次指数分布

作品数：28被引量：24H指数：3
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回归相依结构的次指数索赔加权和的精确大偏差
《内蒙古民族大学学报（自然科学版）》2024年第6期46-52,共7页眭筱冉 华志强 
国家自然科学基金项目(11961053);内蒙古自治区直属高校基本科研业务费项目(GXKY23Z028);内蒙古自治区教育厅项目(JGSZ2023040);内蒙古民族大学博士科研启动基金项目(BS459,BS468);内蒙古民族大学自然科学基金项目(NMDGP17105,NMDYB18007,YB2020010);内蒙古民族大学教务处课题(XJXNKC202309)。
考虑一个更新风险模型,其符合一个m相依序列的半马尔可夫型的回归相依结构,即当前索赔时间依赖于固定数量的先前索赔,但独立于所有其他索赔。作为描述非寿险业务的一种实用手段,该结构放宽了索赔规模与间隔时间之间的独立性假设,为包括...
关键词：更新风险模型 半马尔可夫结构 次指数分布 加权和 大偏差 
具有重试速率控制策略的M/G/1重试排队的尾渐近性
《应用数学进展》2024年第11期4908-4917,共10页刘琦 
本文研究了一种具有重试速率控制策略的重试排队系统,在该重试策略下,单个顾客的重试速率与重试轨道中的顾客数目成反比。虽然已有文献研究了该排队系统的轨道队长的平稳分布的概率生成函数,但其结果是隐式的,难以直接得到轨道队长的概...
关键词：重试速率控制策略 次指数分布 穷举随机分解 重试轨道队长 尾渐近性 
二阶次指数分布卷积与卷积根的封闭性
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2024年第4期460-464,共5页陆爻 
安徽省高等学校自然科学研究基金资助项目(KJ2021A0060).
次指数分布作为一类重要的重尾分布,由于其能刻画大额理赔,在金融与精算领域有着广泛的应用.随着风险模型研究的进一步深入,2008年二阶次指数分布被首次提出,相对于一阶次指数分布,其渐近表达式更加精确,因而有关二阶次指数分布的研究...
关键词：二阶次指数分布 卷积 卷积根 封闭性 重尾分布 精算研究 
带有随机收益和扰动项的相依风险模型中有限时破产概率的渐近行为
《数学进展》2022年第6期1119-1131,共13页杨洋 陈少颖 程东亚 
国家社会科学基金(No.22BTJ060);教育部人文社会科学研究规划基金(No.20YJA910006);江苏省自然科学基金(No.BK20201396);江苏省高校自然科学研究重大项目(No.19KJA180003);江苏省研究生科研与实践创新计划项目(No.KYCX21_1939)。
本文考虑了一个带有随机收益和扰动项的一般连续时风险模型,其中,投资组合的价格收入过程被描述为几何非负Lévy过程,扰动项是一个实值随机过程,表示保险公司的额外净损失.在理赔额序列满足[J.Korean Statist.Soc.,2012,41(2):213-224]...
关键词：一般连续时风险模型 有限时破产概率 渐近行为 次指数分布 相依结构 
线性宽象限相依^(*)下折现累积理赔尾概率的一致渐近估计被引量：1
《安庆师范大学学报（自然科学版）》2021年第4期85-89,共5页钱欢 彭千 
安徽省自然科学基金(1808085MA16)。
在标准的更新风险模型中,理赔额和理赔时间间隔都是独立同分布的随机变量序列,该情形在实际应用中过于理想化。考虑一个非标准的更新风险模型,其中理赔额{X_(i),i≥1}为一列线性宽象限相依^(*)(LWQD^(*))的非负同分布随机变量,其分布属...
关键词：更新风险模型 强次指数分布 Kesten型不等式 一致渐近估计 
相依随机保费风险模型的有限时间破产概率被引量：6
《应用数学学报》2019年第3期345-355,共11页毕秀春 张曙光 
国家自然科学基金(11401556,11471304)资助项目
本文研究了带随机保费率的更新风险模型的有限时间破产概率问题。在强次指数索赔分布的假设下,我们得到了在有限时间t内破产概率的等价式。我们的结果对t≥f(x)一致成立,其中f(x)是一个无穷递增函数,极限过程是初始准备金x趋于无穷。
关键词：破产概率 更新风险模型 重尾分布 强次指数分布 随机保费率 
两个广泛相依随机变量在最值运算下的次指数性被引量：1
《应用数学学报》2017年第2期279-286,共8页刘庆庆 陈岑 汪世界 
国家自然科学基金(11226207);安徽省杰出青年基金(1508085J06);安徽省高等学校自然科学研究基金(KJ2014A020)资助项目
本文主要研究一类广泛相依结构下两个次指数随机变量的最小值、最大值关于次指数族的封闭性.证明了在该相依结构下两个次指数随机变量的最小值总是次指数的,给出了该相依结构下两个次指数随机变量的最大值为次指数分布的一个充分必要条...
关键词：相依结构 次指数分布 长尾分布 最小值 最大值 
强次指数分布族S*(γ)的μ积分尾分布的卷积等价性
《数学的实践与认识》2016年第19期56-61,共6页王克达 陈维 
在Klüppelberg提出强次指数分布族并研究其积分尾分布的次指数性的基础上,推广Foss等关于强次指数分布族S*的μ积分尾分布的次指数性结果,得到S*(γ)的μ积分尾分布的卷积等价性.
关键词：长尾分布 强次指数分布 μ积分尾分布 卷积等价性 
FGM相依结构下随机变量关于最值的次指数性
《安庆师范学院学报（自然科学版）》2016年第3期28-30,共3页刘庆庆 
安徽省高等学校自然科学研究基金(KJ2014A020)
文章主要研究FGM(Farlie-Gumbel-Morgenstern)相依结构下两个次指数随机变量的最小值、最大值关于次指数族的封闭性。证明了FGM相依结构下两个次指数随机变量的最小值总是次指数的,得到了两个次指数随机变量的最大值也是次指数的充分必...
关键词：FGM相依结构 次指数分布 最小值 最大值 
非平稳到达的二元相依风险模型的破产概率研究
《吉林师范大学学报（自然科学版）》2015年第2期73-78,共6页胡莎娜 王传玉 周金乐 
国家自然科学基金项目(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
考虑一类相依索赔的二元风险模型,在该模型中假设发生主副两种索赔,主索赔尾部是次指数分布的非平稳到达过程的风险过程,当主索赔次数满足大偏差原理时,获得了主副索赔额均服从次指数分布时的有限水平和无限水平的破产概率与整体尾部的...
关键词：风险模型 破产概率 次指数分布 非平稳过程 相依索赔 
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