杨晓蓉

作品数：10被引量：3H指数：1
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供职机构：浙江工商大学统计与数学学院更多>>
发文主题：分位数分位数回归辅助信息渐近正态性经验似然估计更多>>
发文领域：理学经济管理文化科学社会学更多>>
发文期刊：《应用概率统计》《人才培养与教学改革-浙江工商大学教学改革论文集》《价格理论与实践》《系统科学与数学》更多>>
所获基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金国家社会科学基金中国博士后科学基金更多>>
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多元响应面板单指标分位数模型的同质性识别及应用
《数理统计与管理》2023年第5期775-792,共18页杨晓蓉 李路 夏晓倩 
浙江省自然科学基金(LY22A010006);国家社会科学基金(23BTJ036);浙江省重点建设高校优势特色学科(浙江工商大学统计学);浙江工商大学统计数据工程技术与应用协同创新中心;浙江省属高校基本业务费专项基金资助。
本文以单指标分位数模型为基础,将传统的一元响应变量拓展至多元,并针对面板数据,提出了多元响应面板单指标分位数模型。该模型嵌入了个体属性,表现为回归系数与个体有关,以此刻画总体中个体的异质性和同质性。为识别潜在的同质性结构...
关键词：单指标分位数模型 多元响应变量 面板数据 同质性 层次凝聚聚类 
基于流动性和波动性因素的CAViaR扩展模型及其在证券市场风险价值度量中的应用
《高校应用数学学报（A辑）》2023年第3期253-265,共13页杨晓蓉 李路 张可欣 朱雯 
浙江省自然科学基金(LY22A010006);浙江省重点建设高校优势特色学科(浙江工商大学统计学);浙江工商大学统计数据工程技术与应用协同创新中心资助;浙江省属高校基本业务费专项基金。
CAViaR模型作为一种常见的条件自回归风险价值预测方法,被广泛应用于研究金融市场的风险价值.经典的CAViaR模型没有考虑到外生变量对风险价值的影响,而风险价值一般与市场的流动性和波动性有关,因此文中提出了考虑流动性和波动性因素的...
关键词：风险价值 CAViaR扩展模型 流动性 波动性 
删失部分线性可加模型的复合分位数回归及应用
《应用概率统计》2023年第4期604-622,共19页杨晓蓉 李路 武皓月 许文婷 
浙江省自然科学基金项目(批准号:LY22A010006);国家社会科学基金项目(批准号:17BTJ027);浙江省重点建设高校优势特色学科(浙江工商大学统计学);浙江工商大学统计数据工程技术与应用协同创新中心;浙江省属高校基本业务费专项基金资助
本文针对一种具有广泛适用性的半参数模型,部分线性可加模型,研究其响应变量存在删失数据时模型系数和非参数函数的估计.对此,提出了一种基于数据增广的复合分位数回归估计方法.该方法利用分位数回归和分布函数之间的联系,构造插补数据...
关键词：删失数据 部分线性可加模型 复合分位数回归 数据增广 
基于风格指数轮动效应的A股择时策略研究
《价格理论与实践》2022年第6期100-104,193,共6页杨晓蓉 计敏杰 张可欣 刘嫣 
浙江省自然科学基金(LY22A010006);国家社会科学基金(17BTJ027);浙江省属高校基本业务专项资金资助;浙江省重点建设高校优势特色学科(浙江工商大学统计学)。
我国资本市场的快速发展,使得风格配置策略逐渐成为量化投资领域新的热点。本文从价值/成长风格轮动视角出发,通过非参数符号检验A股市场价值/成长风格轮动现象的存在性,并将动量效应引入价值/成长风格指数的择时过程。实证结果表明:A...
