Archimedean Copula数据拟合  

Fitting Archimedean Copula to Data

作　　者：孙志宾[1] 高红莲[1] 赵霞[1] 

机构地区：[1]北方工业大学理学院,北京100041

出　　处：《数学的实践与认识》2009年第7期70-73,共4页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：北京市教委计划项目(KM200910009009);北京市科研平台(专项)--金融数学科研创新平台建设(PXM2009-014212-077239)

摘　　要：给出了选择较优Archimedean Copula相依结构的一般过程,并结合中国股市的实际数据作了分析,通过不同的标准得到了拟合深圳成份A股与深圳成份B股指数的较好的Archimedean Copula,而且还发现利用Copula刻画相依结构比传统的线性相关系数具有更多的优越性.A general procedure for choosing the better Archimedian Copula is given and real data in Chian stock market is analyzed by the procedure . We get the better Archimedian Copula structure between Shenzhen Chengfen A index and Shenzhen Chengfen B index and find that Copula structure which depicts the dependent structure of stock market has more advantages than traditional linear correlation coefficient.

关 键 词：ARCHIMEDEAN COPULA 相依结构 数据拟合 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51