违约相关性

作品数：42被引量：146H指数：7
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违约相关性的理论研究与建模实践
《现代商业银行导刊》2022年第3期34-42,共9页石爱华 钱富 王子轩 颜静娴 
信用风险管理是商业银行风险管理的核心,最初信用违约的文献围绕着单个资产的风险暴露展开。马科维茨为资产组合提供了理论基础,组合投资在分散收益风险的同时,也带来了组合中各个资产违约联动的可能性,在文献中这种联动违约的现象可被...
关键词：信用风险 资产相关系数 资产相关性 违约相关系数 违约相关性 
违约相关性在风险管理领域的发展研究
《未来与发展》2019年第2期57-60,56,共5页李菲 
"中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(63185019)";"中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(63172308)"支持
随着经济全球化进程的不断加深,各金融机构之间的关系日渐复杂,相关性违约的现象越发明显。特别是2008年的全球金融危机,由于机构间的风险传染机制导致大量相关性违约事件发生,造成大范围金融服务紊乱,进而给实体经济造成严重影响。自此...
关键词：违约相关性 风险管理 风险传染 网络结构 
基于抵押物处置风险的不良贷款证券化研究——以某国有商业银行的个人住房贷款资产池为例被引量：19
《金融研究》2018年第8期102-119,共18页张小茜 党春辉 
教育部重点研究基地重大项目(14JJD790010);国家自然科学基金面上项目(71472167)的资助
针对债务人已违约的住房抵押贷款,本文提出从抵押物处置角度考虑其变现回收风险的资产处置方案。采用现金流贴现法测算违约损失率,发现回收资金现值对于抵押物处置期限的波动较为敏感。以测算贷款的违约损失率为核心,利用A银行已有抵押...
关键词：不良贷款证券化 蒙特卡罗模拟 Markowitz资产组合理论 违约相关性 
基于分层Copula的CDS定价研究被引量：2
《中央民族大学学报（自然科学版）》2017年第3期91-96,共6页郁农欣 李晋枝 
中央民族大学自主科研项目(No.2016LXY09);中央民族大学一流大学与一流学科建设过渡经费专项资金
本文研究了基于双边交易对手风险的信用违约互换(CDS)的定价问题,建立了以分层Copula为核心的CDS定价公式.分析了不同变量间违约相关性变化对CDS票息率的影响,并且通过与一般多元copula模型进行比较,展示了分层Copula在刻画多变量不同...
关键词：信用违约互换 双边交易对手风险 分层Copula 违约相关性 
担保债务凭证再证券化的违约相关性与资产组合总体风险测度——基于Copula分析技术
《系统管理学报》2017年第4期713-721,共9页王宏 黄莹霄 
国家社会科学基金资助项目(16CGL015)
通过考察2个非独立担保债务凭证进行再证券化生成的复杂资产组合,研究了该资产组合的违约相关性测度及其与资产组合总体风险的关系,组合间的相关性定义为总风险因素的Kendall秩相关系数。通过构建Copula函数模型,并运用蒙特卡罗模拟技...
关键词：违约相关性 COPULA函数 担保债务凭证(CDO) 蒙特卡罗模拟 
有散粒噪声的机制转换的马尔科夫copula模型下的有担保安排的CDS的风险分析被引量：1
《应用概率统计》2017年第4期385-407,共23页梁雪 董迎辉 陈洋 
国家自然科学基金青年项目(批准号:11401419);江苏省自然科学基金青年项目(批准号:BK20140279);江苏省青蓝工程项目(批准号:);苏州科技大学自然基金面上项目(批准号:);浙江工商大学博士后科研项目(批准号:)资助
信用估值调整是针对交易对手方可能出现的违约责任而对金融产品价格作出调整的计算,是度量交易对手违约风险的重要方式.在信用估值调整的计算中,违约相关风险模型的建立非常关键.我们在马尔科夫copula模型中引入共同的经济状态变量以及...
关键词：抵押担保 违约相关性 散粒噪声 对手信用风险 马尔可夫copula模型 
基于元胞蚂蚁算法的贷款组合优化模型
《新金融》2017年第4期56-59,共4页王周缅 
针对商业银行各类贷款资产的违约相关性存在动态变化的问题,本文拟用元胞机制改造蚂蚁算法,用蚂蚁算法构建组合优化模型,再利用元胞自动机的元胞演变机制来模拟贷款违约相关动态变化,从而控制信息素的更新,优化解空间。实证检验表明,该...
关键词：贷款组合优化 违约相关性 元胞蚂蚁算法 
信用风险研究中Copula理论的应用探讨被引量：1
《教育教学论坛》2016年第2期55-56,共2页张滨 吕美丽 王占文 
2015年度河北省社会科学基金项目<基于copula理论的信用风险管理研究>(项目批准号:HB15YJ037)
通常来讲,信用属于是市场经济的重要基石,在金融数学当中,研究信用风险已经成为了一个全新的方向。在本文中,笔者首先对信用风险的概念进行了阐述,简单分析了信用风险的研究现状,并且对信用违约相关性的影响因素进行分析,结合自身经验,...
关键词：信用风险 COPULA理论 违约相关性 应用 
基于行业冲击因子矩阵的宏观压力测试方法研究
《统计与信息论坛》2014年第8期41-48,共8页曹麟 
目前,考虑行业违约相关的宏观压力测试方法较少,而两种主流方法风险传导过程都存在明显不足。因此,从理论上提出一个新的压力传导模型,通过冲击因子矩阵使偏离平均值的行业违约率与宏观经济冲击因子联系起来,将违约的顺周期性和行业违...
关键词：商业银行 宏观压力测试 顺周期性 行业违约相关性 
信用风险传染问题研究
《征信》2014年第2期7-10,共4页张金宝 
国家社会科学基金项目(13BJL042);教育部人文社科项目(11YJC630055)
对信用风险传染的概念、影响信用风险传染的因素以及信用风险的传染途径进行剖析,通过对一个简单信用风险传染模型进行仿真模拟发现,考虑了信用风险的传染效应以后,贷款组合的非预期损失和VaR都显著增加。仿真结果表明,忽略微观的信用...
关键词：信用风险 传染 经济联系 贷款组合 违约相关性 
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