准备金评估

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关于财产保险公司未到期准备金评估中维持费用的探讨
《金融会计》2021年第6期24-29,共6页戴成峰 
未到期责任准备金是非寿险公司的重要负债,其合理性和准确性对保险公司的经营结果和财务状况会产生重要影响。近年来,随着非寿险产品费率的调整,未到期责任准备金的充足性逐步成为未到期责任准备金评估测试的重要内容,而维持费用的确认...
关键词：财产保险公司 未到期准备金 维持费用 合理性探讨 
基于厚尾分布的非寿险准备金评估模型被引量：2
《系统工程理论与实践》2020年第1期42-54,共13页黄一凡 孟生旺 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD910001);国家社科基金重大项目(16ZDA052);中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金。
未决赔款准备金评估是财产保险公司偿付能力管理的核心工作,通常使用的评估方法是广义线性模型.当增量赔款数据存在尖峰厚尾特征时,广义线性模型的传统分布假设可能与实际数据不相符合.此外,保险公司的多条业务线之间往往存在一定的相...
关键词：厚尾分布 相依风险 COPULA 准备金评估 蒙特卡罗 
准备金评估的贝叶斯分层分位回归模型被引量：1
《系统工程学报》2019年第5期672-682,共11页杨亮 孟生旺 
国家社科基金重大资助项目(16ZDA052);教育部人文社会科学重点研究基地重大资助项目(16JJD910001)
基于AL(asymmetric Laplace)分布建立了贝叶斯分层参数化分位回归模型,并与传统的非参数化分位回归模型进行了比较.通过蒙特卡洛方法从参数的后验分布中反复抽样,借助分位函数的表达式,获得了准备金风险边际的分布,进而给出了风险边际...
关键词：非寿险 未决赔款准备金 分位回归 非对称拉普拉斯分布 
基于机器学习算法的个体索赔准备金评估模型被引量：1
《保险研究》2019年第9期88-101,共14页孟生旺 王海淘 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究”(16JJD910001);国家社科基金重大项目“巨灾保险的精算统计模型及其应用研究”(16ZDA052);中央高校建设世界一流大学(学科)专项资金资助
非寿险赔款准备金对保险公司的风险管理和财务决策具有重要影响。传统的准备金评估方法通常基于汇总的流量三角形数据进行建模,没有充分利用个体索赔案件的信息,且存在参数过度化、难以处理大额赔款和负增量赔款等问题。本文基于每份保...
关键词：个体索赔信息 准备金 机器学习 赔付状态 赔付金额 
健康保险精算理论与方法体系被引量：3
《山东大学学报（医学版）》2019年第8期20-38,共19页谢远涛 李政宵 
国家社科基金(18BJY212);对外经济贸易大学学术创新团队课题(CXTD9-04)
健康保险精算中,需要结合保险公司的赔付数据、医疗机构的临床数据和患者个人数据进行建模分析,从精算的思路看主要分为费率厘定和准备金评估,保费收取后,传统保险只是被动管理风险,从主动风险管理角度来看,还需要考虑后续的基金分配问...
关键词：健康保险 精算 费率厘定 经验费率 准备金评估 流量三角 基金分配 
含缺失数据的未决赔款准备金评估案例分析
《财讯》2018年第28期167-167,共1页杨晓伟 
未决赔款准备金是保险公司准备金中重要的组成部分,缺失数据会对准备金的估计结果产生严重影响。本文对含有缺失数据的非寿险未决赔款准备金进行具体案例分析,首先通过SPSS软件,利用多重插补法进行插补得到完整数据集,然后运用准备金进...
关键词：缺失率 多重插补 未决赔款准备金 准备金进展法 
基于参数化分位回归模型的非寿险准备金评估被引量：1
《系统工程理论与实践》2018年第3期603-614,共12页孟生旺 杨亮 
国家社科基金重大项目(16ZDA052);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD910001)~~
准备金及其风险边际对保险公司的偿付能力具有决定性影响．均值回归模型在非寿险准备金评估中的应用较为普遍，但需要通过Bootstrap等方法计算准备金的风险边际．分位回归模型可以一次性求得准备金及其风险边际的预测值，所以在非寿险...
关键词：非寿险 准备金 分位回归 GENERALIZED BETA type 2(GB2) 
未决赔款准备金评估Clark方法及R实现
《统计与决策》2018年第4期73-77,共5页闫春 刘倩 刘伟 
国家自然科学基金资助项目(61502280)
文章在研究Clark建模思路的基础上,将Bootstrap法引入,运用重复抽样对模型的预测误差进行度量,得到了模型的预测分布和分位数等其他统计特征,并应用R软件对Clark方法进行算例分析。最后,将Boot-strap法下得到的预测误差与原方法的预测...
关键词：未决赔款准备金 极大似然估计 预测均方误差 BOOTSTRAP法 
基于GB2分布的贝叶斯相依性准备金评估模型被引量：1
《统计研究》2018年第1期91-103,共13页李政宵 孟生旺 
国家社会科学基金重大项目“巨灾保险的精算统计模型及其应用研究”(16ZDA052); 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究”(16JJD910001)的资助
非寿险精算的核心问题之一是对未决赔款准备金进行准确评估。在未决赔款准备金评估中,多条业务线的流量三角形数据之间通常存在一定的相依关系。为了考虑不同业务线之间的相依关系对未决赔款准备金评估结果的影响,本文基于GB2分布建立...
关键词：风险相依 GB2分布 贝叶斯方法 准备金评估 
考虑离群值的未决赔款准备金评估双广义线性模型被引量：1
《技术与创新管理》2017年第5期512-519,共8页李亚琪 闫春 李延星 
国家自然科学基金项目(61502280;61472228);青岛市应用基础研究计划项目(青年专项)(14-2-4-55-jch);山东省自然科学基金面上项目(ZR2014FM009);山东科技大学研究生教育创新计划项目(KDYC14016);山东科技大学研究生科技创新项目(SDKDYC170341)
考虑到离群值对未决赔款准备金评估的影响,在双广义线性模型中引入离群值,建立稳健的双广义线性模型,对离群值进行识别和调整,使得模型参数在处理含离群值数据时,可以得到更加稳健的评估结果。针对含有离群值的赔付次数和案均赔款数据,...
关键词：未决赔款准备金 双广义线性模型 离群值 稳健 
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