尾指数

作品数：29被引量：64H指数：4
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一类半参尾指数估计量的渐近性质
《西南师范大学学报（自然科学版）》2023年第6期54-58,共5页余乐乐 彭作祥 
基于对数函数和幂函数构造的统计量,本文提出一类半参尾指数估计量,并证明其相合性和渐近正态性.
关键词：极值估计量 重尾 相合性 渐近正态性 
一类Hill型估计量分布的次渐近逼近
《西南师范大学学报（自然科学版）》2022年第7期65-69,共5页陈艾谷 彭作祥 
国家自然科学基金项目(11701469).
在二阶正规变化条件下,定义了一个适当的中间分布序列,相较于正态分布,可以更好逼近一类统计量和由其导出的Hill型估计量的分布.
关键词：次渐近逼近 二阶正规变化条件 Hill型估计量 重尾指数 
重尾指数估计量及其伪估计量的渐近关系被引量：1
《西南师范大学学报（自然科学版）》2022年第7期70-76,共7页刘洋 彭作祥 
国家自然科学基金项目(11701469).
将重尾指数估计量的随机门限替换为非随机门限,得到了伪估计量,然后建立了原始估计量和伪估计量之间的渐近关系.
关键词：重尾指数量 伪估计量 二阶正规变化函数 
单分位数方法对时间序列尾指数变点检测及应用
《贵州大学学报（自然科学版）》2019年第2期22-27,共6页周江娥 胡尧 商明菊 
国家自然科学基金项目资助(11661018;11361015);全国统计科学研究项目资助(2014LZ46);贵州省自然科学基金项目资助(黔科合J字[2014]2058号);贵州省科技计划项目资助(黔科合平台人才[2017]5788号)
多元时间序列中的尾指数变点检测在理论和实际应用中都有着广泛应用。本文利用单分位数方法(Single Quantile Method)构造检验统计量检测和估计出多元时间序列数据尾指数变点,证明其极限分布。在模拟研究中,分别产生三个经典的厚尾分布...
关键词：单分位数方法 变点 多元时间序列 厚尾分布 尾指数 
基于分块的重尾指数估计量的推广被引量：4
《西南师范大学学报（自然科学版）》2019年第1期25-28,共4页王嫣然 彭作祥 
采用分块的方法提出了一种新的重尾估计量,并讨论了这种新的估计量在正则变化条件下的相合性和渐近正态性.
关键词：重尾指数 分块方法 相合性 渐近正态性 
基于三阶条件下的降偏差重尾指数估计
《云南民族大学学报（自然科学版）》2017年第3期223-230,共8页冯青梅 
教育部人文社会科学研究项目(14YJAT90034)
在三阶条件下,提出了一种修正的降偏差估计,并讨论了其渐近性质及给出了相应的证明.在保证方差不变的前提下,不仅证明了在一定条件下该估计的渐近偏差更小,而且MonteCarlo模拟表明在有限样本情形下的模拟偏差也更小.
关键词：重尾指数 三阶条件 降偏差估计 MONTE-CARLO模拟 
一类位置不变重尾指数估计
《陕西科技大学学报》2017年第3期180-185,共6页李彤彤 
教育部人文社会科学研究项目(14YJA790034)
根据M_n^((α))(k_0,k)的收敛性及其渐近展开式,提出一种新的位置不变的极值指数估计量γ_n^((1))(k_0,k,α),并在适当的二阶正规变换的条件下,推导了上述估计量相关的渐近性质,以及门限k_0的最优选择,利用Monte-Carlo对估计量进行了模...
关键词：重尾分布 极值指数 位置不变 正规变化 均方误差 渐近性质 Hill估计 
人民币汇率收益率厚尾性研究
《广西民族大学学报（自然科学版）》2016年第2期68-72,80,共6页吴慧慧 
岭南师范学院校级自然科学青年项目(编号:QL1409)
以2005年7月22日至2015年12月30日的美元兑人民币汇率的每日中间报价作为为研究对象,采用EGARCH模型过滤了收益率序列的非线性特征得到标准化的收益率序列,利用GPD分析方法对标准收益率序列的上下尾部的厚尾性进行了研究.结果表明人民...
关键词：人民币汇率收益率 EARCH模型 极值理论 GPD分布法 尾指数 
基于尾指数方法的外汇市场风险度量研究——以美元、港币、日元和欧元对人民币汇率为例被引量：3
《安徽师范大学学报（社会科学版）》2015年第5期558-563,共6页潘雪艳 蔡光辉 刘顺祥 
国家自然科学基金项目(11101364;11201421);浙江省自然科学基金项目(Y6110110);全国统计科研计划项目(2013LY137);浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学)资助
结合Iglesias给出的新的估计尾指数方法和Hill估计尾指数方法,将极值理论和GARCH类模型相结合,分析了2006年1月4日至2013年11月5日期间美元、港币、日元和欧元对人民币汇率的日对数收益率序列,并在不同的方法下分别预测了它们的VaR(风险...
关键词：汇率 VaR EVT GARCH类模型 尾指数 
基于Copula的中美基础材料行业股市尾部相关性研究
《商》2014年第26期238-239,共2页刘帅 
本文采用静、动态Copula函数以及基于秩的极大似然估计方法对中美两国基础材料行业股市尾部相关性进行研究;首先对样本数据进行重尾性质的简单描述,后采用静态和动态Copula相结合分析尾部相关性,在研究过程中加入金融危机影响因素;经过...
关键词：SJC-Copula 重尾指数 尾部相关性 
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