中国股市相依结构测定初探  

Test of Dependence Structure in China Stock

作　　者：孙志宾[1] 

机构地区：[1]北方工业大学理学院,北京100041

出　　处：《数学的实践与认识》2008年第9期17-21,共5页Mathematics in Practice and Theory

摘　　要：提出了中国股市测定copula相依结构的一般方法,并结合中国股市的实际数据作了分析.在假定边际分布为正态分布时,得到了描述工业指数与商业指数相依结构的较好copula结构为正态copula族.Text gives a general way of determining copula dependence structure, and real data in China stock market is analyzed. Under the supposition of marginal normal distribution. We find the better copula structure of industry and business indices of China stock market is a normal copula.

关 键 词：股市 金融市场 证券市场 股票 相依结构 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]