阿基米德COPULA

作品数：37被引量：205H指数：6
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一类可交换随机序列极值次序统计量的极限分布及其应用
《应用数学进展》2024年第10期4674-4682,共9页陶颖 
设X={ Xn,n≥1 }是一列可交换的随机变量,并假设X中仅仅有部分随机变量能够被观测到。在随机缺失情形下,本文证明了完全样本极值次序统计量与非完全样本极值次序统计量的联合极限分布,并用所得结果研究了阿基米德Copula相依结构下完全...
关键词：可交换随机变量 阿基米德COPULA 极值次序统计量 随机缺失 
阿基米德copula概率对偶犹豫模糊信息集成算子及其在多属性群决策中的应用被引量：3
《运筹与管理》2023年第6期89-96,共8页刘兮 陈华友 周礼刚 
国家自然科学基金资助项目(71901088,71901001,71871001);安徽省高校自然科学研究项目(KJ2020A0120);高校优秀青年人才支持计划项目(gxyq2020041,gxbiZD2020056);省级科研平台专项项目(2020PTZD16)。
本文基于阿基米德copula和相应的协copula定义了概率对偶犹豫模糊信息的一些运算法则,为概率对偶犹豫模糊信息的融合提供了一种新思路。这些运算法则不仅可以保持运算的封闭性,而且可以反映出概率对偶犹豫模糊信息之间的关系。在进一步...
关键词：多属性群决策 概率对偶犹豫模糊信息 阿基米德COPULA 加权集成算子 信息熵 
基于阿基米德Copula的极尾相依Copula的渐近展开
《西南师范大学学报（自然科学版）》2023年第6期49-53,共5页廖娟 彭作祥 
基于Juri等提出的一阶正规变换条件下极尾相依Copula及其收敛定理,讨论在二阶正规变换的条件下,基于阿基米德Copula的极尾相依Copula的渐近展开.
关键词：二阶正规变换 极尾相依Copula 阿基米德COPULA 渐近展开 
阿基米德Copula下一般随机序的性质
《高校应用数学学报（A辑）》2023年第2期137-150,共14页关清元 王炳兴 钱昊 赵添鑫 
国家自然科学基金(11871431);浙江省重点建设高校优势特色学科(浙江工商大学统计学)(1020JYN4120004G-093)。
文中研究了相依随机变量的一般随机序性质.将独立随机变量一般随机序的两个特征推广到了阿基米德Copula下的相依随机变量.此外还给出了阿基米德Copula相依随机变量的两个闭合性质.研究了两个相依随机变量集的最小和最大次序统计量满足...
关键词：阿基米德COPULA 一般随机序 优化序 异质组合 
国际股市对中国股市风险溢出的叠加效应研究——基于FNAC-ΔCoES模型被引量：1
《管理评论》2023年第3期49-60,共12页曹洁 雷良海 雷其然 
江苏省高等学校自然科学研究面上项目(20KJB110020);上海市科学技术委员会软科学重点课题(18692103000)。
为了考察多个国际股票市场对中国股票市场风险溢出的叠加效应,将二维ΔCoES拓展至多维ΔCoES,并基于完全嵌套阿基米德Copula(FNAC)推导出多维ΔCoES的显式解,同时给出了风险溢出叠加效应的度量公式和显著性检验方法。实证研究结果显示:...
关键词：风险溢出 叠加效应 完全嵌套阿基米德Copula ΔCoES 股票市场 
相依风险结构下弹性退休年金产品价值风险比较
《应用数学》2022年第4期783-792,共10页孙荣 邓佐涛 
国家社科基金项目(19BTJ020)。
为应对人口老龄化,我国在“十四五”规划及2035年远景目标纲要中提出了弹性实施延长退休年龄的社会养老保险制度改革的举措.从西方较早进入老龄化国家的制度实践来看弹性退休制具有可行性.本文提出关于保险产品价值的风险测度,在弹性退...
关键词：相依风险 年金产品价值 风险测度 阿基米德COPULA LAPLACE变换 
基于Archimedean Copula-EGARCH模型对我国股票市场的相关性研究
《陕西理工大学学报（自然科学版）》2021年第2期87-92,共6页王善培 李兴东 
国家自然科学基金资助项目(61663018);甘肃省高等教育教学成果培育项目。
构造Archimedean Copula-EGARCH混合模型对我国金融市场中上证综合指数和创业板指数、上证综合指数和中小板指数的相关性及深圳成分指数和创业板指数、深圳成分指数和中小板指数的相关性进行分析。利用EGARCH-t模型构造了Copula函数的...
关键词：Archimedean Copula-EGARCH模型 阿基米德COPULA 相关性 尾部相关性 
相依指数分布次序统计量的随机比较被引量：2
《安庆师范大学学报（自然科学版）》2020年第2期41-45,共5页张帅 方龙祥 
安徽省自然科学基金(1808085MA03)。
本文研究了相依指数分布的最大与最小次序统计量的随机比较。设Xi^E(λi),Xi*~E(λi*),i=1,2,…,n,且两组随机变量间的相依性用生成元为Φ的阿基米德Copula进行刻画。得到如下结论:(1)当(λ1,λ2,…,λn)≥m(λ1*,λ2*,…,λn*)时,有Xn:...
关键词：阿基米德COPULA 优化序 次序统计量 指数分布 普通随机序 
基于阿基米德Copula和拉丁超立方采样的概率最优潮流计算被引量：4
《电力自动化设备》2019年第11期174-180,共7页肖青 周少武 
国家自然科学基金资助项目(51577057)~~
提出一种考虑随机变量相关性的概率最优潮流算法。选用广义lambda分布拟合最优潮流模型中的随机变量,建立逆累积分布函数;基于Clayton、Gumbel、Frank、Joe生成元,构筑4种部分嵌套式阿基米德Copula模型对随机变量的相关性结构建模;选取K...
关键词：概率最优潮流 广义lambda分布 阿基米德COPULA 拉丁超立方采样 
两类构造阿基米德Copula生成元的方法被引量：1
《西南民族大学学报（自然科学版）》2019年第2期206-213,共8页余欣 吕王勇 杨和柳 张琼文 
国家自然科学基金青年基金项目(11601357);四川省科技厅应用基础研究项目(2017JY0159);四川省重点验室基金项目(SCVCVR2018.08VS)
从变换的角度出发,提出了基于拉普拉斯变换和z变换的两类构造阿基米德Copula生成元的新方法.首先讨论了阿基米德Copula生成元的相关性质,在已有的构造阿基米德Copula生成元的Laplace变换法下,进行了推广,扩大了生成元的形式范围,并提出...
关键词：阿基米德Copula生成元 构造方法 拉普拉斯变换 Z变换 
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