宏观压力测试

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宏观审慎监管框架下美欧银行业宏观压力测试的经验及借鉴
《中国集体经济》2023年第9期109-112,共4页彭昱 
2008年国际金融危机后,各国监管当局逐渐认识到宏观审慎监管的重要性。为加强宏观审慎监管、增强金融体系稳健性,美国、欧元区相继开展银行业宏观压力测试,评估银行体系的整体风险和系统脆弱性,并根据压力测试结果提高宏观审慎监管的前...
关键词：宏观审慎监管 宏观压力测试 经验借鉴 
基于CPV模型的我国商业银行信用风险宏观压力测试研究被引量：1
《洛阳理工学院学报（社会科学版）》2022年第3期33-40,共8页张志彬 丁晓莉 
湖南省教育厅科学研究重点项目“基于激励相容的城市环境治理长效机制与政策体系研究”(编号:20A189)的阶段性成果.
使用2011~2021年的季度数据,利用CPV模型对我国商业银行的信用风险进行宏观压力测试,笔者发现:国内生产总值增长率、广义货币供应量增长率和消费者价格指数等宏观经济指标对商业银行不良贷款率产生显著的负向影响,美元兑人民币汇率则对...
关键词：商业银行 CPV模型 信用风险 宏观压力测试 不良贷款率 
多维传染视角下中国上市银行股价崩盘风险的宏观压力测试研究被引量：1
《金融发展》2022年第1期14-39,共26页王周伟 魏鹏飞 邬展霞 
国家自然科学基金面上项目《结构变化中银行系统性金融风险的多维多重传染研究》(71973098)
股票市场风险具有多维系统传染性。本文选取综合股价崩盘风险指标,测度银行股价市场风险,运用空间排序SAR-Probit模型,总体拟合个体风险形成和多维风险系统性传染,建立多维风险压力生成模型,并依据宏观经济因素的间接效应,构建宏观经济...
关键词：股价崩盘风险 空间排序SAR-Probit模型 宏观压力测试 多维间接效应 最小生成树 
系统性风险测度方法比较
《现代营销（下）》2022年第3期42-44,共3页房思佳 
鉴于系统性风险问题愈演愈烈,加强宏观审慎导向已成为后危机时代金融监管的主流,引起学界普遍关注。对系统性风险测度的方法可以从微观和宏观审慎监管两个角度进行评述和比较,并具体利用宏观压力测试法、网络模型法和未定权益分析法这...
关键词：系统性风险 宏观压力测试 网络模型 未定权益分析 
后疫情时期商业银行风险压力测试研究——基于银行行业贷款数据的实证分析被引量：1
《开发性金融研究》2020年第6期22-28,共7页张茜 梁海志 马倩倩 
新冠肺炎疫情冲击下GDP短期受到冲击,商业银行不良贷款率随之攀升。本文利用SUR模型和MentoCarlo技术对国有商业银行进行信用风险压力测试,并从行业角度分析各具体行业不良贷款率对宏观经济冲击的敏感程度。研究发现,GDP增速同比下降情...
关键词：后疫情 行业贷款风险 宏观压力测试 SUR模型 Mento Carlo技术 
宏观压力测试下商业银行零售信贷产品PD 模型预测研究被引量：4
《中国管理科学》2020年第7期13-22,共10页熊一鹏 熊正德 姚柱 
国家自然科学基金资助项目(71373072,71871091);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT0916)。
通过将宏观经济指标与商业银行零售信贷产品住房按揭PD构建宏观变量预测模型,得到预测显著的GDP、CPI、HPI等三个宏观经济指标,再观察其不同滞后阶数组合VAR模型的AICC值,最终选取宏观经济因子高阶项构建回归方程和进行压力测试。研究...
关键词：宏观变量 VAR模型 PD模型 压力测试 新资本协议 
欧洲宏观压力测试框架的发展现状、问题及建议分析被引量：1
《河北企业》2020年第7期71-72,共2页廖佑晶 
2008年爆发的金融危机推动了压力测试的普遍使用。迄今为止,压力测试一直被用于微观审慎,且主要集中于单个银行现金流动性及其偿付能力风险的测试,而忽视了整个银行体系的系统性风险。然而,此次金融危机的爆发很大程度上归因于监管部门...
关键词：压力测试 宏观审慎 银行 
基于CPV模型的商业银行信用风险宏观压力测试被引量：1
《商场现代化》2020年第11期126-128,共3页马菁菁 
近几年进入经济增长"新常态"后,我国经济增长追求质与量的双赢,经济增速的下滑伴随着高质量"去杠杆"的压力使得银行业风险的进一步积累加剧。本文在梳理我国商业银行信用风险生成机制的基础上,运用蒙特卡罗模拟技术,剖析商业银行在宏观...
关键词：信用风险 压力测试 蒙特卡洛模拟 
基于宏观压力测试的银行行业贷款风险研究被引量：3
《特区经济》2020年第4期72-75,共4页康亮 
不同行业受宏观经济增速放缓的影响程度不同,商业银行可以利用压力测试获得前瞻性信息以优化信贷行业结构。本文以某银行2006年至2018年六个行业的不良贷款率半年度数据为样本,利用SUR模型对银行的行业贷款风险进行了宏观压力测试。结...
关键词：行业贷款风险 宏观压力测试 SUR模型 Monte Carlo模拟 
中国商业银行信用风险宏观压力测试被引量：3
《特区经济》2020年第3期95-100,共6页张凯 周新苗 
国家自然科学基金项目“中国绿色金融体系构建、发展困境与政策选择研究”(71773058);国家自然科学基金项目“有效风险管控策略对产业安全维护效应研究:基于远景理论的微观分析”(71473137);2020年度浙江省哲学社会科学新兴(交叉)学科重点扶持课题“金融安全视角下浙江省绿色金融发展的动力机制与驱动对策研究”(2020JC03ZD)资助。
本文用Logit模型将贷款损失率转化为金融稳定性综合指标,并以此作为被解释变量,以CPI、GDP和利率等宏观经济因素作为被解释变量进行回归分析,并做出各宏观经济因素的预测模型。在此基础上,对下一期的相应经济数据进行预测,并对下一期经...
关键词：压力测试 贷款损失率 宏观经济因素 金融稳定性 
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