极值指数

作品数：32被引量：32H指数：3
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极值指数的分布式矩率估计量
《西南师范大学学报（自然科学版）》2023年第7期67-72,共6页罗心艺 彭作祥 
基于分治算法和矩率估计量构造了分布式矩率估计量并证明其相合性和渐近正态性.
关键词：分治算法 分布式矩率估计量 渐近正态性 
基于外推中间次序分位数的极端条件分位数估计
《系统科学与数学》2022年第2期434-461,共28页杨晓蓉 李路 吴士迪 徐诗展 
浙江省自然科学基金(LY22A010006);国家社会科学基金(17BTJ027);浙江省重点建设高校优势特色学科(浙江工商大学);浙江工商大学统计数据工程技术与应用协同创新中心;浙江省属高校基本业务专项基金资助课题。
近年来,条件分位数估计被广泛应用于金融、生物和医学等众多领域.在研究协变量对响应变量在不同分位数水平的影响时,分位数回归方法是一种贴切且有效的估计方法.然而,由于尾部数据的稀疏性,用分位数回归来估计极端条件分位数通常会产生...
关键词：极值理论 极值指数 极端条件分位数 中间次序分位数 
一类重尾极值指数估计被引量：1
《西南大学学报（自然科学版）》2021年第3期89-94,共6页张绿云 陈守全 
国家自然科学基金项目(11571283).
提出了如下一类重尾极值指数估计γ_(n)^((β1,β2))(k)={(β2-β1)[x∧^((β1))(k)/x∧^((β2))(k)-1]^(-1)+1-β1}^(-1)其中x∧^((β))(k):=1 k∑_(i=0)^(k-1)(X_(n-i,n)/X_(n-k,n))^(1-β)证明了其弱相合性和渐近正态性,并在均方误...
关键词：渐近正态性 极值指数 二阶正则变换 
删失样本下的极值指数估计
《西南师范大学学报（自然科学版）》2021年第1期148-152,共5页朱雅楠 陈守全 
国家自然科学基金项目(11571283).
应用删失回归方法,给出了重尾分布极值指数的一种估计量,得到了这种估计量及其对应极值分位数估计量的渐近正态性.数值模拟结果显示,新估计量的均方误差较现有估计量明显减小.
关键词：极值指数 重尾分布 删失回归 
正态三角阵列极值的收敛速度
《数学进展》2019年第2期198-208,共11页刘芯菱 陈守全 
西华师范大学基本科研业务费资金资助(No.18D051)
本文主要讨论了一类正态平稳三角阵列的极限分布的收敛速度,且指出了该三角阵列的收敛速度不会快于独立同分布的随机变量极值的收敛速度.
关键词：平稳正态序列 极值指数 收敛速度 
不同观测点重尾参数的估计被引量：1
《西南师范大学学报（自然科学版）》2019年第1期29-33,共5页张茜 彭作祥 
根据位置不变的Hill型估计量的渐近性质,提出了一个关于极端降雨不同观测点的位置不变的估计量c∧n(k0,k),并讨论了其弱相合性及其分布的渐近正态展开.
关键词：重尾分布 极值指数 位置不变 Hill估计 
一类多维正态三角阵列的极限分布
《重庆理工大学学报（自然科学）》2018年第9期175-180,共6页刘芯菱 陈守全 
国家自然科学基金资助项目(11571283)
设{ξ_(ni)}为一平稳标准正态三角阵列,记ρ_(n,j)=E(ξ_(ni),ξ_(n,i+j)),在条件(1-ρ_(n,j))ln n→δ_j满足的前提下,limn→∞P(max1≤i≤nξ_i≤u_n(x))=exp(-vexp(-x)),旨在此基础上,应用极限理论的相关理论方法,将上述结果推广至...
关键词：多维极值 平稳正态序列 极值指数 
一类概括化的位置不变Hill型估计
《山西大学学报（自然科学版）》2018年第3期488-498,共11页刘维奇 梁珊珊 李彤彤 
国家社会科学基金(15BJY164);教育部人文社会科学基金(14YJA790034)
受已有估计的启发,借用统计量的渐近展式提出了一类概括化的位置不变Hill型估计(GLIHE),并在适当的二阶正则变化条件下研究了其渐近性质,讨论了阈值的最优选取,最后用Monte-Carlo模拟说明新估计的有效性。
关键词：极值指数 位置不变 正则变化 渐近性质 
一类新的位置不变极值指数估计
《高校应用数学学报（A辑）》2018年第2期179-190,共12页刘维奇 梁珊珊 
国家社会科学基金(15BJY164);教育部人文社会科学基金(14YJA790034)
重尾分布可以很好地解释资产价格,收入分配,水文地质,社交媒体等经济,自然与社会现象,准确估计极值指数成为重尾分布应用的关键技术,1975年Hill估计的提出开辟了极值指数估计的先河,直到今天极值指数的估计仍是重尾建模的重点.为克服已...
关键词：重尾分布 极值指数 位置不变 正则变化 渐近性质 
一类位置不变重尾指数估计
《陕西科技大学学报》2017年第3期180-185,共6页李彤彤 
教育部人文社会科学研究项目(14YJA790034)
根据M_n^((α))(k_0,k)的收敛性及其渐近展开式,提出一种新的位置不变的极值指数估计量γ_n^((1))(k_0,k,α),并在适当的二阶正规变换的条件下,推导了上述估计量相关的渐近性质,以及门限k_0的最优选择,利用Monte-Carlo对估计量进行了模...
关键词：重尾分布 极值指数 位置不变 正规变化 均方误差 渐近性质 Hill估计 
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