关键词：资本市场 价值/成长风格轮动 动量效应 多因子选股 
基于外推中间次序分位数的极端条件分位数估计
《系统科学与数学》2022年第2期434-461,共28页杨晓蓉 李路 吴士迪 徐诗展 
浙江省自然科学基金(LY22A010006);国家社会科学基金(17BTJ027);浙江省重点建设高校优势特色学科(浙江工商大学);浙江工商大学统计数据工程技术与应用协同创新中心;浙江省属高校基本业务专项基金资助课题。
近年来,条件分位数估计被广泛应用于金融、生物和医学等众多领域.在研究协变量对响应变量在不同分位数水平的影响时,分位数回归方法是一种贴切且有效的估计方法.然而,由于尾部数据的稀疏性,用分位数回归来估计极端条件分位数通常会产生...
关键词：极值理论 极值指数 极端条件分位数 中间次序分位数 
带相依辅助信息的分位数自回归模型的经验似然估计被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2020年第2期141-157,共17页杨晓蓉 徐诗展 赵棋炯 王励励 
浙江省自然科学基金(LY17A010002);国家社会科学基金(17BTJ027);国家自然科学基金(11701509);中国博士后科学基金(2017M612021);浙江省一流学科(A类)(浙江工商大学统计学);浙江省优势特色学科(浙江工商大学)。
分位数自回归模型作为一类常用的变系数时间序列模型,在理论研究和实际问题中都有广泛的应用.考虑到这类模型具有自回归的结构属性,数据采集过程中产生的额外信息,以相依辅助信息函数的形式被引入到模型系数的估计中来.该文应用经验似...
关键词：分位数自回归模型 经验似然 辅助信息 渐近正态性 
浅谈统计专业“内在驱动力”和“外在驱动力”协同发展的有效课堂教学
《人才培养与教学改革-浙江工商大学教学改革论文集》2017年第1期12-16,共5页杨晓蓉 
浙江工商大学2018年度研究生研究教学与研究改革项目(YJG2018205);浙江工商大学2015校级课堂创新项目。
有效课堂教学是教育界永恒追求的主题,本文根据大数据时代,从统计学专业学生的“内在驱动力”和“外在驱动力”出发,结合教学案例和教学经验,从教学观,课程观和师生观出发,阐述了有效课堂教学的定义和提升途径。强调有效课堂是建立在和...
关键词：内在驱动力 外在驱动力 有效课堂 
基于分位数回归技术的金融市场稳定性研究
《金融》2013年第4期59-68,共10页陈洁 何春 杨晓蓉 
国家自然科学基金(No.11201421);浙江省自然科学基金(Nos.LY12A01020&LY12A01021);教育部人文社科基金(No.10YJC910010);浙江省高校人文社科重点研究基地(浙江工商大学统计学)重点项目;教育部留学归国科研启动金。
立足于我国金融市场发展特点,本文从收益波动率的视角重新定义金融稳定的内涵,利用分位数回归技术提出了具有普适意义的用于金融市场稳定性检验的模型。通过对上证市场历年稳定性情况进行实证检验分析,发现2002年以来上证市场开始由不...
关键词：金融稳定 分位数回归 波动率 系统冲击 
含均值变点时相依误差时间序列的Dickey-Fuller单位根统计量的极限分布被引量：1
《浙江大学学报（理学版）》2008年第6期614-617,共4页杨晓蓉 张立新 
国家自然科学基金资助项目(10471126;10671176)
均值带有变点的相依误差的自回归时间序列,在单位根假设条件下,自回归系数的正则化估计及其F统计量的极限分布可以表示成Wiener过程的泛函,其形式包含了变点前后的两个均值μ1和μ2.正则化估计的收敛速度在均值变点的影响下,达到Op(T-3/...
关键词：单位根 均值变点 Dickey Fuller检验统计量 F统计量 WIENER过程 
多指标随机变量部分和的精确渐近性
《浙江大学学报（理学版）》2006年第6期625-628,共4页姜超伟 杨晓蓉 张立新 
国家自然科学基金资助项目(No.10471126)
令Zd+为d维非负整数格点集,{X,Xk∶k∈Zd+}为独立同分布,均值为0的随机变量列.令Sn=∑k≤nXk,k,n∈Zd+.给出这种随机变量部分和Sn的精确渐近性.
关键词：随机场 精确渐近性 部分和 
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