云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 正则变化

正则变化: 作品数：23被引量：22H指数：3; 导出分析报告; 相关领域：理学更多>>; 相关作者：刘维奇胡亦钧王定成曾勇赵武更多>>; 相关机构：山西大学武汉大学厦门大学电子科技大学更多>>; 相关期刊：《应用概率统计》《数学物理学报（A辑）》《南开大学学报（自然科学版）》《吉林师范大学学报（自然科学版）》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金国家社会科学基金更多>>

随机线性自返分布方程解的加权矩及应用献给余家荣教授100华诞: 《中国科学：数学》2019年第11期1687-1706,共20页王艳清李旭刘全升; 国家自然科学基金(批准号:11731012和11571052);湖南省自然科学基金(批准号:2017JJ2271);中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项资金(批准号:2722019JCG067);Centre Henri Lebesgue,France(批准号:ANR-11-LABX-0020-01)资助项目; 假设(ak,bk)为一列独立同分布的取值于R^2的随机变量.考虑随机级数X=∑∞k=1^πk-1^bk的渐近性质,其中π0=1,πk=∏^ki=1^ai.当该级数几乎必然收敛时,它是由随机线性递归方程Xn=anXn-1+bn满足初始条件X0=x∈R所定义的随机序列(Xn)的极...; 关键词：随机线性递归方程加权矩正则变化光滑变换不动点分枝过程分枝随机游动 Mandelbrot鞅

一个关于多元正则变化风险的渐近投资组合损失序的注记: 《数学物理学报（A辑）》2019年第1期172-183,共12页邢国东李效虎康素玲石黄萍; 国家自然科学基金(11461009);2018年度安徽高校自然科学研究重点项目(KJ2018A0564);上饶师范学院自科项目(201804;201606)~~; 在多元正则变化结构下为了渐近量化极值投资组合损失的尾部概率的比值,该文研究了强渐近投资组合序.得到了此序的充分和必要准则.所得到的结果补充并改进了文献[8]所给出的对应的结果.也给出了一个相关的例子作为例证.; 关键词：正则谱测度极值风险指数多元正则变化随机序

一类概括化的位置不变Hill型估计: 《山西大学学报（自然科学版）》2018年第3期488-498,共11页刘维奇梁珊珊李彤彤; 国家社会科学基金(15BJY164);教育部人文社会科学基金(14YJA790034); 受已有估计的启发,借用统计量的渐近展式提出了一类概括化的位置不变Hill型估计(GLIHE),并在适当的二阶正则变化条件下研究了其渐近性质,讨论了阈值的最优选取,最后用Monte-Carlo模拟说明新估计的有效性。; 关键词：极值指数位置不变正则变化渐近性质

一类新的位置不变极值指数估计: 《高校应用数学学报（A辑）》2018年第2期179-190,共12页刘维奇梁珊珊; 国家社会科学基金(15BJY164);教育部人文社会科学基金(14YJA790034); 重尾分布可以很好地解释资产价格,收入分配,水文地质,社交媒体等经济,自然与社会现象,准确估计极值指数成为重尾分布应用的关键技术,1975年Hill估计的提出开辟了极值指数估计的先河,直到今天极值指数的估计仍是重尾建模的重点.为克服已...; 关键词：重尾分布极值指数位置不变正则变化渐近性质

多元重尾索赔下的渐近有限时间破产概率（英文）: 《应用概率统计》2018年第1期21-36,共16页伍锦棠李效虎; supported by the Scientific Research Funds of Huaqiao University(Grant No.15BS312);the Promotion Program for Young and Middle-Aged Teacher in Science and Technology Research of Huaqiao University(Grant No.ZQN-PY503);the National Natural Science Foundations of China(Grant Nos.11171278;11701194); 本文研究进行多线生意的保险公司.在同时面临1阶上象限尾相依重尾索赔的情形下,基于所谓的k-out-of-n破产集,我们得到Radon测度的显示表达并推导出有限时间内部分支线公司破产时的渐近破产概率.我们给出了具体阐释主要结论的数值例子.; 关键词：多元正则变化 k-out-of-n破产集上象限尾相依

带有Sarmanov相依结构正则变化尾的金融风险模型的破产概率（英文）: 《中国科学技术大学学报》2015年第8期627-632,664,共7页陈昱高文雪; Supported by National Natural Science Foundation of China(10801124); 研究了一类离散时间保险风险模型,其中,保险风险和金融风险服从多元联合Sarmanov分布,并获得了破产概率的渐近形式.; 关键词：破产概率 Sarmanov分布正则变化拟渐近独立

常数比例投资下正则变化尾且相依索赔的渐近破产概率被引量：3: 《中国科学技术大学学报》2013年第6期431-437,共7页陈昱钱吟霄黄寅; 国家自然科学基金(10801124;11171321);中央高校基本科研业务费专项基金资助; 研究了更新风险模型中的渐近破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场.对此模型假定索赔额满足正则分布且两两拟渐近独立,根据伊藤公式,给出保险公司资产的表达...; 关键词：破产概率两两拟渐近独立利息力正则变换几何布朗运动

批到达M/G/1重试排队的队长的尾渐近: 《运筹学学报》2013年第1期29-37,共9页王颖俐刘维奇李继红; 教育部人文社会科学研究项目(Nos.07JA630027;06JA630035);山西省高校人文社科重点研究基地项目(No.20083006); 用随机分解法研究成批到达服务时间为次指数分布的重试排队中队长的尾行为,得到了该系统与其相应的标准排队系统队长尾分布的关系;对次指数尾,结果也能用于正则变化尾,进而得到正则变化尾渐近.; 关键词：重试排队尾渐近随机分解次指数正则变化

基于VaR风险约束下保险公司的最优混合投资策略被引量：2: 《统计与决策》2011年第12期57-60,共4页赵武王定成曾勇; 国家自然科学青年基金资助项目(71001017); 文章在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最优投资问题。假设股票价格服从指数Lévy过程,保险公司采用混合投资策略,同时索赔额服从重尾分布,在此基础上对保险公司的总资产过程进行建模。利用VaR方法建...; 关键词：指数Lévy过程混合投资策略正则变化尾有限时间破产概率

经典更新风险模型中带有随机利率的破产概率被引量：2: 《系统工程学报》2010年第5期592-596,602,共6页赵武王定成曾勇; 国家自然科学基金资助项目(70671018); 研究了保险公司的有限时间破产概率.在利率为不确定的情形下,利率用随机过程描述,对保险公司的盈余用经典更新风险模型建模.假设索赔额具有正则变化尾的分布,不同于传统的方法,利用随机权和的结果得到了有限时间破产概率的尾等价式.为...; 关键词：经典更新风险模型索赔额随机利率正则变化尾破产概率

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