孙志宾

作品数：16被引量：33H指数：3
导出分析报告
供职机构：北方工业大学理学院更多>>
发文主题：相依结构中国股市COPULA参数估计股票市场更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《应用数学学报》《数学的实践与认识》《金融管理研究》《经济师》更多>>
所获基金：湖南省教育厅自然科学基金河北省青年科技基金北京市优秀人才培养资助更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
中国股市异动股票的尾部相关风险分析
《财经与管理》2019年第8期1-4,共4页孙志宾 张香香 
异动股票是股市中最引人注目的类型,剧烈的波动孕育着巨大的财富效应,可是也往往伴随着巨大的风险,而国内目前对异动股票尾部风险相关的研究却不多。Copula函数作为金融研究和风险研究中的常用模型,对尾部风险相关性也具有良好的刻画。...
关键词：COPULA函数 尾部相关系数 非参数估计 
用广义帕累托分布估计极端尾部风险——以上海、深圳股市为例被引量：1
《中小企业管理与科技》2018年第32期65-66,共2页郭森 孙志宾 
在股票市场,那些频繁发生的风险往往不是最重要的,反而那些极小可能发生的事件会造成重大损失。因此,极端风险度量是至关重要的。论文以我国沪深股市的收益率为研究对象,基于POT的方法计算沪深股市的在险价值。论文在阈值的选取采用自...
关键词：POT极值理论 在险价值 沪深股市 
基于重组信息的股价异动研究
《金融管理研究》2017年第1期182-188,共7页孙志宾 殷玲华 唐奕蓉 
鉴于证券市场普遍存在的信息泄露现象,本文以中国股市2010年至2013年重大重组事件为样本,展开信息泄露与股价异常波动的研究。主要运用事件研究法,选取累计异常收益率、公告效应、内幕交易效应等指标来检验重大重组事件信息披露对股价...
关键词：重组 事件研究法 
连接函数(Copula)在行业投资中的应用
《经济师》2010年第8期45-46,共2页孙志宾 张荣幸 
文章提出了在中国股市测定选择和模拟Copula函数的方法,同时也给出了对股市的对数收益率如何使用不同的二元Copula生成有效的蒙特卡洛方法。
关键词：COPULA 相依结构 多元分布函数 
跳跃-扩散模型中期权定价的倒向随机微分方程方法及等价概率鞅测度被引量：7
《应用数学学报》2009年第4期673-681,共9页范玉莲 孙志宾 
北京市优秀人才培养(20081D0500200116);北京市专项"金融数学科研创新平台建设"(PXM2009014212;PXM2009077239);北京市教委计划(KM200910009009)资助项目
本文研究的是跳跃-扩散模型中的期权定价问题。通过研究该模型中未定权益所对应的倒向随机微分方程,找到市场中的一个等价概率鞅测度,借助测度变换,未定权益的定价问题就可转化为在等价概率鞅测度下的求期望问题。利用该方法,本文解得...
关键词：期权定价 跳跃-扩散模型 等价概率鞅测度 倒向随机微分方程 
Archimedean Copula数据拟合
《数学的实践与认识》2009年第7期70-73,共4页孙志宾 高红莲 赵霞 
北京市教委计划项目(KM200910009009);北京市科研平台(专项)--金融数学科研创新平台建设(PXM2009-014212-077239)
给出了选择较优Archimedean Copula相依结构的一般过程,并结合中国股市的实际数据作了分析,通过不同的标准得到了拟合深圳成份A股与深圳成份B股指数的较好的Archimedean Copula,而且还发现利用Copula刻画相依结构比传统的线性相关系数...
关键词：ARCHIMEDEAN COPULA 相依结构 数据拟合 
中国股市相依结构测定初探被引量：2
《数学的实践与认识》2008年第9期17-21,共5页孙志宾 
提出了中国股市测定copula相依结构的一般方法,并结合中国股市的实际数据作了分析.在假定边际分布为正态分布时,得到了描述工业指数与商业指数相依结构的较好copula结构为正态copula族.
关键词：股市 金融市场 证券市场 股票 相依结构 
数理统计在ST类股票投资风险分析中的应用被引量：1
《衡水学院学报》2008年第1期7-9,共3页孙志宾 
选取了沪深两市中有代表性的ST股票及其股价变化状况,结合风险评价理论,采用β系数及相应的风险分析法,对ST股票的投资风险进行实证研究.结果表明,ST类股票在二级市场上的投资风险远大于证券市场平均投资风险;最后还就中小投资者如何规...
关键词：ST类股票 系数 风险比重 
混合Copula模型在中国股市的应用被引量：10
《数学的实践与认识》2007年第20期14-18,共5页孙志宾 
首先给出了描述相依结构的混合Copula模型,然后给出寻求混合Copula模型的EM算法,最后以中国股市的实际数据进行了实证分析,说明混合Copula模型是可以用来描述中国股市的相依结构.
关键词：混合Copula模型 EM算法 实证分析 
m相依样本下均值的经验似然比置信区间被引量：3
《数学的实践与认识》2005年第7期207-214,共8页孙志宾 张军舰 
在强平稳m相依样本下讨论了均值的经验似然置信区间估计,推广了Owen[1—2]在独立同分布情况下的结果.指出其不足并进行了合理的改进,并提出了分组经验似然的概念.
关键词：强平稳 m相依 经验似然 置信区间 线性模型 随机变量 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部