CPV模型

作品数：20被引量：43H指数：4
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基于CPV模型的我国商业银行信用风险度量
《财富生活》2024年第23期110-112,共3页孟凡波 
随着我国金融市场的快速发展,商业银行作为金融体系的核心组成部分,其信用风险管理的重要性日益凸显。CPV模型作为一种现代信用风险度量工具,因其能够综合考虑宏观经济因素对信用风险的影响,所以受到了广泛关注和应用。本文主要基于CPV...
关键词：CPV模型 信用风险 宏观经济 回归分析 
基于CPV模型的我国商业银行信用风险宏观压力测试研究被引量：1
《洛阳理工学院学报（社会科学版）》2022年第3期33-40,共8页张志彬 丁晓莉 
湖南省教育厅科学研究重点项目“基于激励相容的城市环境治理长效机制与政策体系研究”(编号:20A189)的阶段性成果.
使用2011~2021年的季度数据,利用CPV模型对我国商业银行的信用风险进行宏观压力测试,笔者发现:国内生产总值增长率、广义货币供应量增长率和消费者价格指数等宏观经济指标对商业银行不良贷款率产生显著的负向影响,美元兑人民币汇率则对...
关键词：商业银行 CPV模型 信用风险 宏观压力测试 不良贷款率 
基于CPV模型的商业银行信用风险宏观压力测试被引量：1
《商场现代化》2020年第11期126-128,共3页马菁菁 
近几年进入经济增长"新常态"后,我国经济增长追求质与量的双赢,经济增速的下滑伴随着高质量"去杠杆"的压力使得银行业风险的进一步积累加剧。本文在梳理我国商业银行信用风险生成机制的基础上,运用蒙特卡罗模拟技术,剖析商业银行在宏观...
关键词：信用风险 压力测试 蒙特卡洛模拟 
房地产调控背景下房贷政策对商业银行信贷影响实证分析被引量：1
《商业会计》2018年第14期11-15,共5页齐岳 陈皓妍 
2015年国家自然科学基金重点项目"现代社会治理的组织与模式研究"(项目编号:71533002);2016年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"资本市场改革与公司治理有效性"(项目编号:16JJD630003);2017年天津市普通高等学校十三五综合投资规划专业建设项目
房地产业的发展带动了我国经济的高速发展,但也带来了房价过高的问题,对此房地产市场进入了新一轮的调控,商业银行如何在调控背景下有效管理房地产信贷业务至关重要。文章研究发现利率上升可以明显减缓信贷规模的增长速度,所以在调节贷...
关键词：房地产调控 房贷政策 信贷规模 信贷风险 CPV模型 
基于CPV模型的商业银行信贷风险实证分析
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2017年第2期36-40,共5页张玉如 侯为波 
文章主要依据Credit Portfolio View模型(以下简称为CPV模型)的理论思想,对商业银行信贷风险度量模型进行实证分析.实证结果表明,货币供应量、居民消费价格指数、城镇固定资产投资、社会消费品零售总额、一年期利率以及企业景气指数这6...
关键词：商业银行 CPV模型 违约率 信贷风险 
地方融资平台违约率的度量与估算
《统计与决策》2016年第10期146-149,共4页孙东升 丁岚 徐素萍 
国家社会科学基金资助项目(12BGL023);教育部人文社会科学研究基金资助项目(12YJA790114)
文章选取了800多家融资平台2005—2013年的季度数据,基于CPV信用风险模型,将GDP增长率、固定资产投资增速、财政收支缺口、利率水平等因素作为宏观冲击变量,运用历史情景分析法测试宏观环境变化对融资平台违约率的影响。压力测试的结果...
关键词：违约率 CPV模型 压力测试 
内蒙古商业银行房地产贷款风险的实证研究
《征信》2016年第4期70-74,共5页刘佳 乔莉 周雪娇 
运用CPV模型探究宏观经济变量和房地产信贷违约率的关系,证明CPV模型可以预测商业银行房地产贷款的违约率。为减少商业银行风险损失,建议构建商业银行内部的风险管理衡量模型,完善房地产业的监管制度、改善行业风险评估体制,加强银行内...
关键词：商业银行 房地产贷款 风险评估 违约率 CPV模型 
基于CPV模型的宏观压力测试实证研究——以中国农业发展银行为例
《中国管理信息化》2015年第17期117-119,共3页姜晓兵 巴欢 
陕西省社科界重大理论与现实问题研究项目(2015Z133);中央高校基本科研业务费专项资金项目(K5051206004)
本文以不良贷款率作为评估信用风险的指标,将不良贷款率转换成中介指标,用衡量农业农村经济发展的代表因子对中介指标进行多元线性回归,建立风险评估模型,通过自变量自回归和随机扰动项的蒙特卡洛模拟生成压力情景。结果表明:中央和地...
关键词：CPV模型 宏观压力测试 蒙特卡洛模拟 信用风险 
基于CPV模型的城镇化国内贷款信用风险分析被引量：2
《山东农业大学学报（自然科学版）》2015年第4期636-639,共4页白建琨 魏晓琴 
2011年教育部人文社科研究规划基金一般项目(11YJA790160)
城镇化是我国重要的发展战略,当前我国城镇化建设最大的问题就是资金不足,我国城镇化资金来源分为自筹资金、国内贷款、国家预算资金、利用外资和其他资金五种。首先,本文分析了城镇化进程中资金的均衡关系,发现我国城镇化建设中资金供...
关键词：CPV模型 城镇化 国内贷款 信用风险 
我国住房抵押贷款支持证券的信用风险度量研究被引量：1
《金融与经济》2014年第11期67-72,77,共7页严佳佳 黄文彬 张佳斌 
国家自然科学基金项目"不完全市场中相关性风险和最优组合选择研究"(71073023);福建省社会科学基金重点项目"资本项目开放进程中的人民币国际化问题研究"(2014A027)
我国住房抵押贷款支持证券当前正处于试点阶段,如何准确地度量其信用风险对未来扩大资产证券化试点范围、继续深化发展资产证券化市场有着重要的现实意义。本文以"建元2005-1"个人住房抵押贷款支持证券为例,利用CPV模型和修正的KMV模型...
关键词：住房抵押贷款支持证券 信用风险 CPV模型 修正的KMV模型 “建元2005-1”证券 
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