张曙光

作品数：65被引量：227H指数：7
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发文主题：英文金融学可转换债券更新风险模型重尾分布更多>>
发文领域：经济管理理学自动化与计算机技术社会学更多>>
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维数发散乘积回归模型的M估计
《应用概率统计》2024年第1期33-49,共17页范瑞雅 张曙光 吴耀华 
西南科技大学博士基金项目(批准号:22zx7105);安徽省自然科学基金项目(批准号:202006f01050060)资助。
针对乘积回归模型,本文提出了非凹惩罚最小乘积相对误差的M估计(简称为惩罚MLPRE),该方法可有效处理高维样本量及参数维数随样本量增大而增大的稀疏乘积回归模型.基于一些正则条件,本文得到惩罚M-LPRE参数估计的相合性和渐近正态性等理...
关键词：惩罚LPRE M估计 乘积回归模型 
基于最优匹配的异质处理效应估计
《中国科学技术大学学报》2023年第7期55-68,70,共15页蔡云 张曙光 
supported by the Science and Technology Planning Project of Anhui Province(202106f01050008).
在观察性研究中,识别子组和探索异质性具有实际意义。然而,由于缺乏反事实结果和存在选择偏差,基于个体层面的因果推断是一个具有挑战性的问题。为了解决这个问题,我们提出了一个名为TRIMATCH的通用框架,用于估计异质处理效应。首先,通...
关键词：异质处理效应 网络流 最优匹配 非参数回归 
基于证券和VIX衍生品的投资优化策略
《中国科学技术大学学报》2023年第2期50-62,I0009,共14页颜香贞 朱云帆 崔振嵛 张曙光 
基于带跳跃的随机波动率模型,得到了包含股票资产和VIX衍生品的投资组合优化策略的解析解。我们的模型考虑了存在扩散风险、波动性风险以及跳跃风险这三类风险时,完全市场与不完全市场情况下投资策略的业绩表现。与股票衍生品相比,VIX...
关键词：优化投资 随机控制 VIX衍生品 HJB方程 不完全市场 
基于先验信息的模型筛选方法及应用
《统计与决策》2021年第5期25-29,共5页毕秀春 孟徐然 张曙光 
贵州财经大学人才基金资助项目(2020YJ02,2020YJ021)
维度灾难是统计多元回归中的重要问题。人们提出各种变量筛选准则来进行降维,然而各个准则因为样本量n与变量个数p的不同关系往往呈现出不同的理论性质与实践效果。如何选择较优变量筛选准则,也是理论和实践研究一直关注的问题。在实践...
关键词：模型筛选准则 参数化 模拟 先验关系 
基于遗传算法-部分协整理论的配对交易方法及应用被引量：10
《统计研究》2020年第9期82-94,共13页毕秀春 于晓雨 张曙光 
国家自然科学基金项目“金融大数据随机建模中若干非马氏问题及其应用的研究”(11471304);贵州财经大学引进人才科研启动项目“金融和保险风险中的若干问题研究”。
配对交易是一类通过价差套利的统计套利策略,其主要研究内容为寻找配对风险资产和配对资产的最优阈值。部分协整方法(Clegg和Krauss,2018)可有效提高配对交易中的风险资产对数量和交易频率,是配对交易的新方法。本文将遗传算法融入部分...
关键词：配对交易 最优阈值 部分协整 遗传算法 
配对交易的最优阈值被引量：3
《中国科学技术大学学报》2020年第6期784-792,共9页于晓雨 毕秀春 张曙光 
国家自然科学基金(11401556,11471304);贵州财经大学科研项目(2020YJ026)资助.
考虑到市场的波动性和不确定性,如何在保持稳定收益的基础上有效控制风险是亟待解决的问题.通过遗传算法求解带止损条件的配对交易最优阈值,在协整和部分协整条件下的沪深300指数和中证500指数分行业配对股票中进行实证检验,实证结果表...
关键词：止损 遗传算法 配对交易 最优阈值 部分协整检验 
基于生成对抗网络的高频算法及其回测研究被引量：1
《中国科学技术大学学报》2020年第6期801-810,共10页孟徐然 毕秀春 张曙光 
国家自然科学基金(11471304);贵州财经大学科研项目(2020YJ021,2020YJ026)资助.
在金融工程的分类任务中,由于金融数据噪音大、信息比率低的特点,传统深度算法的有监督训练模式往往过于依赖数据本身的绝对标签从而进一步放大了噪音对最终结果的影响.生成对抗网络(generative adversarial network,GAN)能够利用深度...
关键词：深度学习 生成对抗网络 涨跌分类模型 量化策略 
新形势下互联网金融对商业银行创新能力的影响被引量：6
《中国科学技术大学学报》2019年第8期645-654,688,共11页严俊涛 毕秀春 张曙光 
国家自然科学基金(11471304,11401556)资助。
近年来,互联网金融的快速成长对银行业造成了难以忽视的冲击,而银行应对互联网冲击的最佳方式便是自我创新.互联网金融对于商业银行的创新既有侵占作用(竞争效应)的负向影响,也有倒逼作用(技术溢出效应)的正向影响,研究这两者之间的关...
关键词：互联网金融 银行创新能力 非利息收入 面板数据模型 
基于状态相依风险厌恶的最优动态协整配对交易策略
《中国科学技术大学学报》2019年第8期655-667,共13页邓辛凝 毕秀春 张曙光 
国家自然科学基金(11401556,11471304)资助。
协整配对交易试图在协整资产偏离平衡时获取收益.在常风险厌恶的均值-方差模型中,最优动态协整配对交易策略显示,配置在风险资产上的额度仅与时间有关而与财富总额无关,这不符合常理.研究了在状态相依风险厌恶的均值-方差模型下协整资...
关键词：协整 动态协整配对交易 均值方差投资选择 时间不一致性 
带止损条件的配对交易最优阈值被引量：6
《系统科学与数学》2019年第7期1117-1141,共25页毕秀春 刘博 袁吕宁 张曙光 
国家自然科学基金(11401556,11471304)资助课题
作为一种市场中性的交易策略,配对交易早已被应用于各类投资实践中,但是由于股票市场的波动性和不确定性,配对交易依然可能存在较大的损失风险,不过目前对带止损条件的最优阈值问题研究依然较少.文章假定股票价格服从几何布朗运动,在买...
关键词：配对交易 几何布朗运动 HJB方程 最优停时 参数相依性 
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