云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 王泽

王泽: 作品数：1被引量：8H指数：1; 导出分析报告; 供职机构：浙江财经大学金融学院更多>>; 发文主题：资产组合厚尾分布ESCOPULA函数OP更多>>; 发文领域：经济管理更多>>; 发文期刊：《管理科学学报》更多>>; 所获基金：国家自然科学基金更多>>

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厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量被引量：8: 《管理科学学报》2017年第3期46-55,共10页陈荣达王泽李泽西王聪聪余乐安何牧原; 国家自然科学基金资助项目(71171176;71471161;71433001;71631005).本文入选"第十三届全国青年管理科学与系统科学学术会议(2015年;西安)优秀论文; 本文研究风险因子多元厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量问题.用多元t-Copula分布来描述标的资产收益率分布的厚尾性,同时将三步重要抽样技术发展到基多元t-Copula分布的资产组合模型中,拓宽和丰富了信用资产组合风险度量模型.同时...; 关键词：资产组合厚尾分布结构模型重要抽样技术