元极值Copula,研究它的边界性质及尾部相关度量,并给出尾部相关度量的解析表达式.结果表明,若对参数加以约束,则其上尾相关系数可以表示成构成它的Copula的上尾相关系数的凸和.
关键词：极值Copula 尾部相关函数 尾部相关系数 
均值尾部相关系数及其在金融领域的应用被引量：4
《统计研究》2015年第2期76-82,共7页黄在鑫 咸劲 
上海财经大学博士研究生创新基金"全球主要金融市场动态相关结构及风险传导路径研究"(CXJJ-2012-425);国家留学基金管理委员会(国家建设高水平大学公派博士研究生项目)资助
传统尾部相关系数常被用于刻画变量之间的极值相关性,但这种相关系数存在对相关性信息刻画不完全的问题。为能够捕获更多的非极值相关性信息,本文提出均值尾部相关系数的概念,研究了均值尾部系数同Copula理论之间的关系,并以t Copula为...
关键词：均值尾部相关系数 尾部相关系数 
基于尾部样本数据的尾部相关性分析被引量：1
《山东大学学报（理学版）》2014年第12期49-54,共6页李述山 
高等学校博士点专项科研基金资助项目(20123718110010)
尾部相关性为两个变量联合分布的尾部性质。针对尾部相关性分析,给出了两种二维顺序统计量的概念,讨论了其联合分布;给出了尾部样本数据的概念,提出了通过尾部样本数据拟合Copula函数进而得到尾部相关系数估计的思想,讨论了基于尾部样...
关键词：COPULA函数 尾部相关系数 最大序(最小序)顺序统计量 尾部样本数据 尾部拟合检验 
基于Copula函数的供应链上企业收益率相依性度量被引量：1
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2014年第3期73-76,共4页钱洪杰 吴会咏 杜欣 
2013年地方高校国家级大学生创新创业训练计划项目(201310149022)
首先选取以一汽集团为核心企业的长春一东、一汽富维和福耀玻璃三个企业的日收益率作为研究样本数据,用非参数法估计其分布函数;然后用阿基米德Copula函数构建相关结构模型,得出三个企业的Copula结构模型参数和尾部相关系数,做出联合分...
关键词：Gumbel COPULA Clayton 相关结构 尾部相关系数 
基于Copula的我国台湾和韩国股票市场相关性研究被引量：14
《管理工程学报》2014年第2期100-107,共8页李强 周孝华 
中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112)
以广义帕累托分布为边缘分布函数,引入de Haan矩估计和Bootstrap抽样方法定量选取阈值,进而运用三种Copula簇方法研究了我国台湾和韩国股票市场之间的相关关系,然后比较了单参数与双参数Copula的拟合效果,测算了两市场遭遇极端市场风险...
关键词：COPULA函数 自举抽样法 广义帕累托分布 尾部相关系数 回测检验 
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