相依风险

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一类带扰动的复合Erlang(n)相依风险模型
《辽宁师范大学学报（自然科学版）》2024年第4期433-440,共8页包振华 李彩玲 
辽宁省教育厅基本科研项目(JYTMS20231043)。
考虑一类带扰动的相依风险模型,其中,扰动项由布朗运动刻画,索赔间隔时间服从Erlang(n)分布,索赔额的条件密度为两个概率密度的混合.针对此类风险过程,以Gerber-Shiu惩罚函数为研究对象,首先得到了由索赔导致破产和扰动导致破产两种情...
关键词：Gerber-Shiu惩罚函数 Erlang(n)分布 拉普拉斯变换 瑕疵更新方程 
具有随机保费收入和阈值分红的相依风险模型
《吉林师范大学学报（自然科学版）》2024年第4期51-57,共7页包振华 王佳希 
辽宁省教育厅基本科研项目(JYTMS20231043)。
考虑具有随机保费收入和阈值分红的相依风险模型,其中保费收入为复合泊松过程,而索赔额和索赔间隔时间具有特定的相依关系.利用模型的平稳独立增量性质,分别得到了Gerber-Shiu函数以及破产前期望贴现红利的积分方程和微分方程.
关键词：随机保费 相依结构 分红策略 GERBER-SHIU函数 微分方程 
稀疏相依风险模型下具有时滞效应的最优再保险和投资问题
《应用数学进展》2024年第4期1523-1535,共13页高钰杰 张强 
假设保险公司有两种不同的保险业务,它们之间存在着稀疏相依的关系,保险公司在购买比例再保险的同时将盈余部分投资于无风险资产和风险资产,其中通过不变方差弹性模型刻画出风险资产的价格过程,进一步考虑时滞效应的影响,在均值–方差...
关键词：CEV模型 稀疏相依 均值–方差准则 HJB方程 再保险 
相依风险模型下保险公司和再保险公司的鲁棒最优再保险和投资策略
《工程数学学报》2024年第2期245-265,共21页慕蕊 马世霞 张欣茹 
国家自然科学基金(12071107);2023年度智慧物流与供应链研究中心阶段研究成果(2023HYWL09).
在具有共同冲击相依风险模型下,研究了保险公司和再保险公司共同利益的最优再保险和投资问题。假设保险公司和再保险公司的盈余过程由扩散逼近模型来刻画,并且保险公司可以购买比例再保险来分散风险,再保险保费由均值方差保费原则计算...
关键词：相依风险 共同利益 期望–方差保费原则 模糊厌恶 平方根因子过程 
基于Coxian-2的相依风险模型的Gerber-Shiu惩罚函数
《辽宁师范大学学报（自然科学版）》2023年第3期307-312,共6页包振华 李凤娟 
教育部人文社会科学研究一般项目(20YJA910001)。
考虑一类具有相依结构的风险过程,索赔额与索赔间隔时间之间的相依关系由FGM联结函数确定,而索赔间隔时间服从Coxian-2分布.首先研究了广义Lundberg方程根分布的情况,然后得到了Gerber-Shiu惩罚函数满足的微积分方程、拉普拉斯变换以及...
关键词：Gerber-Shiu惩罚函数 拉普拉斯变换 瑕疵更新方程 破产概率 
基于两个独立的指数随机变量之和的相依风险模型的破产问题研究
《应用数学进展》2023年第7期3447-3462,共16页王婧璇 
在本文中我们考虑了经典复合泊松模型的一个推广,该模型的累计索赔额过程的增量是独立的。其中索赔间隔时间的分布是两个独立的指数随机变量之和,在本文中我们考虑了索赔时间与后续索赔规模之间的一种特殊的依赖结构,导出了Gerber-Shiu...
关键词：两个独立的指数随机变量之和分布 积分微分方程 林德伯格等式 Gerber-Shiu期望贴现惩罚函数 拉普拉斯变换 瑕疵更新方程 
考虑Vasicek利率和相依风险的最优投资与再保险被引量：1
《应用概率统计》2023年第2期239-258,共20页米辉 狄文荣 林金官 
国家自然科学基金项目(批准号:11971235、11831008)资助。
本文研究了利率由Vasicek过程描述,两类保险业务具有相依风险的最优投资和再保险模型.盈余过程由扩散近似模型刻画,保险人的目标是在给定期望终端财富的情况下,寻找使得终端财富的方差最小的投资和再保险策略.通过使用随机线性二次最优...
关键词：投资–再保险策略 相依风险 均值–方差 HJB方程 Vasicek随机利率 
CEV模型和违约风险下具有稀疏相依风险的鲁棒最优再保险和投资策略
《应用数学进展》2023年第3期1022-1034,共13页张雨萌 马世霞 张欣茹 
本文研究了一个具有稀疏相依风险的模糊厌恶保险公司(AAI)的最优再保险和投资问题。AAI通过购买比例再保险来控制保险风险,再保险保费遵循广义期望值–方差原则,并将其财富投资于一个储蓄账户、股票和可违约债券组成的金融市场,其中股...
关键词：鲁棒最优控制 稀疏相依 CEV模型 违约风险 
相依风险结构下弹性退休年金产品价值风险比较
《应用数学》2022年第4期783-792,共10页孙荣 邓佐涛 
国家社科基金项目(19BTJ020)。
为应对人口老龄化,我国在“十四五”规划及2035年远景目标纲要中提出了弹性实施延长退休年龄的社会养老保险制度改革的举措.从西方较早进入老龄化国家的制度实践来看弹性退休制具有可行性.本文提出关于保险产品价值的风险测度,在弹性退...
关键词：相依风险 年金产品价值 风险测度 阿基米德COPULA LAPLACE变换 
带有随机收益和扰动项的相依风险模型中有限时破产概率的渐近行为
《数学进展》2022年第6期1119-1131,共13页杨洋 陈少颖 程东亚 
国家社会科学基金(No.22BTJ060);教育部人文社会科学研究规划基金(No.20YJA910006);江苏省自然科学基金(No.BK20201396);江苏省高校自然科学研究重大项目(No.19KJA180003);江苏省研究生科研与实践创新计划项目(No.KYCX21_1939)。
本文考虑了一个带有随机收益和扰动项的一般连续时风险模型,其中,投资组合的价格收入过程被描述为几何非负Lévy过程,扰动项是一个实值随机过程,表示保险公司的额外净损失.在理赔额序列满足[J.Korean Statist.Soc.,2012,41(2):213-224]...
关键词：一般连续时风险模型 有限时破产概率 渐近行为 次指数分布 相依结构 
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